1x1 des Risikomanagements bei Energiebeschaffung und -handel

EUROFORUM SeminarStets individuell buchbar.

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Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

9.00 Empfang bei Kaffee und Tee und Ausgabe der Seminarunterlagen

9.30 Begrüßung durch Euroforum und den Seminarleiter

Grundlagen des Risikomanagements

  • Richtlinien und Rahmenwerke des Risikomanagements
    • KonTraG: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
    • IFRS und HGB: Limitierung und Beschränkung durch Bilanzierungsvorgaben
  • Visualisieren Sie Ihre potenziellen Risiken!
    • Risikokategorien und -instrumente
    • Von operativen Risiken über Liquiditätsrisiken bis hin zu Adressrisiken
  • Zunehmende Bedeutung des Risikomanagements in der Energiewirtschaft
  • Festlegung des Risikokapitals – Wie viel Liquidität müssen Sie vorhalten, um Ihre Risiken zu stemmen?

11.00–11.30 Pause mit Kaffee und Tee

Unternehmensstrategie zwischen Sicherung und Maximierung der Margen

  • Definition des primären Unternehmensziels
  • Welchen „Risiko-Appetit“ hat das Unternehmen? – Den richtigen Rahmen abstecken!
  • Deckungsbeitragsrechnung im Fokus – Umlage von Risiken

12.30–13.30 Gemeinsames Mittagessen

Beschaffungsmärkte und ihre Risiken – Vom OTC-Markt zum Börsenhandel

  • Beschaffungsmärkte und Handelsprodukte
  • Vorstellung von Beschaffungsstrategien und deren Umsetzung – Optimieren Sie Ihren Einkauf!
    • Lang- versus kurzfristige Lieferverträge
    • Forwards, Futures, Swaps und Optionen im Fokus
  • Marktpreisrisiken für Strom und Gas und deren Modellierung: Preisbeeinflussende Faktoren und Marktmeinungen
  • Marktvolatilitäten bezogen auf definierte Betrachtungszeiträume: Umgang mit sogenannten Artefakten
  • Anpassung der Beschaffungsstrategie an Kundensegmente

15.30–16.00 Pause mit Kaffee und Tee

Visualisierung von Risiken anhand einzelner Risikokennzahlen

  • Value at Risk als Absicherung gegen aktuelle und potenzielle Wertverluste
  • Cashflow at Risk zur Sicherung gegen Liquiditätsprobleme in der Beschaffung
  • Quantity at Risk: Mengenrisiken auf dem Absatzmarkt beherrschen

17.45 Ende des ersten Seminartages mit anschließendem Umtrunk

9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter

Beschreibung und Quantifizierung von Risiken auf dem Absatzmarkt

  • Mengen- und Preisrisiken bei Tarifkunden (SLPs)
  • RLMs im Fokus:
    • Risikopotenziale bei kleinen Sondervertragskunden und Back-to-Back-Kunden
    • Risikoabrechnung bei Groß- und Größtkunden
  • Wichtige Vertriebskennzahlen und ihre Bedeutung für das Risikomanagement
    • Wechselwahrscheinlichkeiten
    • Abschlusswahrscheinlichkeiten
    • Unterschiedliche Kundensegmente und deren Preissensitivitäten
  • Die richtige Balance finden – Risiko und Chance im Verhältnis zueinander

10.30–11.00 Pause mit Kaffee und Tee

Strategien zur Steuerung, Limitierung und Absicherung von Beschaffungs- und Vertriebsrisiken

  • Absicherung von Handelsprodukten: Swaps Fix for Floating, Stop-Buy-Limits etc.
  • Zeitlich gestreuter Einkauf über Tranchenmodelle
  • Exkurs: Absicherung über Flexibilitäten
  • Limitierung von Ausfallrisiken durch Versicherungstools
  • Bonitätsprüfungen
  • Absicherung von Risikoportfolien im Vertrieb

12.30–13.30 Gemeinsames Mittagessen

Optimale Zusammenarbeit zwischen Beschaffung und Vertrieb – Teamwork gewinnt!

  • Betrachtung des operativen Risikos an der Schnittstelle Beschaffung und Vertrieb
  • Meldung der richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt
  • Exemplarische IT-Lösungen zur Unterstützung der Transparenz
  • Welche Faktoren sind bei der Auswahl der richtigen IT-Lösung wichtig?

14.30–15.00 Pause mit Kaffee und Tee

Kontinuierliches Monitoring der Risiken

  • Fortführung der wichtigsten Indikatoren in den Prozessen
  • Risikoreporting – Anforderungen an die richtige Berichterstattung
  • Visualisierung von Risiken am Interface Mensch-Maschine
  • Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Datenfeed

16.00 Ende des zweiten Seminartages mit anschließendem Umtrunk

- Separat buchbar -

9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter

Mathematische Berechnungen für Volatilitäten in Excel

  • Wiederholung der wichtigsten mathematischstatistischen Grundlagen
    • Gauß‘sche Glockenkurve
    • Standardabweichungen
    • Berechnung logarithmierter Renditen
  • Historische Volatilitäten
  • Annualisierung von Volatilitäten – Das richtige Maß finden!

10.30–11.00 Pause mit Kaffee und Tee

Planspiel: Umsetzung des Value at Risks auf Grundlage vorgegebener Szenarien

  • Festlegung der Handelsmotivation und -strategien
  • Definition des Risikokapitals
  • Risikobewertung bei unterschiedlichen Marktentwicklungen
    • Auswirkungen unterschiedlicher Preisbewegungen
    • Einfluss der Volatilität auf das Handelsgeschäft
  • Rückwirkung von Risikokapital und Marktvolatilität auf das Handelsverhalten unter Risikoaspekten

12.30–13.30 Gemeinsames Mittagessen

Erstellung eines Risikohandbuchs – So bringen Sie es Ihrem Chef bei!

  • Dokumentation zur Unterstützung der praktischen Umsetzung des Risikomanagements in Ihrem Unternehmen
  • Anforderungen an die Darstellung der Risikoprozesse
  • Einsatz des Risikohandbuchs zur Sicherung des Geschäftserfolges

15.00 Ende des Seminars „1x1 des Risikomanagements bei Energiebeschaffung und -handel“