9. Euroforum-Jahrestagung

Bankenaufsicht Aktuell

EUROFORUM JahrestagungDiese Veranstaltung hat bereits am 18. bis 20. März 2013 in Frankfurt/Main stattgefunden!

Programm

Erster Konferenztag - Montag, 18. März 2013

9.00–9.30
Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30–9.45
Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund

CRR/CRD IV und Basel III

9.45–10.15
Reform der Europäischen Banken- und Bankaufsichtsstruktur – Aktueller Stand

  • Strukturreform des EU-Bankensektors (Liikanen-Report)
  • Zusammenspiel europäischer und nationaler Aufsichtsbehörden
  • EU-Normsetzung und nationales Recht

Rainer Pfau, Direktor, Group Risk Controlling & Capital Management, Head of Regulatory Issues, Commerzbank

10.15–11.00
AUFSICHT
CRR/CRD IV – Der aktuelle Stand und Fahrplan

  • Überblick über den Inhalt von CRR und CRD IV
  • Basel-III-Maßnahmen und EU-Besonderheiten
  • Ausblick auf weiteres Vorgehen

Karin Sagner-Kaiser, Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank

Diskussionen und Fragen [11.00–11.15]
Networkingpause [11.15–11.45]

11.45–12.15
Basel III vor der Einführung

  • Kurze Bewertung der bis dahin (hoffentlich) verabschiedeten Regeln
  • Wann sind die Regeln auf EU-Ebene tatsächlich erstmals anzuwenden?
  • Wie viel Zeit bleibt den Instituten zur Implementierung?
  • Wie weit ist die EBA mit ihren technischen Standards?
  • Gibt es ggf. Regelungen für den Übergang?
  • Wie sieht der Stand der Implementierung von Basel III in anderen Ländern aus (insbesondere in den USA)?

Peter Konesny, Abteilungsdirektor Sparkassenpolitik und Bankaufsicht, DSGV

Das neue KWG und Verordnungen

12.15–13.00
AUFSICHT
KWG, SolvV und GroMikV neu

  • Überblick über das neu gefasste nationale Bankenaufsichtsrecht
  • Ausgewählte Einzelfragen zum KWG (u. a. Anforderungen an Aufsichtsräte)
  • Ausgewählte Einzelfragen zur SolvV (u. a. Kapitalpuffer)
  • Neues Gefüge des Bankenaufsichtsrechts in Europa
  • Neue Verordnung für Groß- und Millionenkredite

Birgit Höpfner, Referatsleiterin, BaFin

Diskussionen und Fragen [13.00–13.15]
Gemeinsames Mittagessen [13.15–14.15]

14.15–14.45
AUFSICHT
Die Institutsvergütungsverordnung – Status Quo und neue aufsichtliche Entwicklungen

  • Umsetzungsstand der Vergütungsanforderungen in Instituten
  • Aktuelle internationale Entwicklungen im Bereich Vergütung
  • Weiterentwicklung der Vergütungsanforderungen in Deutschland

Alexander Drung, Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards, Deutsche Bundesbank

14.45–15.15
Verbriefung – Eine gute Idee für die Realwirtschaft

  • Lessons learned, die Investoren kehren zurück
  • Welchen Beitrag leisten Verbriefungen für die Realwirtschaft?
  • Verbriefung – Ein Rezept zur RWA-Optimierung
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Verbriefungen

Dr. Patrick Baudoux, Director, Debt Capital Markets & Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg

Diskussionen und Fragen [15.15–15.30]
Networkingpause [15.30–16.00]

Marktrisiko und OTC-Derivate-Regulierung

16.00–16.30
Counterparty Credit-Risk

  • CVA-Charge
  • CCP-Clearing
  • Umsetzung von Basel III in der CRR

Dominik Adler, Abteilungsdirektor Bankenaufsicht, Bilanzierung, Bundesverband deutscher Banken (BdB)

16.30–17.00
AUFSICHT
Trading Book Review – Grundlegende Änderung der Marktpreisrisikoregelungen

  • Weiterer Handlungsbedarf nach Basel 2.5
  • Soll sich die Handelsbuchabgrenzung an der Rechnungslegung orientieren?
  • Interne Modellmethode: Verfeinertes Zulassungsverfahren, "mehr Stress"
  • Standardmethode: Steigende Bedeutung, bessere Methodik

Dr. Rüdiger Gebhard, Referatsleiter, BaFin

17.00–17.30
EMIR/OTC: Derivate-Regulierung – Erste Erfahrungen und Best Practices
Daniela Schröder, Managing Consultant, SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Diskussionen und Fragen [17.30–18.00]
Ende des ersten Tages [18.00]

Im Anschluss an den ersten Tag laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Get-Together ein. Knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich informell aus!

Ihr Tagungshotel

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Maritim Hotel Frankfurt herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein.

Zweiter Konferenztag - Dienstag, 19. März 2013

9.00–9.10
Eröffnung und Begrüßung zum zweiten Tag durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

Resolution und Recovery Plans

9.10–9.45
AUFSICHT
Resolution und Recovery Plans: Entwurf zur EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Banken

  • Mindestanforderungen an Sanierungspläne für Banken

Adam Ketessidis, Referatsleiter Bankenrestrukturierung, BaFin

9.45–10.15
MaSan – Integration in die bankbetrieblichen Steuerungsprozesse

  • Umsetzung MaSan/Living Wills
  • Schnittstellen zu bestehenden (Risiko-)Steuerungsinstrumenten/Stresstests
  • Offene Fragestellungen im Zuge der Implementierung

Dr. Andreas Dartsch, Leiter FRC Strategie & Modelle, Nord/LB

10.15–10.45 DISKUSSIONSRUNDE MIT DEN REFERENTEN
Ist die Richtlinie das "Testament für Banken" oder können die gebildeten Eigenkapital-Puffer die Anforderungen für Sanierungen "vorsorglich" erfüllen?

Networkingpause [10.45–11.15]

MaRisk – Risiken, Kapitalplanung, Compliance

11.15–11.45
AUFSICHT
MaRisk – Der Weg ist das Ziel

  • 4. MaRisk-Novelle 2012
  • Umsetzungsschwerpunkte
  • Konsequenzen für die Prüfungspraxis
  • Erfahrungsbericht ICAAP
  • Weiterentwicklung der MaRisk – Mögliche Konsequenzen aus der Neustrukturierung der Aufsicht

Johann Kalkbrenner, Bundesbankdirektor, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung München

11.45–12.15
Der Risikobericht einer Bank: MaRisk-konform und transparent

  • Eigene Ansprüche an den Inhalt, Information für Dritte?
  • Gestaltung von effizientem Reporting, EIN Bericht für alle?

Wolfgang Böhme, Head of Credit Risk Management/Controlling, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft

12.15–12.45
Risikotragfähigkeit unter Einbezug von Risikokonzentrationen in einem regionalen Institut

  • MaRisk-konforme Risikomessverfahren
  • Risikoinventur
  • Validierung

Stefan Kühn, Leiter Risikocontrolling, Frankfurter Sparkasse

12.45–13.45 PANELRUNDE
Stresstest und Risikokonzentrationen – Sicherung der Risikotragfähigkeit

  • Wie sollen sich Banken auf Krisenszenarien vorbereiten?
  • Wird es neue Stresstest-Anforderungen geben?
  • Wie wird die Aufsicht die Offenlegung von Risiken prüfen?

Mit: Wolfgang Böhme
Dr. Andreas Dartsch

Daniel Fricker, Master Principal Sales Consultant EMEA, Oracle Financial Services
Johann Kalkbrenner
Stefan Kühn
Marlon Maaß,
ICAAP-Grundsatzarbeit und -Prüfungen, Deutsche Bundesbank

Gemeinsames Mittagessen [13.45–14.45]

14.45–15.15
MaRisk-Novelle 2012 – Neue Anforderungen an die Compliance und deren Umsetzung in der Bankenpraxis

  • Was beinhalten die neuen Compliance-Anforderungen nach MaRisk?
  • Wie können diese in den Kontext der bestehenden Compliance-Anforderungen gesetzt werden?
  • Wie kann die Umsetzung in den Instituten erfolgen?
  • Welche Fragen sind durch die Aufsicht und die Kreditwirtschaft noch zu klären?

Dirk Brechfeld, Senior Manager, Ernst & Young GmbH

15.15–15.45
Einführung eines Liquidity Transfer Pricing Systems und Anbindung an die Gesamtbanksteuerung

  • Überblick über Vor- und Nachteile
  • Aufsichtliche, rechtliche Grundlagen
  • Quantitative Methodik und zu erwartende Prozessimplikationen
  • Steuerungsaspekte – Auswirkungen auf das operative Geschäft

Moritz Jaeckle-Emara, Managing Consultant, SKS Unternehmensberatung

Offenlegung – Disclosures

15.45–16.15
Wertansatz "Fair Value" und Prudential Filters: Leistungsgrenzen der Säule III-Offenlegung?

  • Auswirkungen der Fair Value-Bewertung auf Risk Weighted Assets (RWA), Kapitalunterlegung und Kapitalquote
  • Einsatz von Prudential Filters
  • Transparenz mittels Offenlegungsanforderungen
  • Gewährleisten Prudential Filters und Offenlegungsanforderungen angemessenen Gläubigerschutz?

Lothar Jerzembek, Direktor, Bilanzierung/Interne Revision/Immobilienanalyse, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VöB)

Diskussionen und Fragen [16.15–16.30]
Ende der Jahrestagung [16.30]

MELDEWESEN AKTUELL - Mittwoch, 20. März 2013

Separat buchbarer Tag

8.30–9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00–9.15
Begrüßung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Jürgen Bott,
Professor für Finanzdienstleistungen, Fachhochschule Kaiserslautern

ITS on Reporting, FinAV, FINREP und COREP

9.15–10.00
AUFSICHT
Neuerungen im bankaufsichtlichen Meldewesen – Aktueller Überblick

  • Meldeanforderungen nach CRD IV/CRR
  • ITS der EBA zum Reporting (COREP, FINREP, Large Exposures, Liquidity, Leverage)
  • Nationale Neuerungen (unterjährige Finanzdaten, MioEvidenz)
  • Die neue FinAV
  • Technische Anforderungen – XBRL und Templates

Georg Stindt, Bundesbankdirektor, Abteilung Rechnungslegung und Aufsichtsdatenbanken, Deutsche Bundesbank

Diskussionen und Fragen [10.00–10.15]
Networkingpause [10.15–10.45]

10.45–11.30
AUFSICHT
Finanzinformationenverordnung (FinaV)
:

  • Eckpunkte der neuen Meldeanforderungen (Basismeldewesen)
  • Angaben zum GuV-Meldeformat
  • Details zu den sonstigen Angaben

FINREP:

  • Eckpunkte der europäischen Meldeanforderungen
  • Überblick über die neuen Meldeformate
  • Umsetzungszeitplan

Eric Freund, Mitarbeiter im Referat BA 56 Aufsichtliche Quervergleiche, BaFin

11.30–12.15
Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der COREP- und FINREP-Meldeanforderungen in der Bank-Praxis

  • Aufbau neuer IT-Architektur
  • Bereitstellung von IFRS-Einzelgeschäftsinformationen
  • Herausforderung von Nachmeldungen durch Bilanzierungsänderungen
  • FINREP: IFRS-Konzernbilanzdaten und Anhangangaben müssen deutlich granularer und mit höherer Frequenz ermittelt werden
  • Aufsichtsrechtlicher Konsolidierungskreis

Ottmar Daudistel, Director Finance-Regulatory Reporting, Aareal Bank AG

Diskussionen und Fragen [12.15–12.30]
Gemeinsames Mittagessen [12.30–13.30]

IFRS & HGB , Konsolidierung, Waver

13.30–14.15
IFRS & HGB /Aufsichtsrechtliche Konsolidierung/Waver für Institute/Institutsgruppen nach CRR

  • Anwendungsbereich aufsichtsrechtlicher Konsolidierung nach CRR
  • Konsolidierungsmethoden
  • Konzernabschluss versus Aggregationsverfahren
  • Prudential Filters?

Hiltrud Thelen-Pischke, Director, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Diskussionen und Fragen [14.15–14.30]
Networkingpause [14.30–15.00]

Meldungen zur Risikotragfähigkeit und GroMiKV

15.00–15.45
AUFSICHT
Neue Meldungen zur Risikotragfähigkeit

  • Aufsichtliche Anforderungen an die Risikotragfähigkeit
  • Ziele der neuen Meldungen
  • RTF-Methodenfreiheit vs. Standardisierte Meldungen
  • Struktur des RTF-Meldebogens

Marlon Maaß, ICAAP-Grundsatzarbeit und -Prüfungen, Deutsche Bundesbank

15.45–16.30
Groß- und Millionenkredite – Neuerungen im Meldewesen

  • Kreditbegriff und Anrechnungsprivilegien im Großkreditregime
  • Gruppen verbundener Kunden nach KWG und CRR
  • Materielle Änderungen der Millionenkreditmeldungen
  • Die neuen Meldeformulare für Groß- und Millionenkredite

Achim Sprengard, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

16.30–17.15 DISKUSSIONSRUNDE
Das neue Meldewesen in der Umsetzung – Spezialfragen aus der Praxis an die Aufsicht

Ende des Tages [17.15]