16. EUROFORUM Jahrestagung

Bankenaufsicht aktuell

+ Spezialtag: Regulatory Reporting, Meldewesen & Accounting am 25. März 2020 EUROFORUM Jahrestagung23. bis 25. März 2020, Frankfurt am Main

Programm

23. MÄRZ 2020

9.00
WELCOME EMPFANG UND REGISTRIERUNG ZUR TAGUNG

9.30
Eröffnung der Jahrestagung durch Euroforum und den Vorsitzenden
PROF. DR. HERMANN SCHULTE-MATTLER,
Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, FH Dortmund

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN: AUFSICHTSPRIORITÄTEN, EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN

9.45
Risikolandkarte und aktuelle Aufsichtsprioritäten für den SSM in 2020

  • Weiterführung der Bilanzsanierung (insbesondere Folgemaßnahmen zu NPL-Leitfaden und IRB-Modellen)
  • Stärkung der künftigen Widerstandsfähigkeit (insbesondere Qualität der Kreditvergabestandards, Kapital- und Liquiditätssteuerung, Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, Aufsichtliche Stresstests)

DR. KLAUS DÜLLMANN, Head of SSM Risk Analysis Division, DG Mikroprudential Supervision IV, EZB

10.30
Aktuelle Entwicklungen in Basel und in der EU

  • Was steht aktuell auf der Agenda des Baseler Ausschusses?
  • Europäische Umsetzung von Basel III: Ausblick auf die CRR III/CRD VI
  • Nationale Umsetzung des Bankenpaketes

CHRISTIAN DENK, Leiter der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank

11.15 ZEIT FÜR FRAGEN
11.30 PAUSE MIT KAFFEE UND TEE, AUSTAUSCH MIT TEILNEHMERN UND REFERENTEN

BANKENPAKET I, CRD V/CRR II, CRD-V-UMSETZUNGSGESETZ

12.00
CRD-V-Umsetzungsgesetz (Allgemeiner Überblick & Ausblick)
Der Beitrag ist aktuell in Abstimmung.

12.30
Umsetzung Bankenpaket 1: Herausforderungen in der Praxis und was kommt danach?

  • Was ist (noch) zu tun?
  • Was erwartet uns durch die vielen EBA-Mandate?
  • Und: Was kommt danach?

MICHAEL ENGELHARD, Leiter Bankaufsicht/Politik, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

13.00
Antizyklische Kapitalpuffer: Sind diese angemessen?
DIRK JÄGER,
Geschäftsführer, Bankenverband

13.30 ZEIT FÜR FRAGEN
13.45 GEMEINSAME MITTAGSPAUSE, AUSTAUSCH MIT TEILNEHMERN UND REFERENTEN

14.45
Partial Use: Gestaltungsspielräume im IRBA/KSA

  • Anwendungszeitpunkte
  • Herausforderungen in der Modell-Wahl

MARTIN NEISEN, Partner, PWC

15.15
TLAC und MREL

  • Berechnung von TLAC und MREL gemäß der BRRD II
  • Neue Nachranganforderungen für G-SIBs, Top-Tier-Banken und sonstige Banken
  • Internal MREL
  • Anforderungen an berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

DR. MANFRED HEEMANN, Leiter der Abteilung “Abwicklung Grundsatz, Recht & Gremien”, BaFin

15.45 ZEIT FÜR FRAGEN
16.00 PAUSE MIT KAFFEE UND TEE, AUSTAUSCH MIT TEILNEHMERN UND REFERENTEN

16.30
Der finalisierte TRIM Leitfaden:
Sind die Anforderungen auf Modelle der Säule 2 und kleinere Banken anwendbar?

  • Übertragbarkeit am Beispiel der Marktpreisrisiken im Anlagebuch
  • Gemeinsamkeiten / Unterschiede Modelle der Säule 1 & 2
  • Anwendung des Proportionalitätsprinzips?

THOMAS HORNUNG, Leiter Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, NRW.Bank

17.00
Liquiditätsquoten (LCR und NSFR): Herausforderungen in der Praxis

  • Darstellung der Konsequenzen für die Banksteuerung
  • Lässt sich eine integrierte Liquiditätssteuerung erreichen?

STEFAN WEIß, Geschäftsführer, ARREBA Consulting GmbH

17.30 ZEIT FÜR FRAGEN
17.45 ENDE DES ERSTEN TAGES
18.15 TREFFEN ZUR GEMEINSAMEN ABENDVERANSTALTUNG IM FOYER UND GEMEINSAMER SPAZIERGANG

Zum Ausklang des ersten Tages laden wir Sie sehr herzlich zu einer gemeinsamen Abendveranstaltung in das Restaurant Cucina Mediterraneo ein. Nutzen Sie Abend für einen informellen Fachaustausch.

24. MÄRZ 2020

8.15 WELCOME EMPFANG

8.45
Begrüßung durch Euroforum und den Vorsitzenden
PROF. DR. HERMANN SCHULTE-MATTLER

RISIKOMANAGEMENT, MARISK, GESAMTBANKSTEUERUNG

9.00
BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

  • BaFin Merkblatt im Kontext zu internationalen Regulierungsinitiativen
  • ESG-Kriterien: Enviromental, Social, Governance
  • Herausforderungen an das Risikomanagement

RAINER PFAU, Landesbank Hessen-Thüringen

9.30
Regulierung managen: Wie alle Aspekte auf dem Radar
sind und in die Gesamtbanksteuerung einfließen
OKE HEUER,
Mitglied des Vorstands, Sparkasse Lübeck

10.00
Die neuen MaRisk: Ein Ausblick
Der Beitrag ist aktuell in Abstimmung.

10.30
SREP und ICAAP für LSIs in der Praxis – Auswirkungen auf die Banksteuerung

  • Harmonisierung der SSM-LSI-SREP-Methodik
  • RTF-Leitfaden versus EZB-Leitfaden (ICAAP)
  • Ergebnisse aus dem LSI-Stresstest 2019 (EMZK)
  • Prognose des SREP-Zuschlags – Verzahnung von Daten aus Risikocontrolling, Rechnungs- und Meldewesen

DANIEL LENZE, Bereichsleiter Gesamtbankrisikosteuerung/
Regulatorik, Sparda-Bank Nürnberg

11.00
Diskussion und Zeit für Fragen:
Was heißt das für das Risikomanagement und die
Gesamtbanksteuerung in der Praxis?

11.15 PAUSE MIT KAFFEE UND TEE, AUSTAUSCH MIT
TEILNEHMERN UND REFERENTEN

NEUE RISIKEN & PRÜFUNGEN

11.45
„Chefsache“ IT-Risiken und Informationssicherheit

  • Zustand der IT in Banken von der Aufsicht kritisch gesehen – zu Recht?
  • Bedrohungslage steigt – hält das Risikomanagement mit?
  • Spannungsfeld zwischen regulatorische Anforderungen und ökonomischen Interessen
  • IT-Risikomanagement als Schachbrettaufgabe?

SUSANNE VIEBACH, Leiterin Risikomanagement und Finanzen, Deutsche WertpapierService Bank AG

12.15
Update Bankgeschäftliche Prüfungen
DR. THOMAS DIETZ,
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg (eingeladen)

13.00 ZEIT FÜR FRAGEN
13.15 GEMEINSAME MITTAGSPAUSE, AUSTAUSCH MIT
TEILNEHMERN UND REFERENTEN

14.15
WORLDCAFE FÜR DEN INTERAKTIVEN FACHAUSTAUSCH – WIR BRINGEN IHRE INTERESSEN ZUSAMMEN.
 

Regulierung managen – Auswirkungen auf die Banksteuerung
MODERATION: OKE HEUER, Mitglied des Vorstandes, Sparkasse zu Lübeck

ESG-Risiken – Wie können Banken das Thema angehen
MODERATION: RAINER PFAU,
Landesbank Hessen-Thüringen

IT-Risiken und Informationssicherheit – Anforderungen und wie bereiten Sie sich in der Praxis darauf vor
MODERATION: SUSANNE VIEBACH,
Leiterin
Risikomanagement und Finanzen, Deutsche
WertpapierService Bank AG

15.30 KAFFEEPAUSE, AUSTAUSCH MIT TEILNEHMERN
UND REFERENTEN

16.00
Konsolidierung und Step-in-Risiken

  • Baseler Step-in Risk Guidelines (BCBS 423)
  • CRR II und EBA Draft RTS “On the Methods of Prudential Consolidation”: Aufsichtsrechtliche Konsolidierung bei signifikantem Step-in Risiko

BEATRICE VON SYDOW, Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank

EUROPEAN REPORTING

16.30
European Reporting Framework, AnaCredit,
Integriertes Reporting

  • Standardisierung im Meldewesen: BIRD und Integrated Reporting Framework (IReF)
  • Verknüpfung von AnaCredit und integriertem Reporting

WERNER BIER, Stellv. Generaldirektor Statistik, EZB

17.15 ZEIT FÜR FRAGEN
17.30 ENDE DES ZWEITEN TAGES

Anschließend laden wir Sie zu einem Ausklang bei einem Umtrunk an die Hotelbar ein.

25. MÄRZ 2020

SPEZIALTAG:
INSTITUTSVERGV, OFFENLEGUNG & MELDEWESEN,
ANACREDIT, GROSSKREDITE, NPLS

8.30 WELCOME EMPFANG

8.45
Begrüßung durch Euroforum und den Vorsitzenden
PROF. DR. JÜRGEN BOTT,
Professor für Finanzdienstleitungen, Hochschule Kaiserslautern

INSTITUTS-VERGV & ORGANHAFTUNG

9.00
Neuerungen in der Instituts-VergV und aktuelle
Entwicklungen in der Organhaftung

  • Inhalte der neuen “IVV 4.0” und neue Auslegungshilfe der BaFin
  • Risk Taker-Analyse und Governance
  • Organhaftung: aktuelle Entwicklungen und Fallstricke

DR. MATTHIAS MERKELBACH, Partner, Flick Gocke Schaumburg

OFFENLEGUNG & MELDEWESEN

9.45
Ausgewählte Neuerungen in der Offenlegung
und im Meldewesen

  • Arbeiten des Baseler Ausschusses
  • Meldewesen 3.0 (CRR2)
  • Integration von Offenlegung und Meldewesen durch die EBA?
  • Neuaufstellung des aufsichtlichen Meldewesens in Deutschland und Europa

SIMON RECKER, Direktor, Bereichsleiter Finanzen, Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)

10.30
Ein perspektivischer Ausblick auf die zukünftige
Gestaltung des nationalen bankaufsichtlichen
Meldewesens

Der Beitrag ist aktuell in Abstimmung.

11.15 ZEIT FÜR FRAGEN
11.30 KAFFEEPAUSE, AUSTAUSCH MIT TEILNEHMERN
UND REFERENTEN

ANACREDIT, GROSSKREDITE, NPLS, FINREP

12.00
AnaCredit: Aktuelle Entwicklungen
INGO TECHET,
Hauptgruppenleiter AnaCredit, Deutsche Bundesbank

12.45
Großkreditregime – Aktuelle Entwicklungen

  • Auswirkungen der CRR II auf die Bildung der Gruppe verbundener Kunden
  • Inhalte der Neuerungen
  • Auswirkungen auf das Meldewesen

DIRK WAßMANN, Geschäftsführender Gesellschafter,
GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

13.30 ZEIT FÜR FRAGEN
13.45 GEMEINSAMES MITTAGESSEN, AUSTAUSCH MIT
TEILNEHMERN UND REFERENTEN

14.45
Aufsichtliche Erwartungen und Meldungen zu den
Non-Performing Loans (NPLs)

  • Aktuelle Vorgaben der Aufsicht
  • Gebildete Risikovorsorge versus aufsichtliche Erwartungen an die Höhe der Risikovorsorge
  • Herausforderungen im Umgang mit den Regelungen der CRR versus EZB

DR. JUDITH HOMMEL, Bilanzierungsgrundsätze & Aufsichtsrecht, DekaBank

15.15
FINREP: Neue Meldungen und Erstanwendung zum
Stichtag 30. Juni 2020

Der Beitrag ist aktuell in Abstimmung.

RESSOURCEN EFFIZIENT NUTZEN

15.45
Regulatorik und agile Arbeitsweisen – ein Praxisbericht

  • Wie funktioniert Planung im agilen Kontext?
  • Setup der Lieferorganisation im regulatorischen Meldewesen (Rollen und Aufgaben)
  • Wie geht man mit regulatorischen Themen mit extern definierten Scope und festen Endterminen um?

NILS GERSTENGARBE, Chapterlead Business Experts im Cluster Finance – Regulatory Financials Reporting, Commerzbank AG

16.15 ZEIT FÜR ABSCHLIESSENDE FRAGEN
16.30 ENDE DER TAGUNG UND AUSKLANG MIT KAFFEE