14. EUROFORUM Jahrestagung

Bankenaufsicht aktuell

+ SPEZIALTAG: §44er-Prüfung, Großkredite, Regulatory Reporting/Meldewesen, Offenlegung 26. April 2018 EUROFORUM Jahrestagung24. bis 26. April 2018, Frankfurt am Main

Programm

DIENSTAG, 24. APRIL 2018

8.30 – 9.00
Welcome Empfang und Registrierung zur Tagung

9.00 – 9.15
Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, FH Dortmund

Aktuelle Entwicklungen – Basel, CRD V/CRR II, Aufsichtsprioritäten

9.15 – 10.00 AUFSICHT
Aktuelle Aufsichtsprioritäten

  • Geschäftsmodelle und Bestimmungsfaktoren der Ertragskraft
  • Kreditrisiko
  • Risikomanagement
  • SSM-Stresstest 2018

Dr. Klaus Düllmann, Head of SSM Risk Analysis Division, DG Microprudential Supervision IV, European Central Bank

10.00 – 10.45 AUFSICHT
Aktuelle Entwicklungen Basel und CRD V/CRR II

  • Finalisierung des Baseler Reformpakets
  • Künftige Rolle bankeigener Risikomodelle
  • Überarbeitung der EU-Bankenregulierung
  • Proportionalität in der Bankenregulierung

Jochen Flach, Hauptgruppenleiter Bankenregulierung III, Deutsche Bundesbank

10.45 – 11.00
Fragen an die Referenten

11.00 – 11.30
Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 12.15
„Regulierungsflut“ in der Praxis managen

  • Effiziente Integration in Unternehmensstrukturen und -prozesse
  • Von der Datensammlung zur aktiven Steuerung
  • Stolpersteine und Tipps aus der Praxis

Rainer Pfau, Leiter Regulatory Office, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

12.15 – 13.00 PANELDISKUSSION MIT KURZKOMMENTAREN:
Beurteilung der neuen Basel-Regelungen aus Praxissicht – Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft & Geschäftsmodelle

Moderation: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
Mit:
Michael Engelhard, Abteilungsdirektor, Leiter Bankaufsicht/Politik, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)
Dirk Jäger, Geschäftsführer, Bundesverband deutscher Banken e. V. (BdB)

13.00 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen

Neue europäische Aufsichtsregeln – CRD V/CRR II

14.00 – 14.45 AUFSICHT
Verbriefungen – Die überarbeiteten europäischen Regeln; Leverage Ratio – Ausblick

  • Neue Verbriefungsverordnung und Änderungen CRR
  • Umsetzung Basel III, inkl. Kriterien und Eigenkapitalunterlegung STS Verbriefungen
  • Anwendungstermin; technische Standards und EBA-Leitlinien
  • EXKURS: Geplante Änderungen Leverage Ratio

Dr. Thorsten Funkel, Referatsleiter Bankenaufsicht, Referat BA 52 – Kreditrisiko, BaFin

14.45 – 15.30
Neues aus Brüssel in CRR und BRRD zu „Bail-in“

  • TLAC und MREL innerhalb EU – Wo stehen wir weiterhin?
  • EU Richtlinie 2014/59/EU zu „Subordinierung“ und deren Umsetzung in §46f KWG
  • Kapitalmarkt – Was sind die Auswirkungen?

Dr. Norbert Dörr, Leiter Capital Management & Funding, Group Treasury, Commerzbank AG

15.30 – 15.45
Fragen an die Referenten

15.45 – 16.15
Pause mit Kaffee und Tee

16.15 – 17.00 AUFSICHT
Liquiditätsregulierung (CRR II und Funding-Pläne) sowie Zinsänderungsrisiko (laufende Regulierungsvorhaben)

  • Europäische Umsetzung der NSFR – offene Fragen und Vorschlag einer vereinfachten NSFR
  • Einreichung und Auswertung der Funding-Pläne gemäß der Empfehlungen von ESRB und EBA
  • Verfahrensstand hinsichtlich des nationalen Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko, der neuen EBA Guideline IRRBB sowie der CRD V

Dr. Torsten Kelp, Referatsleiter Referat BA 55, BaFin

17.00 – 17.45
Der neue Entwurf der EBA IRRBB-Guideline: Anpassung an Basel oder neue Inhalte?

  • Der EBA Entwurf im Kontext bestehender IRRBB-Anforderungen
  • Konsistenz zu den CRD/CRR-II-Regelungen
  • Bewertung wesentlicher Änderungen im neuen Entwurf

Thomas Hornung, Leiter Marktpreis- & Liquiditätsrisiko, NRW.BANK

Mit dem Entwurf der EBA wird die IRRBB-Guideline aus 2015 erneut überarbeitet. Dies zeigt, wie dynamisch Regulation sein kann.

17.45 – 18.00
Fragen an die Referenten

18.00
Ende des ersten Tages
Am Ende des ersten Tages laden wir Sie sehr herzlich zu einer gemeinsamen Abendveranstaltung ein.

MITTWOCH, 25. APRIL 2018

8.15 – 8.45
Welcome

8.45 – 9.00
Eröffnung zum zweiten Tag durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

Neue Baseler Standards

9.00 – 9.45
Kreditrisiken unter den neuen Basel-Vorschriften – Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) und Floor

  • Ausgangslage der Überarbeitung – die Balancing-Idee
  • Aktueller Stand der Baseler KSA-Regelungen
  • Eignung des KSA als Teil der Floor-Regelung?
  • Zeitplan und Umsetzung

Der Referent befindet sich momentan noch in Absprache.

9.45 – 10.15
IRBA – Neuer Baseler Ansatz zur Reduzierung der RWA-Abweichung

  • Überarbeitung des IRBA durch EBA und Baseler Ausschuss
  • Vergleichbarkeit und Begrenzung der RWA-Steuerung
  • IRBA im Fokus der Aufsicht

Martin Neisen, Partner, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

10.15 – 11.00 AUFSICHT
OpRisk – Aktuelle Entwicklungen und Konsequenzen für die Kreditinstitute

  • Der SMA (Standardised Approach) – Neue Regulierung des OpRisk
  • Die Komponenten des SMA
  • Ausblick zur Umsetzung

Michael Schöppe, Oberregierungsrat, Referent, BaFin

11.00 – 11.15
Fragen an die Referenten

11.15 – 11.45
Pause mit Kaffee und Tee

11.45 – 12.15
Neue Regelungen zum CVA (Credit Valuation Adjustment)

  • Inhalte des neuen CVA Risk Framework: Verbesserungen in Risikosensitivität, Robustheit und Konsistenz (?)
  • CVA im Kontext
  • Ausblick zur Umsetzung, Zeitplan

Dr. Erwin Pier-Ribbert, Abteilungsleiter Adressrisiko/Prozesse Handel, DZ BANK AG

Neufassung der 5. MaRisk-Novelle, SREP und Risikotragfähigkeit

12.15 – 13.00 AUFSICHT
MaRisk im neuen Kleid – Anforderungen

  • Inhalte und Schwerpunkte der neuen MaRisk
  • Prüfungsbesonderheiten

Dr. Thomas Dietz, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg

13.00 – 13.15
Fragen an die Referenten

13.15 – 14.15
Gemeinsames Mittagessen

14.15 – 14.45
Neuer nationaler Leitfaden Risikotragfähigkeit (RTF) – Auswirkungen und Herausforderungen für die Praxis

  • Grundelemente des ICAAP
  • Normative versus ökonomische Perspektive
  • Ausgestaltung von Kapitalplanung und Stresstests
  • Anpassung des FinaRisikoV-Meldewesens in Planung

Daniel Lenze, Abteilungsdirektor Gesamtbankrisikosteuerung/Regulatorik, Sparda-Bank Nürnberg eG

14.45 – 15.15
Risikomanagement im Kontext von Szenarioanalysen

  • Rolle von Modellen (LSI)
  • Szenarien im ICAAP
  • Risikokultur als Schlüssel

Dr. Andreas Dartsch, Leiter Controlling, B. Metzler seel. Sohn & Co.

15.15 – 15.45
Internal Governance Guideline – Neue Papiere (Anwendungspflicht ab 30.06.2018)

  • Inhalte der neuen Governance Guideline
  • Handlungsempfehlungen zur Anwendung
  • Anpassungsbedarf der internen Prozesse und Richtlinien
  • Auswirkungen auf die Gremienarbeit

Dr. Matthias Merkelbach, Rechtsanwalt, Assoziierter Partner, Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB

15.45 – 16.00
Fragen an die Referenten

16.00 – 16.30
Pause mit Kaffee und Tee

16.30 – 17.00
Modellrisiko und Modellgovernance: Wohin geht die Reise?

  • Modellrisiko – Definition und aufsichtliche Anforderungen
  • Modellrisiko für Risikomodelle: Alternativen zur Berücksichtigung im ICAAP
  • Modellrisiko-Management: Leitlinien, Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten

Dr. Carsten Wehn, Leiter Modellvalidierung, DekaBank

Der angemessene Umgang mit Modellen und Modellrisiken rückt zunehmend weiter nach vorne auf der Agenda regulatorischer Aufmerksamkeit.

IFRS 9 im Fokus der Aufsicht

17.00 – 17.30 AUFSICHT
IFRS 9 in der Schnittstelle zwischen Aufsicht und Rechnungslegung

  • Stufe 2: Zyklische Risikovorsorge
  • Fair Value through P&L im Anlagebuch
  • Fair Value through OCI im IRBA-Wertberichtigungsvergleich

Dr. Rüdiger Gebhard, Regierungsdirektor, BaFin

17.30 – 17.45
Fragen an die Referenten

17.45
Ende des zweiten Tages
Am Abend laden wir Sie anschließend sehr herzlich zu einem Umtrunk im Hotel ein.

DONNERSTAG, 26. APRIL 2018

++++ getrennt buchbar ++++

§44er-Prüfung, Großkredite, Regulatory Reporting/Meldewesen, Offenlegung

8.30 – 9.00
Welcome

9.00 – 9.15
Eröffnung des dritten Tages durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Jürgen Bott,
Professor für Finanzdienstleistungen, Hochschule Kaiserslautern

§ 44-Prüfung

9.15 – 9.45
Chancen und Risiken einer § 44-er-Sonderprüfung

  • Vorbereitung, Planung und Umsetzung
  • Risikomanagement und Finanzen im Fokus der Prüfung
  • Der Prüfungsbericht als Impulsgeber für Weiterentwicklungen

Susanne Viebach, Leiterin Risikomanagement und Finanzen, dwpbank AG

Großkredite, Neuerungen in der Offenlegung und im Meldewesen

9.45 – 10.15
Die neuen EBA Leitlinien zur Gruppe verbundener Kunden, mehr als nur ein Großkreditthema

  • Anwendungsbereich und Umsetzungstermin
  • Definition von Kontrolle und wirtschaftliche Abhängigkeiten
  • Prozessuale Auswirkungen

Achim Sprengard, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision GmbH

10.15 – 10.30
Fragen an die Referenten

10.30 – 11.00
Pause mit Kaffee und Tee

11.00 – 11.45
Ausgewählte Neuerungen in der Offenlegung und im Meldewesen

  • EBA-Leitlinien zu Anforderungen an den Offenlegungsbericht
  • Überarbeitung der CRR im Bereich Offenlegung
  • Vergleich zur Finanzberichterstattung/
  • Aufsichtsberichtserstattung (COREP/FINREP)
  • Teilaspekt: Bankaufsichtliche Konsolidierung – Vorgaben des EBA RTS

Lothar Jerzembek, Mitglied der Geschäftsführung, Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)

11.45 – 12.15
FINREP/COREP-Meldungen in der Bankenpraxis

  • Umsetzung FINREP 2.0
  • Verknüpfung der Meldungen und Umsetzung in der Organisation

Bewerben Sie sich um den Vortrag unter Kathrin Dietrich-Pfaffenbach

12.15 – 12.30
Fragen an die Referenten

12.30 – 13.30
Gemeinsames Mittagessen

European Reporting Framework (ERF), BIRD

13.30 – 14.00
European Reporting Framework, AnaCredit, Integriertes Reporting

  • Geplante Standardisierung im Meldewesen: BIRD und European Reporting Framework (ERF)
  • Verknüpfung von AnaCredit und integriertem Reporting

Werner Bier, Stellv. Generaldirektor Statistik, European Central Bank

14.00 – 14.30
UMSETZUNGSBERICHT: Reduktion der Meldebelastungen und Erhöhung der Meldequalität durch integrierte Datenerhebungssysteme wie BIRD und ERF
Dr. Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik, Österreichische Nationalbank

14.30 – 15.00
IM GESPRÄCH
Werner Bier und
Dr. Johannes Turner

Stresstest 2018

15.00 – 15.45
Erste Erkenntnisse aus dem Stresstest 2018
Der Referent befindet sich momentan noch in Absprache.

15.45 – 16.00
Fragen an die Referenten

16.00
Verabschiedung und Ende der Jahrestagung