Programm
DIENSTAG, 24. APRIL 2018
8.30 – 9.00
Welcome Empfang und Registrierung zur Tagung
9.00 – 9.15
Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, FH Dortmund
Aktuelle Entwicklungen – Basel, CRD V/CRR II, Aufsichtsprioritäten
9.15 – 10.00 AUFSICHT
Aktuelle Aufsichtsprioritäten
- Geschäftsmodelle und Bestimmungsfaktoren der Ertragskraft
- Kreditrisiko
- Risikomanagement
- SSM-Stresstest 2018
Dr. Klaus Düllmann, Head of SSM Risk Analysis Division, DG Microprudential Supervision IV, European Central Bank
10.00 – 10.45 AUFSICHT
Aktuelle Entwicklungen Basel und CRD V/CRR II
- Finalisierung des Baseler Reformpakets
- Künftige Rolle bankeigener Risikomodelle
- Überarbeitung der EU-Bankenregulierung
- Proportionalität in der Bankenregulierung
Jochen Flach, Hauptgruppenleiter Bankenregulierung III, Deutsche Bundesbank
10.45 – 11.00
Fragen an die Referenten
11.00 – 11.30
Pause mit Kaffee und Tee
11.30 – 12.15
„Regulierungsflut“ in der Praxis managen
- Effiziente Integration in Unternehmensstrukturen und -prozesse
- Von der Datensammlung zur aktiven Steuerung
- Stolpersteine und Tipps aus der Praxis
Rainer Pfau, Leiter Regulatory Office, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
12.15 – 13.00
Neues aus Brüssel in CRR und BRRD zu „Bail-in“
- TLAC und MREL innerhalb EU – Wo stehen wir weiterhin?
- EU Richtlinie 2014/59/EU zu „Subordinierung“ und deren Umsetzung in §46f KWG
- Kapitalmarkt – Was sind die Auswirkungen?
Dr. Norbert Dörr, Leiter Capital Management & Funding, Group Treasury, Commerzbank AG
13.00 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen
Neue europäische Aufsichtsregeln – CRD V/CRR II
14.00 – 14.45 AUFSICHT
Verbriefungen – Die überarbeiteten europäischen Regeln; Leverage Ratio – Ausblick
- Neue Verbriefungsverordnung und Änderungen CRR
- Umsetzung Basel III, inkl. Kriterien und Eigenkapitalunterlegung STS Verbriefungen
- Anwendungstermin; technische Standards und EBA-Leitlinien
- EXKURS: Geplante Änderungen Leverage Ratio
Dr. Thorsten Funkel, Referatsleiter Bankenaufsicht, Referat BA 52 – Kreditrisiko, BaFin
14.45 – 15.30 PANELDISKUSSION MIT KURZKOMMENTAREN:
Beurteilung der neuen Basel-Regelungen aus Praxissicht – Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft & Geschäftsmodelle
Moderation: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
Mit:
Michael Engelhard, Abteilungsdirektor, Leiter Bankaufsicht/Politik, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)
Dirk Jäger, Geschäftsführer, Bundesverband deutscher Banken e. V. (BdB)
15.30 – 15.45
Fragen an die Referenten
15.45 – 16.15
Pause mit Kaffee und Tee
16.15 – 17.00 AUFSICHT
Liquiditätsregulierung (CRR II und Funding-Pläne) sowie Zinsänderungsrisiko (laufende Regulierungsvorhaben)
- Europäische Umsetzung der NSFR – offene Fragen und Vorschlag einer vereinfachten NSFR
- Einreichung und Auswertung der Funding-Pläne gemäß der Empfehlungen von ESRB und EBA
- Verfahrensstand hinsichtlich des nationalen Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko, der neuen EBA Guideline IRRBB sowie der CRD V
Dr. Torsten Kelp, Referatsleiter Referat BA 55, BaFin
17.00 – 17.45
Der neue Entwurf der EBA IRRBB-Guideline: Anpassung an Basel oder neue Inhalte?
- Der EBA Entwurf im Kontext bestehender IRRBB-Anforderungen
- Konsistenz zu den CRD/CRR-II-Regelungen
- Bewertung wesentlicher Änderungen im neuen Entwurf
Thomas Hornung, Leiter Marktpreis- & Liquiditätsrisiko, NRW.BANK
Mit dem Entwurf der EBA wird die IRRBB-Guideline aus 2015 erneut überarbeitet. Dies zeigt, wie dynamisch Regulation sein kann.
17.45 – 18.00
Fragen an die Referenten
18.00
Ende des ersten Tages
Am Ende des ersten Tages laden wir Sie sehr herzlich zu einer gemeinsamen Abendveranstaltung ein.
MITTWOCH, 25. APRIL 2018
8.15 – 8.45
Welcome
8.45 – 9.00
Eröffnung zum zweiten Tag durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
Neue Baseler Standards
9.00 – 9.45 AUFSICHT
Kreditrisiken unter den neuen Basel-Vorschriften – Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) und Floor
- Ausgangslage der Überarbeitung – die Balancing-Idee
- Baseler KSA – Die neuen Regelungen
- Eignung des KSA als Teil der Floor-Regelung?
- Zeitplan und Umsetzung
Frank Pierschel, Leiter des Referates Internationales, Finanzmarktstabilität und Regulierung – Bankenaufsicht, BaFin
9.45 – 10.15
IRBA – Neuer Baseler Ansatz zur Reduzierung der RWA-Abweichung
- Überarbeitung des IRBA durch EBA und Baseler Ausschuss
- Vergleichbarkeit und Begrenzung der RWA-Steuerung
- IRBA im Fokus der Aufsicht
Martin Neisen, Partner, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
10.15 – 11.00 AUFSICHT
OpRisk – Aktuelle Entwicklungen und Konsequenzen für die Kreditinstitute
- Der SMA (Standardised Approach) – Neue Regulierung des OpRisk
- Die Komponenten des SMA
- Ausblick zur Umsetzung
Michael Schöppe, Oberregierungsrat, Referent, BaFin
11.00 – 11.15
Fragen an die Referenten
11.15 – 11.45
Pause mit Kaffee und Tee
11.45 – 12.15
Neue Regelungen zum CVA (Credit Valuation Adjustment)
- Inhalte des neuen CVA Risk Framework: Verbesserungen in Risikosensitivität, Robustheit und Konsistenz (?)
- CVA im Kontext
- Ausblick zur Umsetzung, Zeitplan
Dr. Erwin Pier-Ribbert, Abteilungsleiter Adressrisiko/Prozesse Handel, DZ BANK AG
Neufassung der 5. MaRisk-Novelle, SREP und Risikotragfähigkeit
12.15 – 13.00 AUFSICHT
MaRisk im neuen Kleid – Anforderungen
- Inhalte und Schwerpunkte der neuen MaRisk
- Prüfungsbesonderheiten
Dr. Thomas Dietz, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg
13.00 – 13.15
Fragen an die Referenten
13.15 – 14.15
Gemeinsames Mittagessen
14.15 – 14.45
Neuer nationaler Leitfaden Risikotragfähigkeit (RTF) – Auswirkungen und Herausforderungen für die Praxis
- Grundelemente des ICAAP
- Normative versus ökonomische Perspektive
- Ausgestaltung von Kapitalplanung und Stresstests
- Anpassung des FinaRisikoV-Meldewesens in Planung
Daniel Lenze, Abteilungsdirektor Gesamtbankrisikosteuerung/Regulatorik, Sparda-Bank Nürnberg eG
14.45 – 15.15
Risikomanagement im Kontext von Szenarioanalysen
- Rolle von Modellen (LSI)
- Szenarien im ICAAP
- Risikokultur als Schlüssel
Dr. Andreas Dartsch, Leiter Controlling, B. Metzler seel. Sohn & Co.
15.15 – 15.45
Internal Governance Guideline – Neue Papiere (Anwendungspflicht ab 30.06.2018)
- Inhalte der neuen Governance Guideline
- Handlungsempfehlungen zur Anwendung
- Anpassungsbedarf der internen Prozesse und Richtlinien
- Auswirkungen auf die Gremienarbeit
Dr. Matthias Merkelbach, Rechtsanwalt, Assoziierter Partner, Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB
15.45 – 16.00
Fragen an die Referenten
16.00 – 16.30
Pause mit Kaffee und Tee
16.30 – 17.00
Modellrisiko und Modellgovernance: Wohin geht die Reise?
- Modellrisiko – Definition und aufsichtliche Anforderungen
- Modellrisiko für Risikomodelle: Alternativen zur Berücksichtigung im ICAAP
- Modellrisiko-Management: Leitlinien, Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten
Dr. Carsten Wehn, Leiter Modellvalidierung, DekaBank
Der angemessene Umgang mit Modellen und Modellrisiken rückt zunehmend weiter nach vorne auf der Agenda regulatorischer Aufmerksamkeit.
IFRS 9 im Fokus der Aufsicht
17.00 – 17.30 AUFSICHT
IFRS 9 in der Schnittstelle zwischen Aufsicht und Rechnungslegung
- Stufe 2: Zyklische Risikovorsorge
- Fair Value through P&L im Anlagebuch
- Fair Value through OCI im IRBA-Wertberichtigungsvergleich
Dr. Rüdiger Gebhard, Regierungsdirektor, BaFin
17.30 – 17.45
Fragen an die Referenten
17.45
Ende des zweiten Tages
Am Abend laden wir Sie anschließend sehr herzlich zu einem Umtrunk im Hotel ein.
DONNERSTAG, 26. APRIL 2018
++++ getrennt buchbar ++++
§44er-Prüfung, Großkredite, Regulatory Reporting/Meldewesen, Offenlegung
8.30 – 9.00
Welcome
9.00 – 9.15
Eröffnung des dritten Tages durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Jürgen Bott, Professor für Finanzdienstleistungen, Hochschule Kaiserslautern
§ 44-Prüfung
9.15 – 9.45
Chancen und Risiken einer § 44-er-Sonderprüfung
- Vorbereitung, Planung und Umsetzung
- Risikomanagement und Finanzen im Fokus der Prüfung
- Der Prüfungsbericht als Impulsgeber für Weiterentwicklungen
Susanne Viebach, Leiterin Risikomanagement und Finanzen, dwpbank AG
Großkredite, Neuerungen in der Offenlegung und im Meldewesen
9.45 – 10.15
Die neuen EBA Leitlinien zur Gruppe verbundener Kunden, mehr als nur ein Großkreditthema
- Anwendungsbereich und Umsetzungstermin
- Definition von Kontrolle und wirtschaftliche Abhängigkeiten
- Prozessuale Auswirkungen
Achim Sprengard, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision GmbH
10.15 – 10.30
Fragen an die Referenten
10.30 – 11.00
Pause mit Kaffee und Tee
11.00 – 11.45
Ausgewählte Neuerungen in der Offenlegung und im Meldewesen
- EBA-Leitlinien zu Anforderungen an den Offenlegungsbericht
- Überarbeitung der CRR im Bereich Offenlegung
- Vergleich zur Finanzberichterstattung/
- Aufsichtsberichtserstattung (COREP/FINREP)
- Teilaspekt: Bankaufsichtliche Konsolidierung – Vorgaben des EBA RTS
Simon Recker, Direktor, Bereichsleiter Finanzen, Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
11.45 – 12.15
Abstimmung von FINREP- und COREP-Daten in der Bankenpraxis
- Erstellung einer Überleitungsrechnung im Rahmen der Offenlegung gemäß Säule 3
- Umsetzung und Herausforderungen in der Organisation
Melanie Schardt, Referentin Bilanzierungsgrundsätze und Aufsichtsrecht, DekaBank
12.15 – 12.30
Fragen an die Referenten
12.30 – 13.30
Gemeinsames Mittagessen
European Reporting Framework (ERF), BIRD
13.30 – 14.00
European Reporting Framework, AnaCredit, Integriertes Reporting
- Geplante Standardisierung im Meldewesen: BIRD und European Reporting Framework (ERF)
- Verknüpfung von AnaCredit und integriertem Reporting
Werner Bier, Stellv. Generaldirektor Statistik, European Central Bank
14.00 – 14.30
UMSETZUNGSBERICHT: Reduktion der Meldebelastungen und Erhöhung der Meldequalität durch integrierte Datenerhebungssysteme wie BIRD und ERF
Dr. Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik, Österreichische Nationalbank
14.30 – 15.15
IM GESPRÄCH
Werner Bier und
Dr. Johannes Turner
Stresstest 2018
15.15 – 15.45
Erste Erkenntnisse aus dem Stresstest 2018
Erfahrungsaustausch
15.45 – 16.00
Fragen
16.00
Verabschiedung und Ende der Jahrestagung