10. JAHRESTAGUNG

Bankenaufsicht Aktuell

EUROFORUM JahrestagungDiese Veranstaltung hat bereits am 17. bis 19. März 2014 in Frankfurt am Main stattgefunden!

Programm

Montag, 17. März 2014

8.30–9.00 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.15–9.30
Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund

Aktuelle Entwicklungen

9.30–10.30
Aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht

  • Anwendung von CRR/CRD IV auf nationaler Ebene – Verordnungen, Standards, Auslegungen
  • Überblick zur Bankenunion
  • Umsetzungsstand Basel III
  • Aktuelle Baseler Entwicklungen – Hin zur Vereinfachung?

Karin Sagner-Kaiser, Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank

10.30–10.45 Fragen und Diskussionen
10.45–11.15 Austausch bei Kaffee und Tee

11.15–12.00
Auf dem Weg zur EZB-Bankenaufsicht

  • SSM-Verordnung
  • EZB-Bankenaufsicht: Organisation, Aufgaben, Befugnisse, Zusammenarbeit
  • Comprehensive Assessment: Governance, Risk Assessment Exercise, Asset Quality Review, Stresstest

Rainer Pfau, Direktor, Group Risk Controlling & Capital Management, Head of Regulatory Issues, Commerzbank AG

12.00–12.15
Herausforderung SSM: Auf dem Weg zu einem harmonisierten Berichtswesen
Dr. Andreas Beyer,
Coordinator SSM Data and Reporting Framework, EZB

12.15–12.30
Aktuelle Aufsichtsprobleme aus Sicht der Verbände
Lothar Jerzembek,
Direktor, Bilanzierung/Interne Revision/Immobilienanalyse, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VöB)

12.30–13.15 DISKUSSIONSRUNDE
SSM-Verordnung und Comprehensive Assessment – Qualität vor Schnelligkeit?

Moderation: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler
Mit: Dr. Andreas Beyer
Lothar Jerzembek
Rainer Pfau

13.15–14.30 Gemeinsames Mittagessen

Mindesteigenkapitalanforderungen

14.30–15.30
Basel III/CRR – Grundlegende Neukonzeption der bankaufsichtlichen Eigenmittel

  • Komponenten und Kriterien der Eigenmittel
  • Korrektur- und Abzugsbestimmungen
  • Übergangsbestimmungen
  • Erfüllung der Kapitalpufferanforderungen
  • Rolle der EBA (Standards, Leitlinien, Q&A)

Matthias Gutmann, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

15.30–16.15
CRR/CRD IV: Die letzten Züge in der Umsetzung – Haben Sie an alles gedacht?

  • Projektplan zur Umsetzung der neuen Regelungen
  • Wie stellen wir sicher, dass wir alle neuen Aufsichtsthemen auf dem Radar haben?
  • Offene Punkte aus der CRR/CRD IV
  • Schnittstellenthemen und Lobbyismus – Zusammenarbeit und Kommunikation im Konzern und mit der nationalen und europäischen Bankenaufsicht

Dr. Stefanie Haberhauer, First Vice President, Head of Regulatory Reporting, UniCredit Bank AG

16.15–16.45 Austausch bei Kaffee und Tee

Risikobericht und Offenlegung

16.45–17.30
Aufsichtsrecht trifft auf Accounting – Zunehmende Spannung zwischen Aufsichtsrecht und Bilanzierung

  • Bilanzielle versus aufsichtliche Bewertungen
  • Disclosue und keine Ende

Dirk Jäger, Geschäftsführer, Bundesverband deutscher Banken

17.30–18.15
Qualitative Anforderungen der Aufsicht an das Risiko-Reporting im Lichte internationaler Entwicklungen

  • In der Kürze liegt die Würze: Müssen Risikoberichte 200 Seiten haben?
  • Integration von Wertungen und Handlungsempfehlungen in interne Risikoberichte
  • Ausstrahlung der Baseler Guidelines zu Datenaggregation und Risikoberichtswesen (BCBS 239)
  • Integration der Datenbasis: Risikoberichtswesen, Controlling, Finanzen

Tobias Volk, Spezialist Risikotragfähigkeit (ICAAP) und BCBS 239, Deutsche Bundesbank

18.15–18.30 Abschlussdiskussionen
18.30 Ende des ersten Konferenztages

Im Anschluss an den ersten Tag laden wir Sie sehr herzlich zu einer gemeinsamen Weinprobe im Hotel ein.
Das Weingut Fritz Allendorf stellt Ihnen eine kleine Auswahl erlesener Weine vor. Knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich aus!

Dienstag, 18. März 2014

9.00–9.05
Begrüßung zum zweiten Tag durch
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

Liquidität & Institutsvergütung

9.05–10.00
Liquidität: EBA-Standards, Leitlinien und Anforderungen der Aufsicht an Liquiditätsthemen

  • Definition hochliquider Aktiva für die LCR
  • Zahlungsmittelabflüsse: Was ist für die Meldung zu beachten?
  • Zusätzliche Liquiditätsparameter
  • Neuausgestaltung der NSFR

Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, DSGV

10.00–10.45
Liquiditätssteuerung unter den neuen Liquiditätsanforderungen nach Basel III (LCR, NSFR) in der Praxis – Auswirkungen und Handlungsoptionen aus Sicht einer Genossenschaftsbank

  • Zusammenspiel von Basel III und MaRisk
  • Auswirkung der Modellierung der Mittelabflüsse auf die Ertragslage und Bilanzstruktur
  • Ansätze für den frühzeitigen Aufbau anrechenbarer Liquidität
  • Möglichkeiten in der Produktgestaltung und Kundengeschäftskalkulation
  • Anforderungen an die Steuerung von Spezialfonds

Daniel Lenze, Direktor, Leiter Gesamtbanksteuerung, Volksbank Düsseldorf Neuss eG

10.45–11.15 Austausch bei Kaffee und Tee

11.15–12.00
"Zweite Novelle" der Institutsvergütungsverordnung – Anfor derungen seitens der Aufsicht und Überlegungen für die Bankenpraxis

  • Inhalt der neuen Verordnung
  • Auslegungsfragen
  • Umsetzungsvarianten
  • Spannungsfeld Abschluss - Sonderprüfung

Frank A. Brogl, Rechtsanwalt, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank AG

Reform des Handelsbuches – Basel 3.5

12.00–12.45
Fundamental Trading Book-Review: Grundlegende Überarbeitung der Handelsbuchregelungen

  • Abgrenzung Handelsbuch/Anlagebuch
  • Expected Shortfall: neue Referenz-Risikometrik
  • Hedging und Diversifikation > Was läuft in der QIS?

Dr. Erwin Pier-Ribbert, Abteilungsleiter Marktrisiko-Controlling, WGZ BANK

12.45–13.45 Gemeinsames Mittagessen
13.45–14.00 Einfinden zu den jeweiligen Thementischen

14.00–14.45
Thementische für den gezielten Austausch in der Praxis
Wählen Sie Ihr Schwerpunktthema und tauschen Sie sich über spezielle Fragen in der Praxis an moderierten Tischen aus.
Diskutieren Sie mit Vertretern aus Aufsicht und Praxis, u. a. mit
Marlon Maaß, ICAAP-Grundsatzarbeit und -Prüfungen, Deutsche Bundesbank
und
Wolfgang Böhme, Head of Credit Risk Management/Controlling, AKA-Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
THEMA 1: Liquiditätstransferpricing
THEMA 2: ICAAP, Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
THEMA 3: EMIR, OTC-Derivate und Handelsbuch

14.45–15.00 Austausch bei Kaffee und Tee

15.00–15.15
Vorstellung der Ergebnisse der Thementische im Plenum

Risikotragfähigkeitsprozess

15.15–16.00
Stresstesting – Von der Pflicht zur Kür

  • Aktuelle Chancen und Risiken im Stresstesting
  • Einfluss des Stresstesting auf die Wahl der Assets (RWA)
  • Methodenvielfalt im Stresstesting
  • Stresstesting als Katalysator für ein "Lean Risk Management"

Dr. Christian Thun, Senior Director, Moody's Analytics Deutschland GmbH

16.00–16.45
Sanierungsplanung – Erste Erfahrungen und Umsetzungsbericht zur Integration in die Gesamtbanksteuerung

  • Stresstest und Belastungsszenarien – zwei Welten eine Familie
  • Implementierungsnotwendigkeiten im Kontext der Sanierungsindikatoren
  • Anpassungsnotwendigkeiten in der Governance

Dr. Andreas Dartsch, Bankdirektor Finanz- und Risikocontrolling, Nord/LB

Prüfung

16.45–17.30
Anforderungen an die Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen

  • Prüfung durch externe Prüfer
  • Prüfung durch die interne Revision
  • Knackpunkte und mögliche Prüfungsschwerpunkte

Martin Neisen, Partner, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

17.30–17.45 Fazit und Handlungsempfehlungen

17.45 Ende des zweiten Konferenztages

Mittwoch, 19. März 2014 Separat buchbarer Tag!

"Regulatory Reporting/Meldewesen aktuell"

8.30–9.00 Empfang mit Kaffee und Tee

9.00–9.15
Begrüßung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Prof. Dr. Jürgen Bott,
Professor für Finanzdienstleistungen, Fachhochschule Kaiserslautern

9.15–10.00
Bankaufsichtliches Reporting – Aktuelle Anforderungen und Vorhaben seitens der EBA
Wolfgang Strohbach,
Policy expert, European Banking Authority (EBA)

10.00–10.45
Groß- und Millionenkredite – Neuerungen im Meldewesen
Michael Ritter,
Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

10.45–11.15 Austausch bei Kaffee und Tee

11.15–12.00
Das integrative Datenmodell der OeNB – Ein Weg zu einer effizienten Datenerhebung und -nutzung
Dr. Johannes Turner,
Direktor der Hauptabteilung Statistik, Oesterreichische Nationalbank

12.00–13.00 EXPERTENRUNDE
Meldewesen – Wie sieht das bankaufsichtliche Reporting 2020 aus?

  • Prozesseffizienz
  • Outsourcing als Alternative?

Moderation: Prof. Dr. Jürgen Bott,
Mit: Christina Kirsch, Mitarbeiterin Abteilung Finanz- und Meldewesen, SaarLB
Jürgen Lux, Geschäftsführer, BearingPoint Österreichische Nationalbank
Michael Ritter
Wolfgang Strohbach

Dr. Johannes Turner

13.00–14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15–15.00
FINREP/FinaV – Praktische Umsetzung
Kalliopi Minga,
Leiterin Finanzen, DekaBank

15.00–15.45
COREP-Meldungen als neuer Baustein im Meldewesen/Group Reporting – Praktische Umsetzung
Ottmar Daudistel,
Director Finance-Regulatory Reporting, Aareal Bank AG

15.45–16.15 Austausch bei Kaffee und Tee

16.15–17.00
Meldungen zur Liquidität und deren Herausforderungen für die Banksteuerung
Stefan Weiß,
Bereichsleiter Banksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply

17.00–17.45
XBRL – Die neue Reportingtaxonomie für Aufsicht und Banken
Jürgen Lux,
Geschäftsführer, BearingPoint

17.45–18.00
Fazit und Handlungsempfehlungen

18.00 Ende des Konferenztages