11. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG

Bankenaufsicht aktuell

+ Spezialtag Meldewesen aktuell am 5. März 2015 EUROFORUM JahrestagungDiese Veranstaltung hat bereits am 3. bis 5. März 2015 in Mainz stattgefunden!

Programm

Dienstag, 3. März 2015

9.00 – 9.30
Welcome Empfang

9.30 – 9.45
Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Moderator
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund

Aktuelle Entwicklungen und SSM-Erfahrungen

9.45 – 10.30 EZB
Erste Erfahrungen mit dem Single Supervisory Mechanism (Vortrag auf deutsch)

  • How does the SSM work?
  • How does the SSM contribute to harmonization of reporting requirements?
  • Which are the core elements of a risk assessment system for banks?

Dr. Klaus Düllmann, Head of SSM Risk Analysis Division, DG Microprudential Supervision IV, European Central Bank (ECB)

10.30 – 11.00
SSM: Erste Erfahrungen mit dem neuen Aufsichtsmechanismus aus Sicht der Praxis

  • Was kommt nach dem Stresstest, welche Konsequenzen zieht die EZB?
  • Was kommt auf die Institute (bedeutende/weniger bedeutende) zu, was ändert sich konkret in der Aufsichtspraxis?
  • Was bedeutet der SSM für andere Regulierungsbereiche?

Peter Konesny, Abteilungsdirektor Sparkassenpolitik und Bankaufsicht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

11.00 – 11.15
Diskussion und Fragen

11.15 – 11.45
Networkingpause und weitere Diskussionsmöglichkeit mit den Referenten an der Speakers' Corner

Basel 3.5/IV, Ausblick CRD-V-Paket

11.45 – 12.30 AUFSICHT
Bankaufsichtliche Eigenmittel nach Basel III/CRR – Überblick, kritische Würdigung und Herausforderungen

  • Konzept, Komponenten und Kriterien
  • Auslegung und Fortentwicklung – Basel (FAQ und RCAP) sowie Rolle der EBA (Standards, Q & A-Prozess)
  • Kapitalpufferanforderungen

Matthias Gutmann, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

12.30 – 12.45
Diskussion und Fragen

12.45 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 14.45
Neue Regulierung BCBS 279 - Änderung der Standard CCR EAD Berechnung

  • Was ändert sich für die Banken durch das neue Standardverfahren?
  • Was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Banken?

Mario Schlener, Director, Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14.45 – 15.30
Überblick über den Trading-Book-Review des Baseler Ausschusses

  • Überarbeitung der Handelsbuch-Definition
  • Reform des Modellansatzes
  • Der neue Standardansatz

Dr. Uwe Gaumert, Direktor im Geschäftsbereich Bankenaufsicht/Bilanzierung, Bundesverband Deutscher Banken e. V. (BdB)
"Es besteht die Gefahr, dass die Reform der Handelsbuchvorschriften dazu führt, dass keine Bank mehr freiwillig die Modellalternative wählt."

15.30 – 15.45
Diskussion und Fragen

15.45 – 16.15
Networkingpause und weitere Diskussionsmöglichkeit mit den Referenten an der Speakers' Corner

16.15 – 17.00
Aktueller Stand der Liquiditätsregulierung

  • Stand der Liquiditätsregulierung, inkl. Meldung zur Funding-Planung
  • Prüfung der Liquiditätsrisiken durch die EZB-Aufsicht (Stichwort SREP bzw. ILAAP)

Dr. Matthias Maucher, Experte Bankaufsichtsrecht, Landesbank Baden-Württemberg
"Strategische Bedeutung des Liquiditäts managements nimmt zu."

17.00 – 17.45
Leverage Ratio – Nützliche Ergänzung oder falsche Anreize?

  • Stand der Regulierung in Basel und Brüssel
  • Anreize für Handels- und Anlagebücher
  • Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung

Christopher Kullmann, Director Strategic Solutions Group, Institutional Sales Germany & Austria, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
"Auf Grund der Leverage Ratio ziehen sich Banken aus margenarmen Geschäftsbereichen zurück."

17.45 – 18.00
Diskussion und Fragen

Im Anschluss an den ersten Tag laden wir Sie herzlich zu einem gemütlichen Abendessen in eine typische Mainzer Weinstube – "Weinstube Rote Kopf" – ein. Tauschen Sie in uriger Atmosphäre Fachthemen aus und knüpfen Sie neue Fachkontakte oder frischen bestehende auf.

Ihr Tagungshotel

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Hotel Hyatt Regency Mainz herzlich zu einem Umtrunk ein.

Mittwoch, 4. März 2015

9.00 – 9.10
Begrüßung durch EUROFORUM und den Moderator
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

9.10 – 9.40
Risikomanagement und der Faktor Mensch

  • Kontrollwahn versus naivem Vertrauen: Effektive Governance
  • Technikgläubigkeit versus gesundem Menschenverstand: Die Rolle der IT
  • Informationsflut versus konsistentem Berichtswesen: Effizientes Risk-Reporting

Dr. Martin Deckert, Mitglied des Vorstandes, Chief Operating Officer, UBS Deutschland AG
"Nur eine gesunde Mischung zwischen Technik, Kontrolle und vertrauensbasierter Führungskultur sichert eine effizientes und effektives Risikomanagement." BCBS 239

9.40 – 10.30 AUFSICHT
BCBS 239 – Aktueller Stand und Entwicklungen

  • Baseler Guidelines zu Datenaggregation und Risikoberichtswesen (BCBS 239): Ergebnisse der Selbsteinschätzung 2014
  • Ergebnisse des Fachgremiums MaRisk 2014
  • MaRisk-Änderungen 2015: Datenaggregation, Berichtswesen
  • Kommendes Good Practice-Papier aus Basel: Erste Einblicke

Dr. Tobias Volk, Spezialist Gesamtbanksteuerung und BCBS 239, Deutsche Bundesbank
"Wer BCBS 239 im Sinne der Aufsicht interpretiert, hat institutsintern einige alte Zöpfe abzuschneiden."

10.30 – 11.00
Praxisbericht zur Umsetzung von BCBS 239

  • Operationalisierung der generischen Principles
  • Inhalte eines übergreifenden Rahmenwerkes
  • Umsetzung von Anforderungen der Data-Governance

Joachim Pfeifer, Principle Project Manager, Group Risk Controlling & Capital Management, Commerzbank AG

11.00 – 11.30
Diskussion und Fragen

11.30 – 12.00
Networkingpause und weitere Diskussionsmöglichkeit mit den Referenten an der Speakers' Corner

5. MaRisk-Novelle, Geschäftsmodell und Risikotragfähigkeit

12.00 – 12.30 AUFSICHT
MaSan – Status Quo und aktuelle Entwicklungen

  • Internationale und nationale Entwicklungen
  • Erwartungshaltung der Aufsicht

Adam Ketessidis, Leiter der Gruppe Restrukturierung, BaFin

12.30 – 13.00
SREP-Ansatz – EBA/CP/2014/14 zur Beurteilung von Schlüsselindikatoren, des Geschäftsmodells, der Governance und der Kapital- und Liquiditätsrisiken
Michaela Zattler, Abteilungsdirektorin Abteilung Bankenaufsicht/Bilanzierung, Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)

13.00 – 13.15
Diskussion und Fragen

13.15 – 14.15
Gemeinsames Mittagessen

14.15 – 14.45 AUFSICHT
MaRisk: Wo stehen wir aktuell?

  • Risikotragfähigkeit in der Praxis
  • ICAAP versus SREP: Wie passt das zusammen?
  • Was heißt Methodenfreiheit?
  • Herausforderung Datenqualität!

Christian Schuler, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 3, Deutsche Bundesbank

14.45 – 15.15
Diskussion und Fragen

15.15 – 15.45
Networkingpause und weitere Diskussionsmöglichkeit mit den Referenten an der Speakers' Corner

Prüfung

15.45 – 16.15
Praktische Empfehlung zur Vorbereitung einer §44er-Prüfung

  • Ablauf und effiziente Vorbereitung auf die Prüfung
  • Institutsinterne Begleitung/Management der Vor-Ort-Prüfung
  • Fallbeispiel "Dienstleistersteuerung"

Barbara Tauscheck, Director Audit, FMS Wertmanagement

16.15 – 17.00
CRR /CRD IV – Prüfungs- und Berichtspflichten des Abschlussprüfers

  • Prüfungs- und Berichtspflichten nach der neuen Prüfberichtsverordnung
  • Prüfungsansätze und typische Prüfungsschwerpunkte
  • Die EZB als (potenzieller) Berichtsadressat

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG
"Die Vielzahl neuer oder geänderter aufsichtsrechtlicher Vorgaben und die damit verbundenen Unsicherheiten bei deren Auslegung, führen bei internen wie externen Prüfungen zu umfangreichen Diskussionen zwischen den geprüften Bereichen und den Prüfern."

17.00 – 17.15
Diskussion und Fragen

Donnerstag, 5. März 2015

Regulatory Reporting/Meldewesen aktuell – Auswirkungen auf die Bankenstrategie

8.30 – 9.00
Welcome Empfang

9.00 – 9.15
Begrüßung durch EUROFORUM und den Moderator
Prof. Dr. Jürgen Bott,
Professor für Finanzdienstleistungen, Fachhochschule Kaiserslautern

9.15 – 10.15 AUFSICHT
AnaCredit – Ein Statusbericht

  • Triebfedern für ein granulares Kreditmeldewesen
  • Struktur der künftigen Meldeanforderungen
  • Meilensteinplanung der EZB
  • Nationale Herausforderungen

Michael Ritter, Bundesbankdirektor, Leiter der Evidenzzentrale für Groß- und Millionenkredite, Deutsche Bundesbank
"Datenverfügbarkeit ist das Eine. Das Andere ist jedoch, die richtigen Analysen vorzunehmen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen."

10.15 – 11.00 AUFSICHT
Meldewesen neu: Datenintegration im Lichte internationaler Entwicklungen – Auswirkungen auf Europa/Deutschland?

  • Entwicklungen in Österreich
  • Internationaler Fahrplan
  • Aktuelle Herausforderungen

Dr. Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik, Oesterreichische Nationalbank
"Das Thema Inputdatenharmonisierung und Datenintegration mithilfe von Mikrodaten ist auf europäischer Ebene angekommen. Die EZB hat hierzu die Arbeitsgruppe European Reporting Framework eingerichtet. Wird das Konzept helfen, die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen?"

11.00 – 11.15
Diskussion und Fragen

11.15 – 11.45
Networkingpause und weitere Diskussionsmöglichkeit mit den Referenten an der Speakers' Corner

11.45 – 12.30
FINREP 2.0 – Harmonisierte Finanzdaten für die EZB und die Schwierigkeiten in der Umsetzung
Mit FINREP 2.0 schafft sich die EZB eine harmonisierte Datengrundlage über alle Kreditinstitute im Eurosystem; diese wird sie für die Ausgestaltung ihres Aufsichtsansatzes zu nutzen wissen. Gerade für HGB-bilanzierende Banken besteht die Herausforderung, FINREP nun zumindest teilweise doch umsetzen zu müssen.
Daniel Quinten, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

12.30 – 13.15
Erfahrungsbericht zur Umsetzung von FINREP
Kalliopi Minga,
Leiterin Finanzen, DekaBank

13.15 – 13.30
Diskussion und Fragen

13.30 – 14.30
Gemeinsames Mittagessen

14.30 – 15.00
Meldungen zur Risikotragfähigkeit

  • Änderung der Finanzinformationenverordnung – FinaV
  • Umfang und Ausgestaltung der Meldepflicht

Matthias Eisert, Partner, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15.00 – 15.30
Risikoberichterstattung in Auslagerungsketten – Herausforderung zwischen Pflicht und Kür

  • Outsourcingbeziehungen und Risikokommunikation
  • Risikoreduktion infolge von Risikotransfer durch Outsourcing
  • Berichterstattung über die für den Outsourcer relevanten Outsourcingrisiken
  • Erfüllung vielfältiger aufsichtsrechtlicher Anforderungen

Susanne Viebach, Leiterin Risikomanagement, Deutsche WertpapierService Bank AG
"Regulatorische Anforderungen bestimmen maßgeblich Auslagerungsentscheidungen – Insourcer sind gefordert, praxistaugliche, standardisierte Lösungen weiter zu entwickeln."

15.30 – 15.45
Diskussion und Fragen

15.45 – 16.00
Networkingpause und weitere Diskussionsmöglichkeit mit den Referenten an der Speakers' Corner

16.00 – 16.30 AUFSICHT
Meldungen zur Liquidität und zur Leverage Ratio – Diese Neuerungen sind zu beachten

  • Ausgewählte Aspekte der LCR-Meldung
  • Wie könnten die Auswirkungen auf die Bankstrategie sein?
  • Wie geht es mit der NSFR weiter?
  • Neuerungen zur Leverage Ratio

Carmen-Isabel Kutzner, Teamleiterin Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank

16.30 – 16.45
Diskussion und Fragen

16.45 – 17.30 EXPERTENRUNDE
Meldedaten auf Knopfdruck – Umsetzung im IT-Reporting

Moderation: Prof. Dr. Jürgen Bott
u. a. mit:
Jürgen Lux, Partner, BearingPoint.
Hans Matzen, Bereichsleiter Meldewesen, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Heike Schmitz, Leitung Geschäftsbereich Finanzen und Controlling, NRS Norddeutsche Retail-Service GmbH

 

17.30
Ende der Jahrestagung