Bankenaufsichtsrecht kompakt

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Kreditwesengesetz und Sicherstellung der Solvabilität der Institute

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

1.1 Grundsätzliche Struktur und Organisation der Bankenaufsicht

  • Organisation, Ziele und Aufgaben der nationalen und europäischen Bankenaufsicht
  • Bankenunion und neue Aufsicht von Einlageninstitute durch die EZB
  • Drei-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht
  • Entwicklung von Basel I, II und III sowie Basel 1.5, 2.5 und 3.5
  • EU-Änderungspakete CRD I, II, III und IV
  • Von der 4. zur 9. Novelle des Kreditwesengesetzes
  • Modalitäten der Einreichung von Meldungen

1.2 Kreditwesengesetz (KWG) – Fundament der Bankenaufsicht

  • Überarbeitung des KWGs durch die Umsetzung des CRD-IV-Paketes
  • Definition der verschiedenen Institutsarten
  • Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität
  • Eigenkapitaldefinitionen
  • Regelungen zum Kreditgeschäft
  • Beaufsichtigung von Instituten
  • Sonstige Anzeigen nach § 24, 24a KGW

1.3 Solvabilitätsverordnung (SolvV) – Festlegung der Mindestkapitalnormen

  • Ziel und Aufgaben der SolvV sowie allgemeine Vorschriften
  • Adressrisiken im KSA und IRBA – Externes und internes Rating im Kreditrisikobereich
  • Risikominderungstechniken: Sicherheiten, Garantien und Kreditderivate
  • Operationelles Risiko, Marktrisiken und Optionsrisiken
  • Offenlegungspflichten und -empfehlungen
  • Neuerungen im europäischen Meldewesen (COR EP und FINREP)

1.4 Auswirkungen von Basel III und CRD IV auf die Mindestkapitalnormen

  • Darstellung der Änderungen durch das CRD-IV-Umsetzungsgesetz
  • Neue bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen und -normen
  • Zuschläge für systemisch relevante Institute
  • Kapitalerhaltungs- und antizyklische Kapitalpuffer
  • Leverage Ratio
  • "Basel IV": Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen.

Ihr Tagungshotel

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Crowne Plaza Heidelberg City Centre herzlich zu einem Umtrunk ein.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

2.1 Risikotragfähigkeitskonzept der zweiten Bankaufsichtssäule

  • Wertorientierte Gesamtbanksteuerung
  • Einzelgeschäfts- und gesamtgeschäftsbezogenes Rentabilitätsmanagement
  • Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement
  • Risikotragfähigkeitskalkül
  • Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitäts-/Renditezahlen
  • Ökonomisches Kapitalkonzept

2.2 MaRisk und neue Vorgaben der EBA

  • Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens
  • Vorgaben der EBA an ICAAP und SREP
  • Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung
  • Strategieanforderungen und Risikotragfähigkeitskonzept
  • Neue Produkte und Märkte
  • Prozesse im Handelsgeschäft
  • Umsetzung der 4. MaRisk-Novelle

2.3 Stresstesting und Risikokonzentrationen

  • EU-Stresstests im Kontext der Finanzkrise
  • Regulatorische Anforderungen an Stresstests
  • Reverse Stresstests
  • Messung von Risikokonzentrationen

2.4 Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)

  • Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk
  • Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung
  • Allgemeine Anforderungen für alle Institute und Mitarbeiter
  • Besondere Anforderungen für bedeutende Institute

Am Abend des zweiten Tages laden wir Sie sehr herzlich zu einer Stadtführung durch Heidelberg mit anschließendem Abendessen ein. Festigen Sie die neu gewonnenen Kontakte.

Das (neue) Groß- und Millionenkreditregime

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

3.1 Groß- und Millionenkredit – Gestern und heute

  • Ziele und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Auswirkungen der Capital Requirements Regulation
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden

  • Der Kreditnehmer für Zwecke der Groß- und Millionenkredite
  • Die Kreditnehmereinheit – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Groß- und Millionenkrediten
  • Risikoeinheiten im Großkreditregime
  • Die Behandlung von "Konstrukten"

3.3 Großkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß CRR
  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

3.4 Millionenkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß § 19 Abs. 1 KWG
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

Ihr Abend zur freien Verfügung: Entspannen Sie oder entdecken Sie weitere Sehenswürdigkeiten Heidelbergs.

Liquiditätsverordnung (LiqV)

Prof. Dr. Thomas Dietz, Finanzderivate und Bankenaufsicht, Hochschule der Deutschen Bundesbank

4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements

  • Definitionen des Begriffs "Liquidität"
  • Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko
  • Gap-Analyse
  • Liquidity at Risk
  • Liquidity Value at Risk

4.2 Quantitative Liquiditätsaufsicht: Der Standardansatz der Liquiditätsverordnung

  • Ziele und Adressatenkreis der LiqV
  • Grundzüge der Bestimmungen und Grundansätze
  • Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße
  • Anrechenbare Zahlungsmittel
  • Anzurechnende Zahlungsverpflichtungen
  • Melde- und Überwachungsverfahren
  • Schwächen des Standardansatzes

4.3 Qualitative Liquiditätsaufsicht: Die Zulassung institutseigener Risikomess- und -steuerungsverfahren nach § 10 LiqV und Bestimmungen der MaRisk

  • Voraussetzungen der Inanspruchnahme des § 10 LiqV
  • Anreize
  • Prüfungen durch die Aufsicht
  • Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko

4.4 Anstehende Reformen der Liquiditätsaufsicht durch Basel III

  • Die Liquidity Coverage Ratio
  • Die Net Stable Funding Ratio
  • Beobachtungskennzahlen
  • Unterschiede CRR/Basel III

Nehmen Sie sich heute Abend bewusst Zeit, das Erlernte Revue passieren zu lassen – entweder bei einem Wellness-Aufenthalt im Hotel oder einer Tour entlang des Neckars.

Prüfungen, Revision und Offenlegung

Friedemann Loch, Direktor Financial Services Regulatory, PricewaterhouseCoopers AG

5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, die Interne Revision und die Aufsichtsbehörden

  • Anforderungen an die Prüfung durch externe Prüfer gemäß PrüfbV
  • Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision
  • Erfahrungen aus der IRB-Zulassung durch die Aufsicht und weitere §44 KWG-Prüfungen

5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken

  • Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen
  • Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung
  • Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen
  • Weitere Entwicklung der Offenlegungsanforderungen nach Basel III∕CRV IV

5.3. Weitere Entwicklungen in der aktuellen Regulierung

  • Überblick
  • FINREP

Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie die von unseren Experten und EUROFORUM ausgestellte Teilnahmeurkunde.

Ihr Zeitplan der Akademietage:



Am Vor- und Nachmittag finden flexible Pausen statt. Der erste Tag beginnt erst um 10 Uhr, so dass eine angenehme Anreise nach Wiesbaden möglich ist.