Bankenaufsichtsrecht kompakt

EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Modul 1

Kreditwesengesetz (KWG) und Solvabilitätsverordnung (SolvV)

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

1.1 Entwicklung und grundsätzliche Struktur der Bankenaufsicht

  • Ziel und Aufgaben der Bankenaufsicht
  • Drei-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht
  • Entwicklung von Basel I, II, und III
  • EU-Änderungspakete CRD I, II, III und IV
  • Von der 4. zur 8. Novelle des Kreditwesengesetzes

1.2 Kreditwesengesetz – Fundament der Bankenaufsicht

  • Definition der verschiedenen Institutsarten
  • Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität
  • Eigenkapitaldefinitionen
  • Regelungen zum Kreditgeschäft
  • Beaufsichtigung von Instituten

1.3 Solvabilitätsverordnung – Festlegung der Kapitalnormen

  • Ziel und Aufgaben der SolvV sowie allgemeine Vorschriften
  • Adressrisiken im KSA und IRBA – Externes und internes Rating im Kreditrisikobereich
  • Berücksichtigung von Sicherheiten, Garantien und Kreditderivaten
  • Operationelles Risiko, Marktrisiken und Optionsrisiken
  • Verbriefungen
  • Bezug der SolvV zur Rechnungslegungsverordnung (RechV)
  • Offenlegungspflichten und -empfehlungen

1.4 Auswirkungen von Basel III auf KWG und SolvV

  • Darstellung sämtlicher durch die Finanzkrise ausgelösten bankaufsichtlichen Änderungen
  • Neue bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen und -normen
  • Kapitalerhaltungs- und antizyklische Kapitalpuffer sowie Zuschlag für systemisch relevante Institute
  • Leverage Ratio
  • Neue europäische bankaufsichtliche Struktur

1.5 Bankenstatistische Meldungen und Prüfungen der Deutschen Bundesbank

  • Modalitäten der Einreichung von Meldungen
  • Einzel- und Sammelanzeigen über aktivische und passivische Beteiligungsverhältnisse
  • Sonstige Anzeigen nach §24, 24a KWG

Am ersten Abend der EUROFORUM-Akademie laden wir Sie recht herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel mit anschließendem Bummel durch die Altstadt von Bingen ein.

Ihr Zeitplan der Akademietage*

08.30–09.00 Empfang mit Kaffee und Tee
09.00–12.30 Akademie Teil 1
12.30–13.30 Gemeinsames Mittagessen
13.30–17.00 Akademie Teil 2
17.00 Ende

Am Vor- und Nachmittag finden flexible Pausen mit Kaffee und Tee statt.

*Der erste Akademietag beginnt um 10.00 Uhr, Empfang mit Kaffee und Tee sowie Ausgabe der Tagungsunterlagen ab 9.30 Uhr. Der letzte Tag endet um 13.00 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Modul 2

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

2.1 Banksteuerung, Risiko- und Rentabilitätsmanagement

  • Wertorientierte Gesamtbanksteuerung
  • Einzelgeschäfts- und gesamtgeschäftsbezogenes Rentabilitätsmanagement
  • Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement
  • Risikotragfähigkeitskalkül
  • Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle, Steuerung des Risiko-Chancen-Profils
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitäts-/ Renditezahlen, ökonomisches Kapitalkonzept

2.2 MaRisk und das Risikotragfähigkeitskonzept

  • Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung
  • Strategieanforderungen und Risikotragfähigkeitskonzept
  • Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens
  • Vorgaben der EBA an ICAAP und SREP
  • Neue Produkte und Märkte
  • Prozesse im Handelsgeschäft
  • Umsetzung der MaRisk

2.3 Stresstesting und Risikokonzentrationen

  • Stresstests im Kontext der Finanzkrise
  • Regulatorische Anforderungen an Stresstests
  • Hybride und reverse Stresstests
  • Messung von Risikokonzentrationen

2.4 Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)

  • Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk
  • Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung
  • Allgemeine Anforderungen für alle Institute und Mitarbeiter
  • Besondere Anforderungen für bedeutende Institute

Abend zur freien Verfügung. Unser Tipp: Besuchen Sie das Binger Kulturufer, den Mäuseturm, die Rochus-Kapelle oder weitere Denkmäler wie Burg Klopp, Basilika St. Martin, römisch-katholische Kapuzinerkirche, Alter Kran, Rochuskapelle oder Drususbrücke. Wir halten für Sie einen Stadtplan bereit.

Modul 3

Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV)

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

3.1 Grundlagen der Groß- und Millionenkreditvorschriften

  • Ziel und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Der Kreditbegriff im KWG
  • Allgemeine Bestimmungen zu Groß- und Millionenkrediten
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Unternehmen

  • Der Kreditnehmer im KWG
  • Die Kreditnehmereinheit
  • Risikoeinheiten aufgrund finanzieller und liquiditätsbezogener Abhängigkeiten
  • Ausnahmen von den Pflichten zur Zusammenfassung von Kreditnehmern
  • Die Behandlung von „Konstrukten“

3.3 Großkredite

  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Ausnahmen von Anzeige und Anrechnung
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken

3.4 Meldewesen und organisatorische Pflichten

  • Genehmigungs- und Überwachungspflichten
  • Organisatorische Anforderungen
  • Anzeigetechnik und Fristen
  • Besonderheiten bei Konsortialkrediten und Unterbeteiligungen
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

Zur „Halbzeit“ Ihres Wissensgewinns laden wir Sie herzlich zu „Wein und Winzer“ im Weingut Dreikönigshof ein. Erleben Sie Binger Weine ganz intensiv. Ein Binger Winzer führt Sie ein in die Welt des Weines und erläutert Ihnen alles rund um die Herstellung. Probieren Sie 5–6 Weine bei einem guten Eintopf und einem rustikalen Winzerteller.

Modul 4

Liquiditätsverordnung (LiqV)

Prof. Dr. Thomas Dietz, Finanzderivate und Bankenaufsicht, Fachhochschule der Deutschen Bundesbank

4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements

  • Definitionen des Begriffs „Liquidität”
  • Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko
  • Gap-Analyse
  • Liquidity at Risk
  • Liquidity Value at Risk

4.2 Quantitative Liquiditätsaufsicht: Der Standardansatz der Liquiditätsverordnung

  • Ziele und Adressatenkreis der LiqV
  • Grundzüge der Bestimmungen und Grundansätze
  • Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße
  • Anrechenbare Zahlungsmittel
  • Anzurechnende Zahlungsverpflichtungen
  • Melde- und Überwachungsverfahren
  • Schwächen des Standardansatzes

4.3 Qualitative Liquiditätsaufsicht: Die Zulassung institutseigener Risikomess- und -steuerungsverfahren nach §10 LiqV und Bestimmungen der MaRisk

  • Voraussetzungen der Inanspruchnahme des §10 LiqV
  • Anreize
  • Prüfungen durch die Aufsicht
  • Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko

4.4 Anstehende Reformen der Liquiditätsaufsicht durch Basel III

  • Die Liquidity Coverage Ratio
  • Die Net Stable Funding Ratio
  • Beobachtungskennzahlen

Abend zur freien Verfügung. Unser Tipp: Setzen Sie mit der Fähre nach Rüdesheim über und erkunden Sie das Tor zum Weltkulturerbe Mittelrheintal oder besuchen Sie eine der Straußwirtschaften in Bingen.

Modul 5

Prüfungen, Revision und Offenlegung

Friedemann Loch, Direktor, Financial Services Regulatory, PwC PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, Interne Revision und Aufsichtsbehörden

  • Anforderungen an die Prüfung durch externe Prüfer gemäß PrüfbV
  • Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision
  • Erfahrungen aus der IRB-Zulassung durch die Aufsicht und weitere §44 KWG-Prüfungen

5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken

  • Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen
  • Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung
  • Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen
  • Weitere Entwicklung der Offenlegungsanforderungen

Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie das von unseren Experten ausgestellte Abschlusszertifikat.