13. aktualisierte Neuauflage

Bankenaufsichtsrecht Kompakt

Ihre Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner im Aufsichtsrecht! EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

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Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Kreditwesengesetz und Sicherstellung der Solvabilität der Institute

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

1.1 Struktur und Organisation der Bankenaufsicht

  • Organisation, Ziele und Aufgaben der Bankenaufsicht
  • Bankenunion und EZB-Aufsicht
  • Drei-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht
  • Entwicklung von Basel I, II und III sowie Basel 1.5, 2.5 und 3.5
  • Weiterentwicklungen in der Bankenaufsicht (Basel IV und V)

1.2 CRD-IV-Paket zur Umsetzung von Basel III

  • Europäisches Single Rule Book (CRR)
  • CRD-IV-Richtlinie und CRR-Verordnung
  • Bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen
  • Eigenmittelpuffer für systemisch relevante Institute
  • Kapitalerhaltungspuffer und antizyklischer Puffer
  • Leverage Ratio

1.3 Kreditwesengesetz (KWG) – Fundament der Bankenaufsicht

  • Von der 4. zur 11. Novelle des Kreditwesengesetzes
  • Definition der verschiedenen Institutsarten
  • Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität
  • Eigenkapitaldefinitionen
  • Fünf zusätzliche Eigenkapitalpuffer
  • MREL- und TLAC-Anforderung

1.4 Festlegung der Mindesteigenmittelnormen (CRR und SolvV)

  • Ziel und Aufgaben der CRR und Solvabilitätsverordnung (SolvV)
  • Adressrisiken im KSA und IRBA – externes und internes Rating
  • Neuer Baseler Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)
  • Aufsichtliche Regelungen zu Marktrisiken
  • Neue Baseler Anforderungen für Marktrisiken
  • Aufsichtliche Regelungen zu operationellen Risiken
  • Neue Baseler Anforderungen für operationelle Risiken

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen.
 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

2.1 Risikotragfähigkeitskonzept

  • Wertorientierte Gesamtbanksteuerung
  • Integriertes Risiko-und Ertragsmanagement
  • Risikotragfähigkeitskalkül
  • Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitätskennziffern
  • Ökonomisches Kapitalkonzeptt

2.2 EBA-Leitlinien zum Risikomanagement und MaRisk

  • Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens
  • Vorgaben der EBA/EZB an ICAAP, ILAAP und SREP
  • SREP für Nicht-SSM-Banken
  • Regelungen der MaRisk und 5. MaRisk-Novelle
  • Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung
  • Strategieanforderung
  • Quantitativer Vergleich der Geschäftsmodelle (Peer Review)
  • Risikofrüherkennungssysteme

2.3 Stressteste und Risikokonzentrationen

  • EBA-Stresstest 2016
  • Regulatorische Anforderungen
  • Reverse Stresstests
  • Messung der Risikokonzentrationen

2.4 Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)

  • Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk
  • Regelungen der InstitutsVergV und 2. InstitutsVergVNovelle
  • Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung
  • Allgemeine Anforderungen für alle Institute
  • Besondere Anforderungen für bedeutende Institute
  • EBA-Leitlinien zur Vergütung
     

Gehen Sie mit uns auf die Trabbi-Safari und entdecken Sie bei einer geführten Stadtrundfahrt den Berliner Hauptstadt-Dschungel mit den legendären Sehenswürdigkeiten.

 

Das Groß- und Millionenkreditregime

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

3.1 Groß- und Millionenkredit

  • Ziele und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden

  • Der Kreditnehmer für Zwecke der Groß- und Millionenkredite
  • KNE und GvK – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Groß- und Millionenkrediten
  • Die Berücksichtigung von Risikopositionen aus Geschäften mit zugrunde liegenden Vermögenswerten gem. DV (EU) Nr. 1187/2014

3.3 Großkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß CRR
  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Schattenbankenregulierung und Großkreditregime
  • Das Baseler Rahmenwerk für Großkredite

3.4 Millionenkredite und AnaCredit

  • Der Kreditbegriff gemäß § 19 Abs. 1 KWG
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • AnaCredit
  • Aktuelle Entwicklungen
     

Im Anschluss an den dritten Veranstaltungstag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem Tapas-Essen in das Restaurant "Mar y Sol" am Savignyplatz ein. Nutzen Sie die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre wertvolle Kontakte zu knüpfen.

 

Beaufsichtigung des Liquiditätsrisikos

Dr. Thomas Dietz, Leiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg

4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements

  • Definitionen des Begriffs "Liquidität"
  • Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko
  • Gap-Analyse
  • Liquidity at Risk
  • Liquidity Value at Risk

4.2 Deutsche Liquiditätsaufsicht im Übergang: Standardansatz der Liquiditätsverordnung und MaRisk

  • Ziele und Adressatenkreis der LiqV
  • Grundzüge der Bestimmungen und Grundansätze
  • Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße
  • Anrechenbare Zahlungsmittel
  • Anzurechnende Zahlungsverpflichtungen
  • Melde- und Überwachungsverfahren
  • Schwächen des Standardansatzes
  • Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko

4.3 Reformen der Liquiditätsaufsicht durch Basel III

  • Die Liquidity Coverage Ratio
  • Die Net Stable Funding Ratio
  • Beobachtungskennzahlen
  • Künftige Säule 2-Aufsicht
     

Entdecken Sie in fußläufiger Umgebung die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, den Kurfürstendamm oder den Berliner Tiergarten – Natur und Erholung mitten in der Stadt. Ein ganz heißer Tipp in Berlin: Der Besuch des Currywurst-Museums. Erfahren Sie dort, warum die Berliner Currywurst so legendär ist.

 

Prüfungen, Revision und Reporting

Dr. Philipp Völk, Manager Financial Services Regulatory, PricewaterhouseCoopers AG

5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, die Interne Revision und die Aufsichtsbehörden

  • Anforderungen an die Prüfung durch externe Prüfer gemäß PrüfbV
  • Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision

5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken

  • Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen
  • Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung
  • Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen

5.3 Überblick über die Meldungen gemäß ITS on Reporting

  • COREP
  • FINREP 2.0
  • Liquiditätsmeldungen
  • Asset Encumbrance
  • AnaCredit
     

Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie die von unseren Experten und EUROFORUM ausgestellte Teilnahmeurkunde.