15. aktualisierte Neuauflage

Bankenaufsichtsrecht Kompakt

inkl. Neuerungen Basel III/IV, CRR II/CRD V EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

15. Mai 2017

Kreditwesengesetz und Sicherstellung der Solvabilität der Institute

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

1.1 Struktur und Organisation der Bankenaufsicht

  • Organisation, Ziele und Aufgaben der Bankenaufsicht
  • Bankenunion und EZB-Aufsicht
  • „Vier“-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht
  • Entwicklung von Basel I, II und III sowie Basel 1.5, 2.5 und 3.5

1.2 Kreditwesengesetz (KWG) – Fundament der Bankenaufsicht

  • Novellen des Kreditwesengesetzes
  • CRD-IV-Richtlinie und CRR-Verordnung (Umsetzung Basel III)
  • Definition der verschiedenen Institutsarten
  • Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität
  • Bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen
  • Fünf zusätzliche Eigenkapitalpuffer
  • Kapitalerhaltungspuffer und antizyklischer Puffer
  • Eigenmittelpuffer für systemisch relevante Institute
  • Leverage Ratio

1.3 Einheitlicher Bankenaufsichtsmechanismus – Mindesteigenmittelnormen

  • Bankenunion und Single Supervisory Mechanism (SSM)
  • Ziel und Aufgaben der CRR und Solvabilitätsverordnung (SolvV)
  • Adressrisiken im KSA – externes Rating
  • Adressrisiken im IRBA – internes Rating
  • Aufsichtliche Regelungen zu Marktrisiken
  • Aufsichtliche Regelungen zu operationellen Risiken

1.4 Weiterentwicklungen der Mindesteigenmittelnormen

  • Vollendung Basel III und Basel-IV-Maßnahmenbündel
  • CRD-V-Richtlinie und CRR-II-Verordnung
  • Leverage Ratio, TLAC und MREL
  • Baseler Kreditrisiko-Standardansatz (üKSA)
  • Neufassung des IRB-Ansatzes für Kreditrisiken (üIRBA)
  • Adressenausfallrisiken bei derivativen Produkten (SA-CCR)
  • Neue Anforderungen für Marktrisiken (FRTB)
  • Neue Anforderungen für operationelle Risiken (SBA)
  • Ausblick: CRD-VI-Richtlinie und CRR-III-Verordnung

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen.

16. Mai 2017

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

2.1 Risikotragfähigkeitskonzept

  • Wertorientierte Gesamtbanksteuerung
  • Integriertes Risiko-und Ertragsmanagement
  • Risikotragfähigkeitskalkül
  • Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitätskennziffern
  • Ökonomisches Kapitalkonzept

2.2 EBA-Leitlinien zum Risikomanagement und MaRisk

  • Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens
  • Vorgaben der EBA/EZB an ICAAP, ILAAP und SREP
  • SREP für Nicht-SSM-Banken
  • Regelungen der MaRisk und 5. MaRisk-Novelle
  • Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung
  • Strategieanforderung
  • Quantitativer Vergleich der Geschäftsmodelle (Peer Review)
  • Risikofrüherkennungssysteme

2.3 Stressteste und Risikokonzentrationen

  • EBA-Stresstest 2016
  • Regulatorische Anforderungen
  • Reverse Stresstests
  • Messung der Risikokonzentrationen

2.4 Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV)

  • Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk
  • Regelungen der InstitutsVergV
  • EBA-Leitlinien zur Vergütung
  • 2. InstitutsVergV – Inhalte der Novelle
  • Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung
  • Allgemeine Anforderungen für alle Institute
  • Besondere Anforderungen für bedeutende Institute

 

Gehen Sie mit uns auf Trabbi-Safari und entdecken Sie bei einer geführten Stadtrundfahrt den Berliner Hauptstadt-Dschungel mit den legendären Sehenswürdigkeiten.

 

17. Mai 2017

Das Groß- und Millionenkreditregime

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

3.1 Groß- und Millionenkredit

  • Ziele und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden

  • Der Kreditnehmer für Zwecke der Groß- und Millionenkredite
  • KNE und GvK – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Groß- und Millionenkrediten
  • Die Berücksichtigung von Risikopositionen aus Geschäften mit zugrunde liegenden Vermögenswerten gem. DV (EU) Nr. 1187/2014
  • Die überarbeiteten EBA-Leitlinien zu Gruppen verbundener Kunden

3.3 Großkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß CRR
  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Schattenbankenregulierung und Großkreditregime
  • Das Baseler Rahmenwerk und die CRR II

3.4 Millionenkredite und AnaCredit

  • Der Kreditbegriff gemäß § 19 Abs. 1 KWG
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • AnaCredit
  • Aktuelle Entwicklungen
     

Wir leuten die Halbzeit der Akademie ein. Heute Abend laden wir Sie zu einem gemeinsamen Spaziergang und Abendessen in das „Cafe am Neuen See“ ein. Tauschen Sie sich aus und entspannen Sie im beliebten Cafe, direkt im Tiergarten mit herrlichem Ausblick.

 

18. Mai 2017

Beaufsichtigung des Liquiditätsrisikos

Dr. Thomas Dietz, Leiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg

4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements

  • Definitionen des Begriffs „Liquidität”
  • Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko
  • Liquiditätsrisikomanagementtechniken

4.2 Deutsche Liquiditätsaufsicht im Übergang: Standardansatz der Liquiditätsverordnung und MaRisk

  • Ziele und Adressatenkreis der LiqV
  • Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße
  • Anrechenbare Zahlungsmittel und Zahlungsverpflichtungen
  • Melde- und Überwachungsverfahren
  • Schwächen des Standardansatzes
  • Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko

4.3 Reformen der Liquiditätsaufsicht in der CRR (II) bzw. der CRD IV (V)

  • Die Liquidity Coverage Ratio
    • Bestimmung der hochliquiden Aktiva
    • Zahlungsmittelzu- und -abflüsse
    • Erleichterungen für bestimmte Geschäftsmodelle
  • Die Net Stable Funding Ratio
    • Berechnung der verfügbaren stabilen Refinanzierung
    • Berechnung der erforderlichen stabilen Refinanzierung
  • Beobachtungskennzahlen
  • Künftige Säule-2-Aufsicht
    • Liquiditätsrisiko und SREP
    • ILAAP

Nehmen Sie sich heute Abend bewusst Zeit, das kompakte Wissen Revue passieren zu lassen, zum Beispiel in fußläufiger Umgebung den Tiergarten, die Gedächtsniskirche oder das KaDeWe.



19. Mai 2017

Prüfungen, Revision und Reporting

Dr. Philipp Völk,Senior Manager Financial Services Regulatory, PricewaterhouseCoopers AG

5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, die Interne Revision und die Aufsichtsbehörden

  • Anforderungen an die Prüfung durch den Abschlussprüfer gemäß § 29 KWG i.V.m. PrüfbV
  • Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision
  • Aufsichtsprüfungen nach §44 KWG im Rahmen des SREP-Prozesses

5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken

  • Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen
  • Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung
  • Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen
  • Offenlegungsanforderungen nach EBA Guideline
  • Offenlegungsanforderungen nach der CRR II
  • Offenlegungsanforderungen nach Basel IV

5.3 Überblick über die Meldungen gemäß ITS on Reporting

  • COREP (Solvabilität, Großkredite, ip Losses, Leverage)
  • Liquiditätsmeldungen (LCR, NSFR, ALMM, Funding Plans)
  • Asset Encumbrance
  • FINREP (inkl. FINREP 2.0)
  • Sonstige Meldungen (AnaCredit, AnzV, FinaRisikoV)


Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie die von unseren Experten und EUROFORUM ausgestellte Teilnahmeurkunde.