Bankenaufsichtsrecht Kompakt

Ihre Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner im Aufsichtsrecht! EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Kreditwesengesetz und Sicherstellung der Solvabilität der Institute

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

1.1 Grundsätzliche Struktur und Organisation der Bankenaufsicht

  • Organisation, Ziele und Aufgaben der nationalen und europäischen Bankenaufsicht
  • Bankenunion und neue Aufsicht durch die EZB
  • Drei-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht
  • Entwicklung von Basel I, II und III sowie Basel 1.5, 2.5 und 3.5
  • EU-Änderungspakete CRD I, II, III und IV
  • Von der 4. zur 10. Novelle des Kreditwesengesetzes
  • Modalitäten der Einreichung von Meldungen

1.2 Auswirkungen von Basel III und CRD IV auf die Kapitalnormen

  • Darstellung der Änderungen durch das CRD-IV-Umsetzungsgesetz
  • Neue bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen und -normen
  • Zuschläge für systemisch relevante Institute
  • Kapitalerhaltungs- und antizyklische Kapitalpuffer
  • Leverage Ratio
  • "Basel IV": Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen

1.3 Kreditwesengesetz (KWG) – Fundament der Bankenaufsicht

  • Überarbeitung des KWGs durch die Umsetzung des CRD-IV-Paketes
  • Definition der verschiedenen Institutsarten
  • Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität
  • Eigenkapitaldefinitionen
  • Regelungen zum Kreditgeschäft
  • Beaufsichtigung von Instituten
  • Sonstige Anzeigen nach § 24, 24a KWG

1.4 Solvabilitätsverordnungen (SolvV, WumS-SolvV) und CRR – Festlegung der Mindesteigenkapitalnormen

  • Ziel und Aufgaben der SolvV sowie allgemeine Vorschriften
  • Adressrisiken im KSA und IRBA – Externes und internes Rating im Kreditrisikobereich
  • Risikominderungstechniken: Sicherheiten, Garantien und Kreditderivate
  • Operationelles Risiko, Marktrisiken und Optionsrisiken

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

2.1 Risikotragfähigkeitskonzept der zweiten Bankaufsichtssäule

  • Wertorientierte Gesamtbanksteuerung
  • Einzelgeschäfts- und gesamtgeschäftsbezogenes Rentabilitätsmanagement
  • Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement
  • Risikotragfähigkeitskalkül
  • Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitäts-/Renditezahlen
  • Ökonomisches Kapitalkonzept

2.2 MaRisk und neue Vorgaben der EZB und EBA

  • Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens
  • Vorgaben der EZB/EBA an ICAAP, ILAAP und SREP
  • Überblick der Änderungen 1. bis 4. MaRisk-Novelle
  • Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung
  • Strategieanforderungen und Risikotragfähigkeitskonzept
  • Änderungen durch die 5. MaRisk-Novelle (2015)
  • Quantitativer Vergleich der Geschäftsmodelle (Peer Review)

2.3 Stresstesting und Risikokonzentrationen

  • EU-Stresstests im Kontext der Finanzkrise
  • Regulatorische Anforderungen an Stresstests
  • Reverse Stresstests
  • Messung von Risikokonzentrationen

2.4 Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)

  • Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk
  • Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung
  • Allgemeine Anforderungen für alle Institute und Mitarbeiter
  • Besondere Anforderungen für bedeutende Institute


Entdecken Sie mit uns München von einer anderen Seite. Bei einer geführten "Tatort"-Runde durch die Stadt hören Sie spektakuläre Kriminalgeschichten.


Das Groß- und Millionenkreditregime

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

3.1 Groß- und Millionenkredit

  • Ziele und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden

  • Der Kreditnehmer für Zwecke der Groß- und Millionenkredite
  • KNE und GvK – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Groß- und Millionenkrediten
  • Die Berücksichtigung von Risikopositionen aus Geschäften mit zugrunde liegenden Vermögenswerten gem. DV (EU) Nr. 1187/2014

3.3 Großkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß CRR
  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

3.4 Millionenkredite und AnaCredit

  • Der Kreditbegriff gemäß § 19 Abs. 1 KWG
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • AnaCredit
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

Im Anschluss an den zweiten Veranstaltungstag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem gemeinsamen Brauhausbesuch im Augustiner Keller München ein. Nutzen Sie die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre wertvolle Kontakte zu knüpfen.



 

Beaufsichtigung des Liquiditätsrisikos

Dr. Thomas Dietz, Leiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg

4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements

  • Definitionen des Begriffs "Liquidität"
  • Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko
  • Gap-Analyse
  • Liquidity at Risk
  • Liquidity Value at Risk

4.2 Quantitative Liquiditätsaufsicht: Der Standardansatz der Liquiditätsverordnung

  • Ziele und Adressatenkreis der LiqV
  • Grundzüge der Bestimmungen und Grundansätze
  • Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße
  • Anrechenbare Zahlungsmittel
  • Anzurechnende Zahlungsverpflichtungen
  • Melde- und Überwachungsverfahren
  • Schwächen des Standardansatzes

4.3 Qualitative Liquiditätsaufsicht: Die Zulassung institutseigener Risikomessund -steuerungsverfahren nach § 10 LiqV und Bestimmungen der MaRisk

  • Voraussetzungen der Inanspruchnahme des § 10 LiqV
  • Anreize
  • Prüfungen durch die Aufsicht
  • Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko

4.4 Anstehende Reformen der Liquiditätsaufsicht durch Basel III

  • Die Liquidity Coverage Ratio
  • Die Net Stable Funding Ratio
  • Beobachtungskennzahlen
  • Unterschiede CRR/Basel III
  • Regulierungsstandards der EBA

Entdecken Sie in fußläufiger Umgebung vom Stachus beginnend die legendäre Einkaufsstraße von München, die Frauenkirche sowie den Marien- und Viktualienmarkt. Sie sind mitten im Herzen der Bayrischen Landeshauptstadt – zentraler geht nicht!


Prüfungen, Revision und Reporting

Dr. Philipp Völk, Manager Financial Services Regulatory, PricewaterhouseCoopers AG

5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, die Interne Revision und die Aufsichtsbehörden

  • Anforderungen an die Prüfung durch externe Prüfer gemäß PrüfbV
  • Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision

5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken

  • Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen
  • Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung
  • Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen

5.3 Überblick über die Meldungen gemäß ITS on Reporting

  • COREP
  • FINREP 2.0
  • Liquiditätsmeldungen
  • Asset Encumbrance
  • AnaCredit