Bankenaufsichtsrecht kompakt

Ihre Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner im Aufsichtsrecht! EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Modul 1: Montag, 3. September 2012

Kreditwesengesetz (KWG) und Solvabilitätsverordnung (SolvV)

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

1.1 Grundsätzliche Struktur und Organisation der Bankenaufsicht

  • Organisation, Ziele und Aufgaben der nationalen und europäischen Bankenaufsicht
  • Drei-Säulen-System einer effektiven Bankenaufsicht
  • Entwicklung von Basel I, II, und III
  • EU-Änderungspakete CRD I, II, III und IV
  • Von der 4. zur 8. Novelle des Kreditwesengesetzes
  • Modalitäten der Einreichung von Meldungen
  • Ausblick: Weiterentwicklung und Reformvorhaben der EBA (Europäischen Aufsichtsbehörde)

1.2 Kreditwesengesetz – Fundament der Bankenaufsicht

  • Definition der verschiedenen Institutsarten
  • Anforderungen an die Eigenmittelausstattung und Liquidität
  • Eigenkapitaldefinitionen
  • Regelungen zum Kreditgeschäft
  • Beaufsichtigung von Instituten
  • Sonstige Anzeigen nach § 24, 24a KWG

1.3 Solvabilitätsverordnung – Festlegung der Kapitalnormen

  • Ziel und Aufgaben der SolvV sowie allgemeine Vorschriften
  • Adressrisiken im KSA und IRBA – Externes und internes Rating im Kreditrisikobereich
  • Verbriefungen
  • Risikominderungstechniken: Sicherheiten, Garantien und Kreditderivate
  • Operationelles Risiko, Marktrisiken und Optionsrisiken
  • Offenlegungspflichten und -empfehlungen
  • Europäisches Meldewesen (COR EP und FINREP)

1.4 Auswirkungen von Basel III∕CRD IV auf KWG und SolvV

  • Darstellung sämtlicher durch die Finanzkrise ausgelösten bankaufsichtlichen Änderungen
  • Neue europäische bankaufsichtliche Struktur
  • Neue bankaufsichtliche Eigenkapitaldefinitionen und -normen
  • Kapitalerhaltungs- und antizyklische Kapitalpuffer sowie Zuschlag für systemisch relevante Institute
  • Leverage Ratio
  • Auswirkungen auf die SolvV

Am Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Schlosshotel Rheinfels ein. Knüpfen Sie erste Kontakte und tauschen Sie sich aus.

Modul 2: Dienstag, 4. September 2012

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

2.1 Risikotragfähigkeitskonzept

  • Wertorientierte Gesamtbanksteuerung
  • Einzelgeschäfts- und gesamtgeschäftsbezogenes Rentabilitätsmanagement
  • Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement
  • Risikotragfähigkeitskalkül
  • Risikodeckungsmasse und Belastungsfälle
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitäts-∕Renditezahlen
  • Ökonomisches Kapitalkonzept

2.2 MaRisk und Vorgaben der EBA

  • Einbindung aller wesentlichen Risiken in eine Gesamtbanksteuerung
  • Strategieanforderungen und Risikotragfähigkeitskonzept
  • Vier zentrale Prinzipien des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens
  • Vorgaben der EBA an ICAAP und SREP
  • Neue Produkte und Märkte
  • Prozesse im Handelsgeschäft
  • Umsetzung der MaRisk

2.3 Stresstesting und Risikokonzentrationen

  • Stresstests im Kontext der Finanzkrise
  • Regulatorische Anforderungen an Stresstests
  • Reverse Stresstests
  • Messung von Risikokonzentrationen

2.4 Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)

  • Ziel der Regelungen und Bezug zur MaRisk
  • Risikoanalyse als Grundlage der Verordnung
  • Allgemeine Anforderungen für alle Institute und Mitarbeiter
  • Besondere Anforderungen für bedeutende Institute

Erleben Sie am zweiten Abend die Vielfalt der Weinkultur vom Mittelrhein bei einer vom Winzer geführten Weinprobe sowie einem gemeinsamen Abendessen.

Modul 3: Mittwoch, 5. September 2012

Groß- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV)

Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

3.1 Groß- und Millionenkredit – Gestern und heute

  • Ziel und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Auswirkungen der Capital Requirements Regulation
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

3.2 Kreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden

  • Der Kreditnehmer für Zwecke der Groß- und Millionenkredite
  • Die Kreditnehmereinheit – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Groß- und Millionenkrediten
  • Risikoeinheiten im Großkreditregime
  • Die Behandlung von "Konstrukten"

3.3 Großkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß CRR
  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

3.4 Millionenkredite

  • Der Kreditbegriff gemäß § 19 Abs. 1 KWG
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Meldewesen und organisatorische Pflichten
  • Ausblick und aktuelle Entwicklungen

Entdecken Sie mit uns am dritten Tag die Burg Rheinfels bei einer geführten Burgwanderung und hören Sie spannende Geschichten über das Burgleben.

Modul 4: Donnerstag, 6. September 2012

Liquiditätsverordnung (LiqV)

Prof. Dr. Thomas Dietz, Finanzderivate und Bankenaufsicht, Fachhochschule der Deutschen Bundesbank

4.1 Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements

  • Definitionen des Begriffs "Liquidität"
  • Originäres versus derivatives Liquiditätsrisiko
  • Gap-Analyse
  • Liquidity at Risk
  • Liquidity Value at Risk

4.2 Quantitative Liquiditätsaufsicht: Der Standardansatz der Liquiditätsverordnung

  • Ziele und Adressatenkreis der LiqV
  • Grundzüge der Bestimmungen und Grundansätze
  • Die Liquiditätskennzahl als Steuerungsgröße
  • Anrechenbare Zahlungsmittel
  • Anzurechnende Zahlungsverpflichtungen
  • Melde- und Überwachungsverfahren
  • Schwächen des Standardansatzes

4.3 Qualitative Liquiditätsaufsicht: Die Zulassung institutseigener Risikomess- und -steuerungsverfahren nach § 10 LiqV und Bestimmungen der MaRisk

  • Voraussetzungen der Inanspruchnahme des § 10 LiqV
  • Anreize
  • Prüfungen durch die Aufsicht
  • Die Bestimmungen der MaRisk zum Liquiditätsrisiko

4.4 Anstehende Reformen der Liquiditätsaufsicht durch Basel III

  • Die Liquidity Coverage Ratio
  • Die Net Stable Funding Ratio
  • Beobachtungskennzahlen
  • Unterschiede CRR/Basel III

Ihr Abend zur freien Verfügung: Nehmen Sie sich heute Abend bewusst Zeit, das Erlernte Revue passieren zu lassen – entweder bei einem Wellness-Aufenthalt im Hotel, einer Fahrradtour oder Schiffsfahrt entlang des Rheins.

Modul 5: Freitag, 7. September 2012

Prüfungen, Revision und Offenlegung

Ullrich Hartmann, Partner Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG

5.1 Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen durch externe Prüfer, die Interne Revision und die Aufsichtsbehörden

  • Anforderungen an die Prüfung durch externe Prüfer gemäß PrüfbV
  • Die Projektbegleitung und Prüfung von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch die Interne Revision
  • Erfahrungen aus der IRB-Zulassung durch die Aufsicht und weitere §44 KWG-Prüfungen

5.2 Offenlegungsvorschriften und -empfehlungen für Banken

  • Ziel, Zweck und Herkunft von Offenlegungsanforderungen
  • Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Offenlegung
  • Qualitative und quantitative Offenlegungsanforderungen
  • Weitere Entwicklung der Offenlegungsanforderungen nach Basel III∕CRV IV

5.3. Weitere Entwicklungen in der aktuellen Regulierung

  • Überblick
  • FINREP

Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie die von unseren Experten und EUROFORUM ausgestellte Teilnahmeurkunde.