Der Finanzmathematiker

EUROFORUM IntensivlehrgangStets individuell buchbar.

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Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Tag 1: Dienstag, 27. März 2012
Hilton München Park

Kapitalmarktseite

Finanzmathematische Grundlagen, Kapitalmarktprodukte und Derivate

Markus Heinrich, Geschäftsführer und Partner, Roland Eller Consulting GmbH

Finanzmathematische Grundlagen

  • Zinsrechnung, Barwert und Duration
  • Grundlagen Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik
  • Risikomaße, VaR-Verfahren
  • Grundlagen Monte-Carlo-Simulation
  • Konstruktion von Spreads und Spreadkurven
  • Exkurse zu Zinsstrukturmodellen und Risikoneutrales Pricing

Kapitalmarktprodukte und Derivate

  • Kapitalmarktprodukte
    • Verzinsliche Wertpapiere
    • Beteiligungstitel, hybride Finanztitel
  • Derivate: Erklärung, Anwendungsmöglichkeiten und Bewertung für
    • Grundlegende Instrumente
    • Forwards und Futures
    • Optionen
    • Swaps
    • Exotische Derivate
    • Caps und Floors
    • Swaptions
    • Strukturierte Finanzprodukte
    • Capped Floater
    • Kündbare Anleihen

Wir lassen den Tag gemeinsam ausklingen
Am Ende dieses ersten Lehrgangstages laden wir Sie herzlich zu einem Umtrunk ein.
Nutzen Sie die Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen.

Zeitplan:

9.00 – 9.30 Uhr
Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30 – 11.00 Uhr
Beginn des Lehrgangs Teil 1

11.00 – 11.30 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 13.00 Uhr
Lehrgang Teil 2

13.00 – 14.00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 15.30 Uhr
Lehrgang Teil 3

15.30 – 16.00 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

16.00 – 17.30 Uhr
Lehrgang Teil 4

17.30 Uhr
Ende des Lehrgangstages

Ca. 17.30 Uhr
Umtrunk

Tag 2: Mittwoch, 28. März 2012
Hilton München Park

Kapitalmarktseite

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Dr. Ursula Theiler, Geschäftsführerin, RiskTraining

Kreditderivate

  • Grundlagen, Funktionsweisen und Anwendungsmöglichkeiten wesentlicher Kreditderivate
    • Credit Default Swap
    • Credit Spread Option
    • Total Return Swap
  • Strukturierte Produkte und Indices
    • Credit Linked Notes
    • Collateralized Debt Obligations
    • Credit Indices

Kreditrisikomodelle

  • Aufbau, Funktionsweise und Anwendungsbeispiele gängiger Kreditrisikomodelle
    • Credit Metrics
    • CreditRisk+
    • Basel II-Modell

Zeitplan

8.30 – 10.00 Uhr
Beginn des Lehrgangs Teil 1

10.00 – 10.30 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

10.30 – 12.00 Uhr
Lehrgang Teil 2

12.00 – 13.00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen

13.00 – 14.30 Uhr
Lehrgang Teil 3

14.30 – 15.00 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

15.00 – 16.30 Uhr
Lehrgang Teil 4

16.30 Uhr
Ende des Lehrgangstages

Tag 3: Dienstag, 17. April 2012
Hilton Hotel Düsseldorf

Versicherungsseite

Aktuarwissenschaften: Lebens-∕Krankenversicherung

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie, Institut für Mathematik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Aktuarwissenschaften: Lebens-∕Krankenversicherung

  • Finanzmathematische Grundlagen der LV∕KV
    • Wahrscheinlichkeiten∕Ausscheideordnungen, Kopfschadenmodell
    • Äquivalenzprinzip: Beiträge, Leistungen
    • Rückstellungen und Überschüsse
  • Besonderheiten der LV∕KV
    • Abgrenzung zur gesetzlichen Versicherung
    • Zusatzversicherungen
    • Andere selbständige Versicherungen: Invalidität, Pflegefall, Unfall
    • Fondsgebundene Versicherungen∕Hybride
  • Aspekte der Bilanzierung∕Solvency II
    • Fair Value Prinzip und IFRS
    • Unternehmenswert und Embedded Value

Zeitplan:

9.00 – 9.30 Uhr
Empfang mit Kaffee und Tee
Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30 – 11.00 Uhr
Beginn des Lehrgangs Teil 1

11.00 – 11.30 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 13.00 Uhr
Lehrgang Teil 2

13.00 – 14.00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 15.30 Uhr
Lehrgang Teil 3

15.30 – 16.00 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

16.00 – 17.30 Uhr
Lehrgang Teil 4

17.30 Uhr
Ende des Lehrgangstages

Ca. 17.30 Uhr
Umtrunk

Tag 4: Mittwoch, 18. April 2012
Hilton Hotel Düsseldorf

Versicherungsseite

Aktuarwissenschaften: Schaden-∕Unfallversicherung

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie, Institut für Mathematik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Aktuarwissenschaften: Schaden-∕Unfallversicherung

  • Risiko-Modelle der Schaden-∕Unfallversicherung
    • Individuelles∕kollektives Modell
    • Modelle für Naturgefahren
  • Grundlagen der Tarifierung
    • Statistische Methoden zur Datenauswertung
    • Prämienkalkulationsprinzipien
    • Erfahrenstarifierung (Credibility)
    • Spätschadenreservierung
  • Rückversicherung und Risikotransfer
  • Aspekte eines quantitativen Risikomanagements
    • Risikomaße und Solvenzkapitalbestimmung
    • Interne Risikomodelle für die Schaden-∕Unfallversicherung

Zeitplan:

8.30 – 10.00 Uhr
Beginn des Lehrgangs Teil 1

10.00 – 10.30 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

10.30 – 12.00 Uhr
Lehrgang Teil 2

12.00 – 13.00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen

13.00 – 14.30 Uhr
Lehrgang Teil 3

14.30 – 15.00 Uhr
Pause mit Kaffee und Tee

15.00 – 16.30 Uhr
Lehrgang Teil 4

16.30 Uhr
Ende des Lehrgangs