Der zertifizierte Meldewesen-Experte

Meldewesen-Know-how: Aktuell – Umfassend – Praxisnah EUROFORUM Akademie9. bis 13. März 2020, Köln

Programm

9. MÄRZ 2020

MELDUNGEN DER EIGENMITTEL UND EIGENMITTEL ANFORDERUNGEN

CARMEN-ISABEL KUTZNER, Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank

DIE AUFSICHT UND MELDUNGEN NACH CRR/CRD

  • Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
  • Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD

EIGENMITTEL

  • Kategorisierung
  • Bestandschutzregelungen
  • Prudential Filter
  • Additional Valuation Adjustments (AVA)
  • Abzugspositionen
  • Anforderungen, Tipps und Schwierigkeiten

FOKUS
Behandlung von Beteiligungen

EIGENMITTELANFORDERUNGEN

  • Positionsbildung
  • Adressrisiken
  • Marktpreisrisiken
  • Operationelle Risiken

EXTRA
Profitieren Sie von einer umfangreichen Fallstudie zur Eigenmittelberechnung

SOLVENZMELDUNG – DIE MINDESTKAPITAL NORMEN

  • Kapitalquoten und -puffer
  • Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?

LEVERAGE RATIO

  • Zielsetzung und Backstopp-Kalibrierung
  • Meldungen und EU-Umsetzung

AM ERSTEN ABEND LADEN WIR SIE SEHR HERZLICH ZU EINEM GEMEINSAMEN ABENDESSEN EIN.
Nutzen Sie die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und Praxiserfahrungen aus zutauschen.

 

10. MÄRZ 2020

GROSS- UND MILLIONENVORSCHRIFTEN, SCHATTENBANKEN, ANACREDIT

CHRISTOPH HIMMELMANN, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EINORDNUNG UND ANWENDUNGSBEREICH DES KREDITMELDEWESENS

  • Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionen kredit vorschriften
  • Übersicht über die relevanten Regelwerke
    (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)

GRUNDLAGEN DER GROSS- UND MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN

  • Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
  • Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
  • Bestimmung des Kreditnehmers
  • Ermittlung des Kreditbetrags
  • Durchschau von Fondsanteilen und Verbriefungen
  • Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Melde- und Anzeigepflichten
  • Organisatorische Pflichten

GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN

  • Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR)
  • Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
  • Untersuchung auf Risikoeinheiten
  • Änderungen durch die neuen EBA-Vorgaben
    (EBA/GL/2017/15)
  • Beispiele und Praxisfälle

OBERGRENZEN FÜR SCHATTENBANKEN

  • Rechtliche Rahmenbedingungen (EBA/GL/2015/20)
  • Definition und Identifizierung von Schattenbanken
  • Festlegung von Einzel- und Gesamtobergrenzen

ANACREDIT

  • Hintergrund und Rahmenbedingungen
  • Datenmodell und -anforderungen
  • Fachliche und technische Herausforderungen
  • Erfahrungen der ersten Meldestichtage

AUSBLICK, Auswirkungen der Änderungen der „CRR II“

KÖLN ERLEBEN
Vertiefen Sie die bereits gewonnenen Kontakte.

 

11. MÄRZ 2020

LIQUIDITÄTSMELDUNGEN

PROF. DR. STEPHAN SEIDENSPINNER, Geschäftsführer, ARREBA Consulting GmbH

MELDUNGEN ÜBER DIE LIQUIDITÄTSSITUATION

  • Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
  • Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
  • Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer voraus schauenden Planung und Steuerung
  • Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb

LIQUIDITÄTSMELDUNG NACH CRR UND DELEGIERTER VERORDNUNG

  • Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
  • Überblick über die konkreten Meldeanforderungen

MELDUNG DER ASSET ENCUMBRANCE

IHR ABEND ZUR FREIEN VERFÜGUNG
Entdecken Sie heute Abend einzelne Sehens würdig keiten in Köln individuell, zum Beispiel die historische Altstadt mit dem Kölner Dom.

 

12. MÄRZ 2020

SCHWERPUNKT BASEL IV: NEUERUNGEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE MELDUNGEN, EXKURS RTF-MELDUNGEN

STEFAN RÖTH, Senior Manager, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

UMSETZUNG VON BASEL IV IN DER EU - DIE ERSTEN VORGABEN DER EBA

  • Internes Model light - Der neue Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)
  • Neue partial use-Vorgaben: jetzt in den IRB-Ansatz wechseln?
  • Der neue Standardansatz für operationelle Risiken
  • Kapitalanforderungen für Derivate: die überarbeitete CVA Charge

CRR II IN KRAFT GETRETEN - ERSTE ERFAHRUNGEN AUS DEN UMSETZUNGSPROJEKTEN

  • Keinesfalls vernachlässigen: Die Änderungen bei Konsolidierung und Eigenmitteln
  • Neue Unterstützungsfaktoren braucht das Land: Änderungen in KSA und IRBA
  • Komplex und risikosensitiv: Neue Vorgaben für das Kontrahenten- und Marktrisiko
  • Proportionalität gewinnt - in Meldewesen und Offenlegung
  • Weitere Detailänderungen auf einen Blick

EXKURS FINARISIKOV

  • Meldungen zur Risikotragfähigkeit - frisch novelliert
  • Liquiditätsrisiko und Kapitalplanung im Fokus

 


MELDUNGEN BANKAUFSICHTLICHER FINANZINFORMATIONEN (FinaRisikoV, FINREP)

BENNO WINK, Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank

BANKAUFSICHTLICHE REGELUNGEN FÜR DIE MELDUNG VON FINANZINFORMATIONEN

  • Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risiko tragfähigkeitsinformationen verordnung (FinaRisikoV)
  • Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
  • Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher
    Finanzinformationen (FINREP nGAAP)

MELDUNGEN DER AUFSICHTLICHEN FINANZINFORMATIONEN IN DER PRAXIS

  • Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
  • Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
  • Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
  • Anwendung von FINREP nGAAP für HGB-Institute
  • Fragen zur Meldepraxis
  • FINREP nGAAP: Übergang auf die Taxonomieversion 2.9

 

13. MÄRZ 2020

STATISTISCHES MELDEWESEN UND ANFORDERUNGEN VON BCBS 239

JÜRGEN A. LANGE, Senior Spezialist Meldewesen, Hamburg Commercial Bank AG

STATISTISCHE MELDUNGEN IM ÜBERBLICK

  • Hintergrund und Ziele der Meldungen

MONATLICHE BILANZSTATISTIK UND AUSLANDSSTATUS

  • Allgemeine Richtlinien
  • Überblick über die Meldeanforderungen
  • Neuerungen 2020

ZINSSTATISTIK

  • Überblick über die Meldeanforderungen
  • Fachliche Herausforderungen

BCBS 239 (GRUNDSÄTZE FÜR DIE EFFEKTIVE AGGREGATION VON RISIKODATEN UND DIE RISIKOBERICHTERSTATTUNG)

  • Überblick über die Themenbereiche
  • Anwendungstiefe bei den Instituten gem. MaRisk
  • Auswirkungen auf IT, Reporting und Organisation
  • Anforderungen an die Datenqualität