Stellungnahme zum Coronavirus und Hygienekonzept bei Live Events

Der zertifizierte Meldewesen-Experte

Meldewesen-Know-how: Aktuell – Umfassend – Praxisnah EUROFORUM Akademie7. bis 11. September 2020, Düsseldorf

Programm

MONTAG, 7. SEPTEMBER 2020

MELDUNGEN DER EIGENMITTEL UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN
 


Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank

DIE AUFSICHT UND MELDUNGEN NACH CRR/CRD
  • Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
  • Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD
 
EIGENMITTEL
  • Kategorisierung
  • Bestandschutzregelungen
  • Prudential Filter
  • Additional Valuation Adjustments (AVA)
  • Abzugspositionen
  • Anforderungen, Tipps und Schwierigkeiten
FOKUS
  • Behandlung von Beteiligungen
EIGENMITTELANFORDERUNGEN
  • Positionsbildung
  • Adressrisiken
  • Marktpreisrisiken
  • Operationelle Risiken
EXTRA
  • Profitieren Sie von einer umfangreichen Fallstudie zur
  • Eigenmittelberechnung
  • SOLVENZMELDUNG – DIE MINDESTKAPITALNORMEN
  • Kapitalquoten und -puffer
  • Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?
LEVERAGE RATIO
  • Zielsetzung und Backstopp-Kalibrierung
  • Meldungen und EU-Umsetzung

DIENSTAG, 8. SEPTEMBER 2020

GROSS- UND MILLIONENVORSCHRIFTEN, SCHATTENBANKEN, ANACREDIT
 


Christoph Himmelmann,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EINORDNUNG UND ANWENDUNGSBEREICH DES
KREDITMELDEWESENS
  • Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
  • Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)
GRUNDLAGEN DER GROSS- UND
MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN
  • Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
  • Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
  • Ermittlung des Risikopositionswerts
  • Durchschau von Fondsanteilen und Verbriefungen
  • Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Melde- und Anzeigepflichten
  • Organisatorische Pflichten
  • Exkurs: Obergrenzen für Schattenbanken
GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN
  • Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR, EBA-GL)
  • Bestimmung von Beherrschungstatbeständen
  • Untersuchung auf wirtschaftliche Abhängigkeiten
  • Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
  • Beispiele und Praxisfälle
ANACREDIT
  • Hintergrund und Rahmenbedingungen
  • Datenmodell und -anforderungen
  • Fachliche und technische Herausforderungen
  • Praxiserfahrungen
AKTUELLES & AUSBLICK
  • Auswirkungen der COVID-19-Krise auf Großkredite,
  • Sicherheiten und Obergrenzen
  • Änderung der Großkreditvorschriften durch die
  • Umsetzung der „CRR II“ ab Juni 2021

MITTWOCH, 9 SEPTEMBER 2020

LIQUIDITÄTSMELDUNGEN
 


Prof. Dr. Stephan Seidenspinner,
Geschäftsführer, ARREBA Consulting GmbH
 

MELDUNGEN ÜBER DIE LIQUIDITÄTSSITUATION
 
  • Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
  • Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
  • Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
  • Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb
LIQUIDITÄTSMELDUNG NACH CRR UND
DELEGIERTER VERORDNUNG
  • Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
  • Überblick über die konkreten Meldeanforderungen
MELDUNG DER ASSET ENCUMBRANCE

DONNERSTAG, 10. SEPTEMBER 2020

EXKURS COVID-19 UND BASEL IV,
RTF-MELDUNGEN


Stefan Röth,
Senior Manager, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 AUF DAS
BANKENAUFSICHTSRECHT
  • Die Reaktionen des Basler Ausschuss, der EBA und EZB im Überblick
  • Moratorien, Zahlungsausfälle und Ausfalldefinition
  • Operationelle Erleichterungen für Banken
AUFGESCHOBEN IST NICHT AUFGEHOBEN: BASEL IV
  • Überarbeitung des Standardansatz für Kreditrisiken (KSA)
  • IRB-Ansatz: neue Regelungen, neue Möglichkeiten – auch für KSA-Banken
  • Neue Ansätze für operationelle Risiken und CVA
CRR II - UMSETZUNG: DER ENDSPURT
  • Quick check CRR II – Umsetzung: haben Sie an alles gedacht?
  • Die jüngsten Aussagen der Aufsicht und die wichtigsten Erkenntnisse aus unseren Projekten
EXKURS FINARISIKOV
  • Meldungen der Risikotragfähigkeit (RTF): Neue Vorgaben zur Meldung des Liquiditätsrisikomanagement (ILAAP)




MELDUNGEN BANKAUFSICHTLICHER FINANZINFORMATIONEN (FinaRisikoV, FINREP)
 


Benno Wink,
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank
 

BANKAUFSICHTLICHE REGELUNGEN FÜR DIE MELDUNG VON FINANZINFORMATIONEN
  • Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
  • Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
  • Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (FINREP nGAAP)
MELDUNGEN DER AUFSICHTLICHEN FINANZINFORMATIONEN IN DER PRAXIS
  • Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
  • Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
  • Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
  • Anwendung von FINREP nGAAP für HGB-Institute
  • Fragen zur Meldepraxis
  • FINREP nGAAP: Übergang auf die Taxonomieversion 2.9

FREITAG, 11. SEPTEMBER 2020

STATISTISCHES MELDEWESEN UND ANFORDERUNGEN VON BCBS 239
 


Jürgen Lange,
Bereich Meldewesen, Hamburg Commercial Bank AG

STATISTISCHE MELDUNGEN IM ÜBERBLICK
  • Hintergrund und Ziele der Meldungen
MONATLICHE BILANZSTATISTIK UND AUSLANDSSTATUS
  • Allgemeine Richtlinien
  • Überblick über die Meldeanforderungen
  • Neuerungen 2020
ZINSSTATISTIK
  • Überblick über die Meldeanforderungen
  • Fachliche Herausforderungen
BCBS 239 (GRUNDSÄTZE FÜR DIE EFFEKTIVE
AGGREGATION VON RISIKODATEN UND DIE
RISIKOBERICHTERSTATTUNG)
  • Überblick über die Themenbereiche
  • Anwendungstiefe bei den Instituten gem. MaRisk
  • Auswirkungen auf IT, Reporting und Organisation
  • Anforderungen an die Datenqualität