Der zertifizierte Meldewesen-Experte

Meldewesen-Know-how: Aktuell – Umfassend – Praxisnah! EUROFORUM AkademieBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

MONTAG, 9. APRIL 2018

Meldungen der Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
 


Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank
 

Die Aufsicht und Meldungen nach CRR/CRD

  • Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
  • Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD

Eigenmittel

  • Kategorisierung
  • Bestandschutzregelungen
  • Prudential Filter
  • Additional Valuation Adjustments (AVA)
  • Abzugspositionen
  • Anforderungen, Tipps und Schwierigkeiten

Eigenmittelanforderungen

  • Positionsbildung
  • Adressrisiken
  • Marktpreisrisiken
  • Operationelle Risiken

EXTRA:
Profitieren Sie von einer umfangreichen Fallstudie zur Eigenmittelberechnung

Solvenzmeldung – Die Mindestkapitalnormen

  • Kapitalquoten und -puffer
  • Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?

Leverage Ratio

  • Zielsetzung und Backstopp-Kalibrierung
  • Meldungen und EU-Umsetzung ab 1.1.2019

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und Praxiserfahrungen auszutauschen.

DIENSTAG, 10. APRIL 2018

Groß- und Millionenvorschriften, Schattenbanken, Basel IV, AnaCredit
 


Christoph Himmelmann,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 


Einordnung und Anwendungsbereich des Kreditmeldewesens

  • Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
  • Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)

Grundlagen der Groß- und Millionenkreditvorschriften

  • Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
  • Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
  • Bestimmung des Kreditnehmers
  • Ermittlung des Kreditbetrags
  • Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Melde- und Anzeigepflichten
  • Organisatorische Pflichten

Gruppe verbundener Kunden

  • Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR)
  • Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
  • Untersuchung auf Risikoeinheiten
  • Beispiele und Praxisfälle
  • Änderungen durch die neuen EBA-Vorgaben (EBA/ GL/2017/15)

Durchschau von „Konstrukten“

  • Anwendungsbereich der Durchschau
  • Umsetzung der D-VO (EU) Nr. 1187/2014
  • Beispiele und Praxisfälle

Neuerungen und Ausblick

  • Aktueller Stand zur Umsetzung von „AnaCredit“
  • Auswirkungen der Änderungen durch die CRR II
  • Neue Regelung für Kredite an „Schattenbanken“ (EBA GL 2015/20)

Düsseldorf entdecken.
Am zweiten Abend entdecken wir mit Ihnen gemeinsam Düsseldorf. Freuen Sie sich auf eine Nachtwächterstadtführung und lassen Sie anschließend den Abend in der Altstadt ausklingen.

MITTWOCH, 11. APRIL 2018

Liquiditätsmeldungen
 


Dr. Stephan Seidenspinner,
Geschäftsführer, ARREBA Consulting GmbH
 

Meldungen über die Liquiditätssituation

  • Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
  • Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
  • Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
  • Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb

Liquiditätsmeldung nach CRR und Delegierter Verordnung

  • Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
  • Überblick über die konkreten Meldeanforderungen

Meldung der Asset Encumbrance

Meldung der Funding Plans

Wir laden Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Vertiefen Sie die neu gewonnenen Kontakte der Akademie und lassen Sie den Abend entspannt ausklingen.

DONNERSTAG, 12. APRIL 2018

Schwerpunkt Basel IV: Neuerungen und Auswirkungen auf die Meldungen, Exkurs RTF-Meldungen


Stefan Röth,
Senior Manager, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 

  • Kapital-Floors (Auswirkungen des Kapital-Floors auf die Kapitalquoten, Überblick über die neuen Standardansätze)
  • Neuer Standardansatz für das Kreditrisiko
  • Abkehr von den externen Ratings
  • Risikofaktoren zur Risikogewichtung für Forderungen gegenüber Banken und Unternehmen
  • Neue Risikogewichte für Immobilienkredite
  • Überarbeitung der Handelsbuchregeln
  • Abgrenzung des Handelsbuches
  • Neuer Standardansatz für Marktpreisrisiken
  • Expected shortfall als Ersatz für den VaR
  • Operationelle Risiken (Neuer Standardansatz ersetzt BIA, SA und AMA)
  • SA-CCR zur Ermittlung der EAD für Derivate
  • Vorschläge der EBA und des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des IRBA
  • Neue Offenlegungsanforderungen

Exkurs:
Meldungen der Risikotragfähigkeit (RTF)

 

Meldungen bankaufsichtlicher Finanzinformationen
 


Benno Wink,
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank

 

  • Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
  • Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
  • Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (FINREP nGAAP)
  • Ziele und Hintergrund der Meldungen zu Finanzinformationen
  • Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
  • Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
  • Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
  • Anwendung von FINREP nGAAP für HGB-Institute
  • Dateneinreichungsformate

Ihr Abend zur freien Verfügung.
Entdecken Sie heute Abend einzelne Sehenswürdigkeiten Düsseldorfs individuell, zum Beispiel die Altstadt mit dem Düsseldorfer Rathaus oder genießen Sie den Ausblick bei einem Spaziergang am Rhein.

FREITAG, 13. APRIL 2018

Statistisches Meldewesen und Anforderungen von BCBS 239
 


Jürgen Lange,
Bereich Meldewesen, HSH Nordbank AG
 


Monatliche Bilanzstatistik und Auslandsstatus

  • Allgemeine Anforderungen
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Zinsstatistik

  • Ziele und Hintergrund der Meldung
  • Überblick über die Meldeanforderungen

BCBS 239 (Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung)

  • Überblick der Themenbereiche
  • Anforderungen an die Institute
  • Auswirkungen auf IT, Datenqualität, Reporting und Organisation

SSM-Leitfäden zur Beurteilung und Sicherstellung der Angemessenheit der Kapitalausstattung (ICAAP) und Liquidität (ILAAP)