Der zertifizierte Meldewesen-Experte

MONTAG, 15. FEBRUAR 2016

Die "neue Meldewesen-Welt", Meldungen der Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
 

Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank

Die Aufsicht und Meldungen in der "neuen Welt" der CRR/CRD IV

• Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
• Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD IV

Eigenmittel

• Kategorisierung
• Aufsichtliche Vorgaben inkl. Q&A
• Bestandschutzregelungen
• Prudential Filter
• Abzugspositionen
• Fallbeispiele zur Abbildung im Meldewesen

Eigenmittelanforderungen

• Adressrisiken einschl. Verbriefungen
• CVA-Risiko
• Marktpreisrisiken
• Operationelle Risiken
• Ausblick Basel IV

Solvenzmeldung – Die Mindestkapitalnormen

• Kapitalquoten und -puffer
• Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?

Leverage Ratio

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und Praxiserfahrungen auszutauschen.

DIENSTAG, 16. FEBRUAR 2016

Basel IV und Meldewesen,
Aufsichtsrecht und Bilanzierung
 

Martin Neisen,
Partner, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Benno Wink,
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank
 

Basel IV - Die Zukunft des Baseler Rahmenwerks
undAuswirkungen auf die Meldungen

• Auf dem Weg von Basel III nach Basel IV
• Wo wird Basel IV ansetzen
• Kapital-Floors (Auswirkung des Kapital-Floors auf die Kapitalquoten, Überblick über die neuen Standardansätze)
• Neuer Standardansatz für das Kreditrisiko
  - Abkehr von den externen Ratings
  - Risikofaktoren zur Risikogewichtung für Forderungen gegenüber Banken und Unternehmen
  - Neue Risikogewichte für Immobilienkredite
• Überarbeitung der Handelsbuchregeln
  - Abgrenzung des Handelsbuches
  - Neuer Standardansatz für Marktpreisrisiken
  - Expected shortfall als Ersatz für den VaR
• Operationelle Risiken (Neuer Standardansatz ersetzt BIA, SA und AMA)
• SA-CCR zur Ermittlung der EAD für Derivate
• Neue Anforderungen an den IRBA
• Neue Offenlegungsanforderungen

Zusammenspiel Aufsichtsrecht und Bilanzierung

• Aufsichts- und handelsrechtliche Konsolidierung nach IFRS
• Grundlagen der Konsolidierung nach CRR

Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)

• Meldungen zu Finanzinformationen, unterjährigen Finanzdaten
• Nationale Meldung unterjähriger Finanzdaten vs. harmonisiertes europäisches Meldewesen
• Die Meldeanforderungen im Überblick
• Besondere Merkmale der Finanzinformationenmeldungen
• Einordnung der Monatsausweisverordnung bzw. zusammengefasste Monatsausweisverordnung
• Erkenntnisse seit dem Beginn der Meldepflicht zu den Finanzinformationen
• Dateneinreichungsformate
• Grundzüge des RTF-Meldewesens

Exkurs: Finanzinformationen nach der Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen

• Überblick über die neuen Meldeanforderungen

Düsseldorf von einer anderen Seite entdecken. Am zweiten Abend entdecken wir mit Ihnen gemeinsam Düsseldorf von einer anderen Seite. Freuen Sie sich auf eine Nachtwächterstadtführung durch Düsseldorf und lassen Sie anschließend den Abend ausklingen.

MITTWOCH, 17. FEBRUAR 2016

Liquiditätsmeldungen
 

Dr. Stephan Seidenspinner,
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH

Meldungen über die Liquiditätssituation

• Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
• Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
• Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
• Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb

Liquiditätsmeldung nach CRR und Delegierter Verordnung

• Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
• Überblick über die konkreten Meldeanforderungen

Meldung der Asset Encumbrance

Meldung der Funding Plans

Halbzeit der Akademie.
Erleben Sie nach umfangreichen Meldewesen-Wissen bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Malinas. Vertiefen Sie die neu gewonnenen Kontakte der Akademie und lassen Sie den Abend entspannt ausklingen.

DONNERSTAG, 18. FEBRUAR 2016

Die neuen Groß- und Millionenkreditmeldungen, AnaCredit
 

Christoph Himmelmann,
Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Einordnung und Anwendungsbereich des Kreditmeldewesens

• Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
• Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)

Grundlagen der Groß- und Millionenkredit-vorschriften

• Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
• Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
• Bestimmung des Kreditnehmers
• Ermittlung des Kreditbetrags
• Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
• Kreditrisikominderungstechniken
• Melde- und Anzeigepflichten
• Organisatorische Pflichten

Gruppe verbundener Kunden

• Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR)
• Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
• Untersuchung auf Risikoeinheiten
• Beispiele und Praxisfälle

Durchschau von "Konstrukten"

• Anwendungsbereich der Durchschau
• Umsetzung der D-VO (EU) Nr. 1187/2014
• Beispiele und Praxisfälle

Neuerungen und Ausblick

• Aktueller Stand zur Umsetzung von "AnaCredit"
• Auswirkungen des Baseler Papiers zur Großkreditüberwachung (BCBS 283)
• Neue Regelung für Kredite an "Schattenbanken" (EBA CP 2015/06)

Ihr Abend zur freien Verfügung.
Entdecken Sie heute Abend einzelne Sehenswürdigkeiten Düsseldorfs individuell, zum Beispiel die Altstadt mit dem Düsseldorfer Rathaus oder genießen Sie den Ausblick bei einem Spaziergang am Rhein.

FREITAG, 19. FEBRUAR 2016

Statistisches Meldewesen
 

Jürgen Lange,
Bereich Meldewesen, HSH Nordbank AG

Monatliche Bilanzstatistik und Kreditnehmerstatistik

• Allgemeine Anforderungen
• Überblick über die Meldeanforderungen

Monatlicher Auslandsstatus der Banken

• Erläuterung zu Ausland und Ausländern
• Überblick über die Meldeanforderungen

Zinsstatistik

• Ziele und Hintergrund der Meldung
• Überblick über die Meldeanforderungen

Meldepflichten von Instituten mit Niederlassungen im Ausland

• Begriffsdefinition und Meldeanforderungen
• Unterschiede zum inländischen Haupthaus