Programm
MONTAG, 15. FEBRUAR 2016
Die "neue Meldewesen-Welt", Meldungen der Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank
Die Aufsicht und Meldungen in der "neuen Welt" der CRR/CRD IV
- Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
- Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD IV
Eigenmittel
- Kategorisierung
- Aufsichtliche Vorgaben inkl. Q&A
- Bestandschutzregelungen
- Prudential Filter
- Abzugspositionen
- Fallbeispiele zur Abbildung im Meldewesen
Eigenmittelanforderungen
- Adressrisiken einschl. Verbriefungen
- CVA-Risiko
- Marktpreisrisiken
- Operationelle Risiken
- Ausblick Basel IV
Solvenzmeldung – Die Mindestkapitalnormen
- Kapitalquoten und -puffer
- Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?
Leverage Ratio
Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und Praxiserfahrungen auszutauschen.
DIENSTAG, 16. FEBRUAR 2016
Basel IV und Meldewesen,
Aufsichtsrecht und Bilanzierung
Martin Neisen,
Partner, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Benno Wink,
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank
Basel IV - Die Zukunft des Baseler Rahmenwerks
undAuswirkungen auf die Meldungen
- Auf dem Weg von Basel III nach Basel IV
- Wo wird Basel IV ansetzen
- Kapital-Floors (Auswirkung des Kapital-Floors auf die Kapitalquoten, Überblick über die neuen Standardansätze)
- Neuer Standardansatz für das Kreditrisiko
- Abkehr von den externen Ratings
- Risikofaktoren zur Risikogewichtung für Forderungen gegenüber Banken und Unternehmen
- Neue Risikogewichte für Immobilienkredite - Überarbeitung der Handelsbuchregeln
- Abgrenzung des Handelsbuches
- Neuer Standardansatz für Marktpreisrisiken
- Expected shortfall als Ersatz für den VaR - Operationelle Risiken (Neuer Standardansatz ersetzt BIA, SA und AMA)
- SA-CCR zur Ermittlung der EAD für Derivate
- Neue Anforderungen an den IRBA
- Neue Offenlegungsanforderungen
Zusammenspiel Aufsichtsrecht und Bilanzierung
- Aufsichts- und handelsrechtliche Konsolidierung nach IFRS
- Grundlagen der Konsolidierung nach CRR
Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
- Meldungen zu Finanzinformationen, unterjährigen Finanzdaten
- Nationale Meldung unterjähriger Finanzdaten vs. harmonisiertes europäisches Meldewesen
- Die Meldeanforderungen im Überblick
- Besondere Merkmale der Finanzinformationenmeldungen
- Einordnung der Monatsausweisverordnung bzw. zusammengefasste Monatsausweisverordnung
- Erkenntnisse seit dem Beginn der Meldepflicht zu den Finanzinformationen
- Dateneinreichungsformate
- Grundzüge des RTF-Meldewesens
Exkurs: Finanzinformationen nach der Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen
- Überblick über die neuen Meldeanforderungen
Düsseldorf von einer anderen Seite entdecken. Am zweiten Abend entdecken wir mit Ihnen gemeinsam Düsseldorf von einer anderen Seite. Freuen Sie sich auf eine Nachtwächterstadtführung durch Düsseldorf und lassen Sie anschließend den Abend ausklingen.
MITTWOCH, 17. FEBRUAR 2016
Liquiditätsmeldungen
Dr. Stephan Seidenspinner,
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH
Meldungen über die Liquiditätssituation
- Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
- Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
- Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
- Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb
Liquiditätsmeldung nach CRR und Delegierter Verordnung
- Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
- Überblick über die konkreten Meldeanforderungen
Meldung der Asset Encumbrance
Meldung der Funding Plans
Halbzeit der Akademie.
Erleben Sie nach umfangreichen Meldewesen-Wissen bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Malinas. Vertiefen Sie die neu gewonnenen Kontakte der Akademie und lassen Sie den Abend entspannt ausklingen.
DONNERSTAG, 18. FEBRUAR 2016
Die neuen Groß- und Millionenkreditmeldungen, AnaCredit
Christoph Himmelmann,
Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Einordnung und Anwendungsbereich des Kreditmeldewesens
- Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
- Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)
Grundlagen der Groß- und Millionenkredit-vorschriften
- Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
- Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
- Bestimmung des Kreditnehmers
- Ermittlung des Kreditbetrags
- Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
- Kreditrisikominderungstechniken
- Melde- und Anzeigepflichten
- Organisatorische Pflichten
Gruppe verbundener Kunden
- Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR)
- Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
- Untersuchung auf Risikoeinheiten
- Beispiele und Praxisfälle
Durchschau von "Konstrukten"
- Anwendungsbereich der Durchschau
- Umsetzung der D-VO (EU) Nr. 1187/2014
- Beispiele und Praxisfälle
Neuerungen und Ausblick
- Aktueller Stand zur Umsetzung von "AnaCredit"
- Auswirkungen des Baseler Papiers zur Großkreditüberwachung (BCBS 283)
- Neue Regelung für Kredite an "Schattenbanken" (EBA CP 2015/06)
Ihr Abend zur freien Verfügung.
Entdecken Sie heute Abend einzelne Sehenswürdigkeiten Düsseldorfs individuell, zum Beispiel die Altstadt mit dem Düsseldorfer Rathaus oder genießen Sie den Ausblick bei einem Spaziergang am Rhein.
FREITAG, 19. FEBRUAR 2016
Statistisches Meldewesen
Jürgen Lange,
Bereich Meldewesen, HSH Nordbank AG
Monatliche Bilanzstatistik und Kreditnehmerstatistik
- Allgemeine Anforderungen
- Überblick über die Meldeanforderungen
Monatlicher Auslandsstatus der Banken
- Erläuterung zu Ausland und Ausländern
- Überblick über die Meldeanforderungen
Zinsstatistik
- Ziele und Hintergrund der Meldung
- Überblick über die Meldeanforderungen
Meldepflichten von Instituten mit Niederlassungen im Ausland
- Begriffsdefinition und Meldeanforderungen
- Unterschiede zum inländischen Haupthaus
