Stellungnahme zum Coronavirus und Hygienekonzept bei Live Events

Der zertifizierte Meldewesen-Experte

Meldewesen-Know-how: Aktuell – Umfassend – Praxisnah EUROFORUM AkademieBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

MONTAG, 25. MÄRZ 2019

MELDUNGEN DER EIGENMITTEL UND EIGENMITTEL ANFORDERUNGEN
 


Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank
 

DIE AUFSICHT UND MELDUNGEN NACH CRR/CRD

  • Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
  • Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD

EIGENMITTEL

  • Kategorisierung
  • Bestandschutzregelungen
  • Prudential Filter
  • Additional Valuation Adjustments (AVA)
  • Abzugspositionen
  • Anforderungen, Tipps und Schwierigkeiten

EIGENMITTELANFORDERUNGEN

  • Positionsbildung
  • Adressrisiken
  • Marktpreisrisiken
  • Operationelle Risiken

EXTRA
Profitieren Sie von einer umfangreichen Fallstudie zur Eigenmittelberechnung

SOLVENZMELDUNG–DIE MINDESTKAPITAL NORMEN

  • Kapitalquoten und -puffer
  • Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?

LEVERAGE RATIO

  • Zielsetzung und Backstopp-Kalibrierung
  • Meldungen und EU-Umsetzung ab 1.1.2019

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und Praxiserfahrungen auszutauschen.

DIENSTAG, 26. MÄRZ 2019

GROSS- UND MILLIONENVORSCHRIFTEN, SCHATTENBANKEN, ANACREDIT
 


Christoph Himmelmann,
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 


EINORDNUNG UND ANWENDUNGSBEREICH DES KREDITMELDEWESENS

  • Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionen kreditvorschriften
  • Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)

GRUNDLAGEN DER GROSS- UND MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN

  • Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
  • Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
  • Bestimmung des Kreditnehmers
  • Ermittlung des Kreditbetrags
  • Durchschau von Fondsanteilen und Verbriefungen
  • Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Melde- und Anzeigepflichten
  • Organisatorische Pflichten

GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN

  • Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR)
  • Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
  • Untersuchung auf Risikoeinheiten
  • Änderungen durch die neuen EBA-Vorgaben (EBA/GL/2017/15)
  • Beispiele und Praxisfälle

OBERGRENZEN FÜR SCHATTENBANKEN

  • Rechtliche Rahmenbedingungen (EBA/GL/2015/20)
  • Definition und Identifizierung von Schattenbanken
  • Festlegung von Einzel- und Gesamtobergrenzen

ANACREDIT

  • Hintergrund und Rahmenbedingungen
  • Datenmodell und -anforderungen
  • Fachliche und technische Herausforderungen
  • Erfahrungen der ersten Meldestichtage

AUSBLICK, Auswirkungen der Änderungen der „CRR II“

MITTWOCH, 27. MÄRZ 2019

LIQUIDITÄTSMELDUNGEN
 


Prof. Dr. Stephan Seidenspinner,
Geschäftsführer, ARREBA Consulting GmbH
 

MELDUNGEN ÜBER DIE LIQUIDITÄTSSITUATION

  • Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
  • Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
  • Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
  • Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb

LIQUIDITÄTSMELDUNG NACH CRR UND DELEGIERTER VERORDNUNG

  • Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
  • Überblick über die konkreten Meldeanforderungen

MELDUNG DER ASSET ENCUMBRANCE

IHR ABEND ZUR FREIEN VERFÜGUNG.
Entdecken Sie heute Abend einzelne Sehens würdig keiten in Düsseldorf individuell, zum Beispiel die Altstadt.

DONNERSTAG, 28. MÄRZ 2019

SCHWERPUNKT BASEL IV: NEUERUNGEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE MELDUNGEN, EXKURS RTF-MELDUNGEN


Stefan Röth,
Senior Manager, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 

  • Kapital-Floors (Auswirkungen des Kapital-Floors auf die Kapitalquoten, Überblick über die neuen Standardansätze)
  • Neuer Standardansatz für das Kreditrisiko
  • Abkehr von den externen Ratings
  • Risikofaktoren zur Risikogewichtung für Forderungen gegenüber Banken und Unternehmen
  • Neue Risikogewichte für Immobilienkredite
  • Überarbeitung der Handelsbuchregeln
  • Abgrenzung des Handelsbuches
  • Neuer Standardansatz für Marktpreisrisiken
  • Expected shortfall als Ersatz für den VaR
  • Operationelle Risiken (Neuer Standardansatz ersetzt BIA, SA und AMA)
  • SA-CCR zur Ermittlung der EAD für Derivate
  • Vorschläge der EBA und des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des IRBA
  • Neue Offenlegungsanforderungen

EXKURS
Meldungen der Risikotragfähigkeit (RTF)

 

MELDUNGEN BANKAUFSICHTLICHER FINANZINFORMATIONEN (FINREP)
 


Benno Wink,
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank

 

  • Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risiko tragfähigkeitsinformationen verordnung (FinaRisikoV)
  • Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
  • Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (FINREP nGAAP)
  • Ziele und Hintergrund der Meldungen zu Finanzinformationen
  • Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
  • Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
  • Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
  • Anwendung von FINREP nGAAP für HGB-Institute
  • Fragen zur Meldepraxis

GET-TOGETHER
Wir laden Sie zu einem gemeinsamen Umtrunk zum Ausklang der Akademie an die Hotelbar ein.

FREITAG, 29. MÄRZ 2019

STATISTISCHES MELDEWESEN UND ANFORDERUNGEN VON BCBS 239
 


Jürgen Lange,
Bereich Meldewesen, HSH Nordbank AG
 


MONATLICHE BILANZSTATISTIK UND AUSLANDSSTATUS

  • Allgemeine Anforderungen
  • Überblick über die Meldeanforderungen

ZINSSTATISTIK

  • Ziele und Hintergrund der Meldung
  • Überblick über die Meldeanforderungen

BCBS 239 (GRUNDSÄTZE FÜR DIE EFFEKTIVE AGGREGATION VON RISIKODATEN UND DIE RISIKOBERICHTERSTATTUNG)

  • Überblick der Themenbereiche
  • Anforderungen an die Institute
  • Auswirkungen auf IT, Datenqualität, Reporting und Organisation

SSM-Leitfäden zur Beurteilung und Sicherstellung der Angemessenheit der Kapitalausstattung (ICAAP) und Liquidität (ILAAP)