IFF-Seminar

Financial Modelling mit Excel

Analysen - Simulationen - Pricing IFF SeminarBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

Seminarzeit von 9.30 bis ca. 17.30 Uhr

Formeln und Funktionen: Zinskurven

  • Swap-Rates, Diskontfaktoren, Zero-Rates
  • Forward-Rates, Forward-Swap-Rates
  • Renditeberechnungen bei komplizierteren Anleihen

Formeln und Funktionen: Option Pricing

  • Black-Scholes-Formel, einfache exotische Optionen
  • Delta, Gamma, Theta etc.
  • Implied Volatility
  • Financial Engineering: Geeignete Kontraktparameter ermitteln

Profitieren Sie von Tipps und Tricks, mit denen Sie Daten schnell und sicher analysieren und modellieren

Graphische Darstellungen

  • Pay-Off Profile von Optionen
  • Profile der Hedgeparameter
  • Scatterplots
  • Histogramme (Häufigkeitsverteilungen)

Datenanalyse und Statistik

  • Volatilities, Korrelationen, Value-at-Risk (VaR)
  • Schiefe und Kurtosis
  • Betas, Regression, kleinste Quadrate
  • Quantile: Value-at-Risk mit historischer Simulation

Seminarzeit von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr

Monte Carlo Simulation: Risiko

  • Pseudo-Zufallszahlen unterschiedlicher Verteilungen erzeugen
  • Zufällige Kurse erzeugen
  • Monte-Carlo-Value-at-Risk (VaR für Optionen)

Monte Carlo Simulationen: Option Pricing

  • Einfache exotische Optionen mit Monte Carlo bewerten
  • Zufällige Kursverläufe erzeugen
  • Pfadabhängige Optionen mit Monte Carlo bewerten

Anhand von zahlreichen praktischen Beispielen lernen Sie, wie Sie Anleihen und Optionen bewerten und pricen

Matrix Funktion

  • Kovarianz und Korrelationsmatrix
  • Markowitz Portfolio Theorie (effiziente Linie erzeugen)

Optimierung mit dem Solver

  • So finden Sie den Hedge mit dem minimalen Value-at-Risk
  • Optimieren Sie Ihr Hedge Accounting für Bonds
  • Finden Sie die risikofreie Zinskurve auf Basis von Bundesanleihen