Programm
Seminarzeit von 9.30 bis ca. 17.30 Uhr
Formeln und Funktionen: Zinskurven
- Swap-Rates, Diskontfaktoren, Zero-Rates
- Forward-Rates, Forward-Swap-Rates
- Renditeberechnungen bei komplizierteren Anleihen
Formeln und Funktionen: Option Pricing
- Black-Scholes-Formel, einfache exotische Optionen
- Delta, Gamma, Theta etc.
- Implied Volatility
- Financial Engineering: Geeignete Kontraktparameter ermitteln
Profitieren Sie von Tipps und Tricks, mit denen Sie Daten schnell und sicher analysieren und modellieren
Graphische Darstellungen
- Pay-Off Profile von Optionen
- Profile der Hedgeparameter
- Scatterplots
- Histogramme (Häufigkeitsverteilungen)
Datenanalyse und Statistik
- Volatilities, Korrelationen, Value-at-Risk (VaR)
- Schiefe und Kurtosis
- Betas, Regression, kleinste Quadrate
- Quantile: Value-at-Risk mit historischer Simulation
Seminarzeit von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Monte Carlo Simulation: Risiko
- Pseudo-Zufallszahlen unterschiedlicher Verteilungen erzeugen
- Zufällige Kurse erzeugen
- Monte-Carlo-Value-at-Risk (VaR für Optionen)
Monte Carlo Simulationen: Option Pricing
- Einfache exotische Optionen mit Monte Carlo bewerten
- Zufällige Kursverläufe erzeugen
- Pfadabhängige Optionen mit Monte Carlo bewerten
Anhand von zahlreichen praktischen Beispielen lernen Sie, wie Sie Anleihen und Optionen bewerten und pricen
Matrix Funktion
- Kovarianz und Korrelationsmatrix
- Markowitz Portfolio Theorie (effiziente Linie erzeugen)
Optimierung mit dem Solver
- So finden Sie den Hedge mit dem minimalen Value-at-Risk
- Optimieren Sie Ihr Hedge Accounting für Bonds
- Finden Sie die risikofreie Zinskurve auf Basis von Bundesanleihen
