Intraday-Handel Strom

Digitalisierung und Automatisierung als Wachstumstreiber EUROFORUM KonferenzDiese Veranstaltung hat bereits am 7. und 8. Dezember 2017 in Frankfurt am Main stattgefunden!

Programm

Donnerstag, 7. Dezember 2017

8.30-9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00-9.10
Begrüßung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden
Torben Schuster,
Principal – Energy & Utilities, Capgemini Consulting, München

Der Stromhandel in Deutschland und Europa: Rahmenbedingungen, Marktstruktur und Vermarktungsoptionen

9.10-9.30
Das schwierige Umfeld des Stromhandels – und warum es sich trotzdem lohnt, in den Intraday-Handel einzusteigen!
Oliver Podehl,
Head of Market Operations Germany, E.ON Energie Deutschland GmbH, München

9.30-9.50
Die Vermarktung von Flexibilitäten: Für wen macht der Einstieg in den Intraday-Handel Sinn?

  • Regelenergie, Day Ahead und Intraday: die Kurzfristmärkte im Überblick
  • Wechselwirkungen zwischen den Märkten und das Zusammenwachsen der Märkte
  • Anwendbarkeit der Flexibilitätsvermarktung bei Industriekunden
  • Was benötigt man für welche Markt-Teilnahme?

Andreas Remmele, Key Account Manager Vertrieb Großkunden, Lechwerke AG, Augsburg

9.50-10.10
Rechtliche Aspekte des Algo-Tradings im Intraday-Markt

  • Abgrenzung Algo-Trading / High-Frequency Trading
  • Rechtliche Anforderungen der Marktplätze – was verlangen die Börsen?
  • Governance-Anforderungen – wer haftet bei Marktmanipulation durch Algos?
  • Marktmanipulation & Insiderhandel – Wie reduziere ich REMIT-Risiken bei Algos?
  • Externe Algo-Anbieter – was muss ich beim „Einkauf“ von Algos beachten?

Marek Dal-Canton, LL.M., Compliance Officer, Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf

10.10-10.30
Fragen und Diskussion

10.30-11.00
Networking-Pause mit Kaffee und Tee

Intraday-Handel an der Börse: Zugang, Produkte, Clearing

11.00-11.20
Die Börse als Dreh- und Angelpunkt für den europäischen Kurzfristhandel

  • Aktuelle Entwicklungen und Fortschritt des Market Couplings
  • Beitrag des Intraday Handels zur Versorgungssicherheit
  • Grenzüberschreitender Handel nahe der Echtzeit als Schlüssel zur Liquidität
  • Unterstündliche Produkte geben Flexibilität und Knappheit einen Preis

Patrick Adigbli, Head of Public & Regulatory Affairs, Epex Spot SE, Paris

11.20-11.40
Transeuropäische Börse und Weiterentwicklung des deutschen und europäischen Marktes

  • Lessons learned: Erfahrungen der Nord Pool
  • Risiken und Chancen: Marktentwicklung und Produktinnovationen
  • Intraday-Handel: Ist eine Effizienzsteigerung (un)möglich?

Natalia Makeeva, Central Europe Key Account Manager, Nord Pool, Berlin

11.40-12.00
Clearing von Intraday-Geschäften

  • Wie funktioniert das Clearing? Aufgaben, Anforderungen, regulatorische Einbettung
  • Welche Clearing Modelle gibt es?
  • Direct Clearing Partnership (DCP)
  • Clearing Prozesse – die Rolle des CCPs beim Clearing von Intraday-Geschäften

Robert Wand, Clearing Strategy & Business Development, European Commodity Clearing AG

12.00-12.30
Fragen und Diskussion

12.30-13.45
Gemeinsames Mittagessen

Der Preis als entscheidender Faktor: Wie gelingt der Blick in die Glaskugel?

13.45-14.05
Preisentwicklung und Preisprognosen als Basis für Entscheidungen

  • Preis- und Volumenentwicklung im Überblick
  • Wovon werden Preise geprägt?
  • Zusammenhang zum Day-Ahead Markt
  • Sind Fundamentalprognosen im IntraDay Markt möglich?
  • Was tun bei Prognosefehlern?

Dr. Blazej Radmoski, Head of Analysis – Germany, MKonline GmbH, Berlin

14.05-14.25
Einfluss von Abschaltungen Erneuerbarer Energien im Rahmen des Einspeisemanagements auf Intraday-Handel und Regelenergie

  • Relevanz von Einspeisemanagement-Maßnahmen
  • Häufigkeitsverteilung von EinsMan
  • Einfluss von EinsMan auf das Regelzonensaldo
  • Potentielle Handelsstrategien

Alexander Lehmann, Geschäftsführer, EWC Weather Consult GmbH, Karlsruhe

Jetzt wird gehandelt! Praktische Erfahrungen mit dem Intraday-Handel

14.25-14.45 PRAXISBERICHT
Make or Buy Entscheidung 24/7 Intraday Handel: Welche Ressourcen werden benötigt, wo liegen die Hürden?

  • Kommerzieller Mehrwert aus Sicht eines kommunalen Unternehmens
  • 24/7 Verfügbarkeit: IT-Umgebung und personelle Ressourcen
  • Änderungen der Marktprozesse (Front- und Middle-Office)
  • Änderungen der Marktfolgeprozesse (Risikomanagement und Backoffice)

Javier Flores, Bereichsleiter Energiehandel, ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG, Hagen

14.45-15.15
Fragen und Diskussion

15.15-15.45
Networking-Pause mit Kaffee und Tee

15.45-16.05
Handelsaktivitäten aufsetzen – Meilensteine

  • Volatilität der Preise nutzen
  • Absatzportfolio oder Kraftwerkseinheiten: Was soll angeboten werden?
  • Welche Daten benötigt man für eine erlösoptimale Vermarktung?
  • Erforderliche IT für einen funktionierenden ID-Handel
  • Risikomanagement: Welche Risiken will man überhaupt eingehen?

Detlef Siebert, Chief Operating Officer (COO), natGAS AG, Potsdam

16.05-16.25
Praxisbericht: Die optimale Einbindung von virtuellen Kraftwerken in den Intraday-Handel

  • Geschäftsmodelle für Virtuelle Kraftwerke
  • Systemarchitektur und Automatisierung der Geschäftsprozesse
  • Bestimmung der Flexibilität und der Grenzkosten des Portfolios für IntraDay Handel
  • Integration mit IntraDay Cockpit und Autotrading
  • Hosting/SaaS

Dr. Günter Stock, Senior Principal Consultant, KISTERS AG, Aache

16.25-16.45
Marktplätze und Handelsmöglichkeiten im Intraday – Börsenzugang versus Marktzugang über Dritte

  • Welche Marktplätze stehen zur Verfügung?
  • Kosten und Aufwand der unterschiedlichen Marktplätze
  • Vor- und Nachteile unterschiedlicher Marktzugänge
  • Umsetzung eines Marktzugangs über Dritte

Lars Mähl, Head of External Portfolio Management, Vattenfall Europe Trading GmbH, Hamburg

16.45-17.05
Intraday-Handel als Chance für KMU – Wie Digitalisierung neue Möglichkeiten eröffnet

  • Die Hürden für KMU: fehlender Marktzugang und fehlendes Personal
  • Automatisierung als Lösung: Welche Anwendungsfälle gibt es?
  • Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Welche Services braucht es?

Krischan Keitsch, Senior Consultant Energy Trading & Risk Management, EXXETA AG, Karlsruhen

17.05-17.45 DISKUSSION
Der Intraday-Handel als Chance für eine Neuaufstellung am Markt – Welche Strategie macht Sinn?

  • Veränderung der Erzeugerlandschaft, Optimierung des eigenen Portfolios als neue Herausforderung
  • Die neue Rolle des Traders
  • Neue Strategien entwickeln: Wo soll die Reise hingehen?
  • Kostensenkungspotenziale: IT und Personal auf dem Prüfstand
  • Fernwirk- und Kommunikationstechnik: Stellschrauben
  • Umgang mit Prognoseabweichungen
  • Bedeutung von Automatisierungsoptionen

Javier Flores | Dr. Jürgen Grohmann, Bereichsleiter Sales, Syneco Trading GmbH, München | Krischan Keitsch | Lars Mähl | Andreas Remmele | Detlef Siebert | Dr. Günter Stock

17.45-18.00
Zusammenfassung durch den Vorsitzenden

18.00
Ende des ersten Konferenztages

Noch nicht alles besprochen?
Dann nutzen Sie den anschließenden Umtrunk, um sich in ungezwungener Atmosphäre mit Teilnehmern und Referenten auszutauschen!

Freitag, 8. Dezember 2017

Mega Trend Automatisierung und Algo-Trading: Wie „Trading-Roboter” den Markt revolutionieren

9.00-9.10
Eröffnung durch den Vorsitzenden
Thomas Gebetsroither,
Manager – Energy & Utilities / Trading & Risk, Capgemini Consulting, München

9.10-9.30 IMPULS
Automatisierung des Intraday-Handels: Von Menschen und Maschinen

  • Motivation für Auto- und Algotrading
  • Wie beeinflussen Auto- und Algo-Trader den Handelsalltag?
  • Algorithmen: Von der Entwicklung zum Trading

Philipp Wenning, Power Trader Short Term, EWE Trading GmbH, Bremen

9.30-9.50
Der Finanzsektor als Blaupause: Lessons Learned für den Energiehandel

  • Geschichte des Algo Trading in der Finanzwelt und was wir daraus lernen können
  • Regulatorische Einschränkungen im Algo Trading – Hindernis oder Chance?
  • Automatisierter Handel im Energiemarkt – aktuelle und künftige Auswirkungen auf das Marktumfeld

Dr. Irina Reitgruber, Leiterin Produkt Management, Energy Trading & Risk, FIS, Wien

9.50-10.10
Digitalisierung im Intradayhandel – von Assistenten über Algotrader bis hin zur vollautomatisierten Lösung

  • Datenmanagement zur Ermittlung der handelbaren Position
  • Steuerung und Überwachung von Handelsalgorithmen
  • Anlagensteuerung: Physische Erfüllung des Handelsgeschäfte
  • Fahrplanmanagement: Zeitgerechtes Melden beim TSO

Johannes Püller, Geschäftsführer, VisoTech GmbH, Wien

10.10-10.30
Fragen und Diskussion

10.30-11.00
Networking-Pause mit Kaffee und Tee

11.00-11.30
Flexibilität gewinnen und automatisiert Vermarkten – ein Praxisbeispiel

  • Das Potential von flexiblen Energiesystemen erkennen und richtig nutzen
  • Nebenbedingungen von Anlagen abbilden und automatisch berücksichtigen
  • Automatisierter 24/7-Intraday-Handel nach Algorithmen
  • Optimierte Ausführungsstrategie
  • Neue Möglichkeiten mit der End-zu-End Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Dr. Karl Werlen, Gründer und Geschäftsführer, Misurio AG, Visp, Schweiz
Dr. Henryk Pinnow, Gründer und Geschäftsführer, Likron GmbH, München

11.30-11.50
Automatisierung des Intraday-Handels in einem großen Handelshaus

  • Eigenentwicklung und Implementierung eines vollautomatischen Handelssystems
  • Spezielle Herausforderung großer Handelsmengen und Marktanteile
  • Integration von maßgeschneiderten Lösungen für interne und externe Kunden

Hendrik Vollrath, Automated Trading Team, RWE Supply & Trading GmbH, Essen

11.50-12.50 IM FADENKREUZ
Automatisierung des Handels und Algo-Trading: Was ist möglich und sinnvoll?

  • Hype oder Trend: Welche Rolle spielt Automatisierung bereits jetzt und welche Rolle nimmt sie künftig ein?
  • Bei zunehmendem Handel: Kann man überhaupt noch „händisch“ handeln?
  • Reduzierung der Kosten und Verbesserung der Ergebnisse: ist dem wirklich so?
  • Was möchte der Trader überhaupt automatisieren? Was ist machbar?
  • Diskriminierungsfreie Bedienung von Kundenorders: Wie kann sie sichergestellt werden, geht das besser über Automatisierung? Protokollierung?
  • Welche Aufgaben übernimmt der Händler künftig?

Mit den Referenten des Tages

12.50-13.15
Zusammenfassung durch den Vorsitzenden

13.15-14.30
Ausklang bei einem gemeinsamen Mittagessen

14.30
Ende der Konferenz