IHR ZIEL:
DIE PERFEKTE STEUERUNG IHRES KAPITALANLAGEPORTFOLIOS
Um das Kapitalanlageportfolio von Versicherungsunternehmen erfolgreich zu steuern, müssen Sie das Portfolio optimieren und dabei die Passivgeschäfte berücksichtigen und die regulatorischen Vorgaben einhalten. Verschaffen Sie sich daher bei diesem Seminar ein fundiertes Grundwissen zu den für die Kapitalanlagesteuerung wesentlichen Aspekten von Solvency II und IFRS, sowie Kenntnisse aus dem AM und ALM samt deren Anwendungsmöglichkeiten.
Kompakt in nur 1,5 Tagen lernen Sie:
- Anlagerisiken klug zu analysieren
- anspruchsvolle Zielrenditen kompetent im Griff zu behalten
- wie ein Musterprozess für die Planung eines Lebensversicherers aussieht
- den Einfluss von IFRS auf das Anlagemanagement kennen
- wie die Risikokapitalberechnung unter HGB und Solvency II funktioniert
- wie Asset-Liability-Management als Instrument zur Planungsunterstützung dient
- wie Sie Ihr Portfolio unter regulatorischen Nebenbedingungen optimieren
- die Bonität von Unternehmens- und Staatsanleihen managen
IHRE EXPERTEN
Mirko Beyer, FACT Informationssysteme & Consulting AG
Dr. Philipp Faber, zeb
Prof. Dr. Antje Mahayni, Universität Duisburg-Essen
Alexander Oelze, HanseMerkur Versicherungsgruppe
Stefan Schuckmann, HMT RiskControl GmbH
Dr. Roman Schulze, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WER PROFITIERT VON DIESER WEITERBILDUNG?
Treffen Sie Führungs- und Fachkräfte aus Versicherungen, Banken, Pensionskassen, Versorgungswerken sowie Finanzdienstleistungsunternehmen aus den Bereichen
- Investment/Kapitalanlage, Kapitalanlagecontrolling
- Risikomanagement
- Steuern/Recht, Finanzen, Rechnungswesen
- Bilanzen/Controlling
- Portfoliomanagement, Produktentwicklung
- Fondsinitiator- und Fondsvertriebsgesellschaften
- Vermögensverwaltung
sowie
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
