Stellungnahme zum Coronavirus und Hygienekonzept bei Live Events

Kapitalanlagecontrolling in der Praxis

SO STEUERN SIE IHR KAPITALANLAGEPORTFOLIO IN ZUKUNFT ERFOLGREICH EUROFORUM SeminarBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSBEISPIELE DES KAPITALANLAGECONTROLLINGS

  • Performance- und Risikomessung
  • Entwicklungen in der Portfoliooptimierung
  • Portfoliooptimierung unter regulatorischen Nebenbedingungen (VaR, ES)
  • Robustheit und Portfoliooptimierung
  • ALM Techniken

Prof. Dr. Antje Mahayni, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement, Mercator School of Management, Universität Duisburg-Essen

MODERNE PLANUNG IN ZEITEN VON SOLVENCY II UND NIEDRIGZINS

Ausgangssituation & Zielsetzung

  • Treiber der Weiterentwicklung von Planung in Versicherungen
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Status Quo Planung in der Versicherungspraxis

Leitgedanken und Grundmodule einer modernen Planung

  • Planungsmodule Gruppe
  • Planungsmodule Solo
  • Management-Prinzipien

Musterprozess für die Planung eines Lebensversicherers

  • Exemplarischer Planungsprozess für einen Lebensversicherer mit Verantwortlichkeiten

PLANUNGSELEMENTE AN DER SCHNITTSTELLE ZUR KAPITALANLAGE

Steuerung der Kapitalanlage mit KPIs

  • Neue Anforderungen an die Steuerung der Kapitalanlage
  • Ausgewogene Steuerung der Kapitalanlage mit geeigneten KPIs

Asset-Liability-Management (ALM) als Instrument zur Planungsunterstützung

  • Anforderungen an ein modernes ALM
  • Ergebnisse der zeb.ALM.Studie
  • Handlungsfelder für die Versicherungsbranche

Dr. Philipp Faber, Senior Manager, zeb

SOLVENCY II UND IFRS 9

Risikokapitalberechnung nach Solvency II

  • Ökonomische Idee des Solvency Capital Requirement (SCR)
  • Markt- und Kreditrisiko unter Solvency II
    • Die SCR-Module: Motivation und Modellierung
    • Ratings unter Solvency II
    • Behandlung spezieller Assetklassen
    • Hedging unter Solvency II
    • Verlustabsorption der versicherungstechnischen Rückstellungen
  • Substance over Form
    • Implikationen des Prudent-Person-Principle
    • Look Through
    • Verbriefungen unter Solvency II
  • Überblick: Steuerung unter Solvency II
    • ALM
    • Planung
    • ORSA
    • Limitierung

IFRS 9 für Versicherer: Kernthemen für das Kapitalanlagecontrolling

  • Classification and Measurement: SPPI-Test, Business-Modell und ihre Auswirkungen
  • Expected Credit Loss: Das neue Impairment-Modell
  • Aspekte des Zusammenspiels mit IFRS 17
  • Auswirkungen auf die Risikosteuerung

Dr. Roman Schulze, Senior Manager, Prokurist, Financial Services, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PRAXISBERICHT: KAPITALANLAGECONTROLLING BEI DER HANSEMERKUR VERSICHERUNGSGRUPPE

Risikosteuerung unter HGB und Solvency II

  • Risikobudgetierungssystem
  • Kapitalanlagestrategie
  • Anlagekatalog
  • Limitsystem
  • Rating-Report
  • Liquiditäts-Stresstest
  • Bestandsanalyse

Alexander Oelze, Abteilungsleiter Treasury, HanseMerkur Versicherungsgruppe

Bonitätsmanagement von Unternehmens- und Staatsanleihen

  • Systematische Überwachung und Analyse der Exposures
  • Bereitstellung von Informationen zur Schuldnerqualität
  • Frühwarnsignale zur Bestimmung des Emittentenrisikos

Stefan Schuckmann, Geschäftsführer, HMT RiskControl GmbH

Implementierung des Kapitalanlageverwaltungssystems „FIRST“ bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe

  • Projektvorstellung und Ergebnisse
    • Integration aller Kapitalanlagen
    • Orderprozess
    • Fondsdatenanbindung
    • Kurs- und Stammdatenversorgung
    • Solvency II
  • Erfahrungen aus dem Projekt

Mirko Beyer, Senior Manager, FACT Informationssysteme &Consulting AG

ZEITRAHMEN

Tag 1:
13.00 Uhr Empfang mit Imbiss
14.00 Uhr Beginn des Seminars
18.00 Uhr Ende des ersten Seminartages

Im Anschluss Networking-Drink an der Hotelbar

Tag 2:
9.00 Uhr Beginn des zweiten Seminartages
12.15 Uhr Gemeinsames Mittagessen
17.00 Uhr Ende des Seminars