Kapitalanlagecontrolling in der Praxis

SO STEUERN SIE IHR KAPITALANLAGEPORTFOLIO IN ZUKUNFT ERFOLGREICH EUROFORUM SeminarBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSBEISPIELE DES KAPITALANLAGECONTROLLINGS

  • Performance- und Risikomessung
  • Entwicklungen in der Portfoliooptimierung
  • Portfoliooptimierung unter regulatorischen Nebenbedingungen (VaR, ES)
  • Robustheit und Portfoliooptimierung
  • ALM Techniken

Prof. Dr. Antje Mahayni, Lehrstuhl für Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement, Mercator School of Management, Universität Duisburg-Essen

MODERNE PLANUNG IN ZEITEN VON SOLVENCY II UND NIEDRIGZINS

Ausgangssituation & Zielsetzung

  • Treiber der Weiterentwicklung von Planung in Versicherungen
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Status Quo Planung in der Versicherungspraxis

Leitgedanken und Grundmodule einer modernen Planung

  • Planungsmodule Gruppe
  • Planungsmodule Solo
  • Management-Prinzipien

Musterprozess für die Planung eines Lebensversicherers

  • Exemplarischer Planungsprozess für einen Lebensversicherer mit Verantwortlichkeiten

PLANUNGSELEMENTE AN DER SCHNITTSTELLE ZUR KAPITALANLAGE

Steuerung der Kapitalanlage mit KPIs

  • Neue Anforderungen an die Steuerung der Kapitalanlage
  • Ausgewogene Steuerung der Kapitalanlage mit geeigneten KPIs

Asset-Liability-Management (ALM) als Instrument zur Planungsunterstützung

  • Anforderungen an ein modernes ALM
  • Ergebnisse der zeb.ALM.Studie
  • Handlungsfelder für die Versicherungsbranche

Dr. Philipp Faber, Senior Manager, zeb

SOLVENCY II UND IFRS 9

Risikokapitalberechnung nach Solvency II

  • Ökonomische Idee des Solvency Capital Requirement (SCR)
  • Markt- und Kreditrisiko unter Solvency II
    • Die SCR-Module: Motivation und Modellierung
    • Ratings unter Solvency II
    • Behandlung spezieller Assetklassen
    • Hedging unter Solvency II
    • Verlustabsorption der versicherungstechnischen Rückstellungen
  • Substance over Form
    • Implikationen des Prudent-Person-Principle
    • Look Through
    • Verbriefungen unter Solvency II
  • Überblick: Steuerung unter Solvency II
    • ALM
    • Planung
    • ORSA
    • Limitierung

IFRS 9 für Versicherer: Kernthemen für das Kapitalanlagecontrolling

  • Classification and Measurement: SPPI-Test, Business-Modell und ihre Auswirkungen
  • Expected Credit Loss: Das neue Impairment-Modell
  • Aspekte des Zusammenspiels mit IFRS 17
  • Auswirkungen auf die Risikosteuerung

Dr. Roman Schulze, Senior Manager, Prokurist, Financial Services, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PRAXISBERICHT: KAPITALANLAGECONTROLLING BEI DER HANSEMERKUR VERSICHERUNGSGRUPPE

Risikosteuerung unter HGB und Solvency II

  • Risikobudgetierungssystem
  • Kapitalanlagestrategie
  • Anlagekatalog
  • Limitsystem
  • Rating-Report
  • Liquiditäts-Stresstest
  • Bestandsanalyse

Alexander Oelze, Abteilungsleiter Treasury, HanseMerkur Versicherungsgruppe

Bonitätsmanagement von Unternehmens- und Staatsanleihen

  • Systematische Überwachung und Analyse der Exposures
  • Bereitstellung von Informationen zur Schuldnerqualität
  • Frühwarnsignale zur Bestimmung des Emittentenrisikos

Stefan Schuckmann, Geschäftsführer, HMT RiskControl GmbH

Implementierung des Kapitalanlageverwaltungssystems „FIRST“ bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe

  • Projektvorstellung und Ergebnisse
    • Integration aller Kapitalanlagen
    • Orderprozess
    • Fondsdatenanbindung
    • Kurs- und Stammdatenversorgung
    • Solvency II
  • Erfahrungen aus dem Projekt

Mirko Beyer, Senior Manager, FACT Informationssysteme &Consulting AG

ZEITRAHMEN

Tag 1:
13.00 Uhr Empfang mit Imbiss
14.00 Uhr Beginn des Seminars
18.00 Uhr Ende des ersten Seminartages

Im Anschluss Networking-Drink an der Hotelbar

Tag 2:
9.00 Uhr Beginn des zweiten Seminartages
12.15 Uhr Gemeinsames Mittagessen
17.00 Uhr Ende des Seminars