Liquiditätsmanagement

unter Basel III/CRD IV EUROFORUM KonferenzDiese Veranstaltung hat bereits am 9. und 10. April 2013 in stattgefunden!

Programm

Dienstag, 9. April 2013

9.00 – 9.30
Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30 – 9.45
Begrüßung und Eröffnung der Konferenz durch den Vorsitzenden
Dr. Roland Erben,
Chefredakteur, RISIKO MANAGER

Anforderungen aus Sicht der Aufsicht und Revision

9.45 – 10.30 Aufsicht
Neue internationale Liquiditätsstandards

  • Neuer Rechts-/Regulierungsrahmen unter Basel III/CRD IV
  • Mindest- und Meldestandards (LCR, NSFR, Beobachtungskennziffern)
  • Fragen der nationalen Umsetzung
  • Baseler Kennziffernkatalog zum untertägigen Liquiditätsmanagement
  • Ausblick: Weitere Arbeiten des Baseler Ausschusses bzw. auf europäischer Ebene

Jörg Schäfer, Bereich "Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen" der Abteilung "Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht", Deutsche Bundesbank sowie Mitglied der "Working Group on Liquidity" des Baseler Ausschusses

10.30 – 11.15 Aufsicht
EBA: Berichte, Standards und Leitlinien zu Liquidität

  • Durchführungsstandard zum Europäischen Meldewesen
  • Einheitliche Definition der liquiden Aktiva
  • Grenzüberschreitende Intragruppenströme
  • Leitlinien zu Abflüssen aus Retaileinlagen
  • Regulierungsstandard zu Nachschusspflichten aus besicherten Transaktionen

Isabel Mailly, EBA Subgroup on Liquidity, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bankenaufsicht, Grundsatzabteilung Liquiditätsrisiko

Zeit für Ihre Fragen und Diskussion [11.15 – 11.35]
Pause mit Kaffee und Tee [11.35 – 12.00]

12.00 – 12.45
Prüfung von Liquiditätsrisiken aus Sicht der internen Revision

  • Auswirkungen der neuen Standards auf die Revision
  • Herleitung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes
  • Prüfung des internen Liquiditätsrisikomodells der DZ BANK

Stephan Bellarz, Abteilungsdirektor Revision Bank- und Risikosteuerung, DZ Bank AG

Zeit für Ihre Fragen und Diskussion [12.45 – 13.00]
Gemeinsames Mittagessen [13.00 – 14.30]

Konsequenzen für Liquiditätsstrategie, Transferpricing und Funding

14.30 – 15.15
Treasury und Liquiditätsmanagement in der Praxis – aktuelle Herausforderungen für die Zukunft

  • Transferpricing im Zuge von LCR und NSFR
  • Auswirkung von Basel III auf die Bankbuchsteuerung
  • Zunehmende Bedeutung des Fundingmix
  • Treasury im Wandel – ein kurzer Ausblick

Josef Gruber, Bereichsleiter Group Treasury, Bayern LB

15.15 – 16.00
Liquiditätsrisikomanagement in der Gesamtbanksteuerung

  • Motivation der neuen Liquiditätsregulierung
  • Zusammenspiel mit der Gesamtbanksteuerung
  • Auswirkungen auf das interne Funds Transfer Pricing
  • Implikationen der Liquiditätsregeln auf die Geschäftsstrategie

Markus Schulz, Head of Conceptual Liquidity Management Support, Group Treasury, Commerzbank AG

Zeit für Ihre Fragen und Diskussion [16.00 – 16.15]
Pause mit Kaffee und Tee [16.15 – 16.45]

16.45 – 17.30
Liquiditätsstrategien aus Sicht einer Sparkasse

  • Optimierungsansatz zur Verbesserung der LCR/NSFR und P&L: Fallbeispiel
  • LCR Steuerung vs. Asset Allocation
  • Produktanpassungen

Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement / Abt. C IV Controlling, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

17.30 – 18.00
PANEL-DISKUSSION
Liquiditätssteuerung zwischen Überregulierung, komplexen Risiken und steigenden Kosten: Wie sieht die Zukunft des Treasury aus?

Diskutieren Sie mit den Referenten des Nachmittags Ihre Fragen!

Abschlussdiskussion, Zusammenfassung und
Ende des Konferenztages [18.00]

Im Anschluss an den Konferenztag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren.

Ihr Tagungshotel

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Hotel Savigny MGallery herzlich zu einem Umtrunk ein.

Mittwoch, 10. April 2013

8.30 – 9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 9.30
Begrüßung und Eröffnung des Praxistages durch den Vorsitzenden
Prof. Dr. Stefan Zeranski,
Brunswick European Law School

Liquiditätsmanagement in der Praxis: Steuerung, Controlling, Meldewesen

9.30 – 10.15
Geschäftspolitische Konsequenzen aus der Umsetzung der neuen Liquiditätsanforderungen unter Basel III

  • Herausforderungen in der Liquiditätssteuerung
  • Ziele der Refinanzierungsstrategie
  • Umsetzung und Praxisbeispiele

Dr. Bernd Hochberger, Treasury Vorstand, Stadtsparkasse München

10.15 – 11.00
Aspekte der LCR-Steuerung

  • Komplexität als Herausforderung
  • LCR-Cockpit – Simulation und Optimierung in der Praxis

Peter Heumüller, Leiter Finance, Norddeutsche Landesbank, Luxemburg

Ihre Fragen und Diskussion [11.00 – 11.30]
Pause mit Kaffee und Tee [11.30 – 12.00]

12.00 – 12.30
Risikosteuerungs- und controllingprozess von Liquiditätsrisiken in der Praxis

  • Stufen des Liquiditätsmanagements
  • Implikationen aus LCR und NSFR
  • Szenarien und Stresstests

Jens Holstein, Projektleiter Basel III, Zentralbereich Gesamtbanksteuerung, Nassauische Sparkasse, Lehrbeauftragter für Bankrecht und Bankregulierung an der Hochschule Rhein Main

Ihre Fragen und Diskussion [12.30 – 12.45]
Gemeinsames Mittagessen [12.45 – 14.00]

14.00 – 14.45
Asset-Based Funding – Strategien und Umsetzungsbeispiele

  • Liquiditätsrisiko im Kontext der Banken- und Eurokrise
  • Collateral Allocation Management als zentrales Werkzeug der Bankensteuerung
  • Herausforderungen bei der Integration eines Collateral Allocation Managements

André Weidemeier, Asset-Based Funding, TXS GmbH
Jochen Deiss, Treasurer, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

14.45 – 15.30
Liquiditätskennzahlen: Steuerung und Meldewesen: Praktische Umsetzung

  • Ausgangslage
  • Einflüsse auf die Steuerung
  • Umsetzung im Trilog (Treasury/Risikomanagement/Meldewesen)
  • Ausblick

Volker Liermann, Partner, ifb group
Torsten Probst, Referatsleiter Short-Term & Credit, WL Bank Münster

Abschlussdiskussion [15.30 – 16.00]
Ende des Praxistages [16.00]