Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III

EUROFORUM KonferenzDiese Veranstaltung hat bereits am 26. und 27. März 2012 in stattgefunden!

Programm

Konferenz

Montag, 26. März 2012

Die Umsetzung der neuen Regelungen: Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Kosten und Funding

9.00 – 9.30 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30 – 9.45
Begrüßung und Eröffnung der Konferenz durch den Vorsitzenden
Dr. Roland Erben,
Chefredakteur, RISIKO MANAGER

9.45 – 10.30
Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III∕CRD IV

  • Globale und europäische Harmonisierungsinitiativen seit 2007
  • Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschusses: Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Anwendungsfragen und potentielle Auswirkungen international einheitlicher Liquiditätsstandards
  • Laufende und künftige Arbeiten des Baseler Ausschusses auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos
  • Aspekte der Implementierung in den europäischen und deutschen Aufsichtsrahmen

Jörg Schäfer, Bereich "Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen" der Abteilung "Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht", Deutsche Bundesbank sowie Mitglied der "Working Group on Liquidity" des Baseler Ausschusses

10.30 – 11.00
Liquidity-Ratios nach Basel III aus Sicht der Wirtschaftsprüfer

  • Kurze Darstellung der Regeln
  • Vergleich mit bestehenden Regulierungen (LiqV)
  • Zusammenspiel mit BTR 3 der MaRisk
  • Anmerkungen für die Umsetzung aus Sicht der Wirtschaftsprüfer

Ullrich Hartmann, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers AG

11.00 – 11.15 Diskussion
11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45 – 12.15 Internationaler Beitrag
The outlook for funding and liquidity markets

  • Assessment of current market conditions
  • Regulatory impacts on pricing and depth of key funding markets
  • Balance sheet shape and structure in the new environment

John Cummins, Group Treasurer, Royal Bank of Scotland

12.15 – 12.45
Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken

  • Folgen für Leverage Ratio, Eigenkapital und Kennzahlen
  • Sinkende Profitabilität: Welche Bankgeschäfte sind betroffen?
  • Auswirkungen auf Kreditgeschäft, Investmentbanking und Einlagenpolitik

Dr. Andreas Bohn, Head of Asset & Liability Management, Deutsche Bank AG

12.45 – 13.15
Auswirkungen der neuen Liquiditätsanforderungen auf die Kosten und Prozesse

  • Geschäftskalkulation und Liquiditätskosten
  • Organisatorische Konsequenzen

Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement∕Abt. C IV Controlling, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

13.15 – 13.30 Diskussion
13.30 – 15.00 Gemeinsames Mittagessen

15.00 – 15.30
Auswirkung der neuen Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse

  • Motivation der neuen Liquiditätsregulierung
  • Fallbeispiele: Auswirkung der Basel III Vorschriften auf einzelne Geschäftsstrategien
  • Zusammenspiel mit dem internen Steuerungssystem
  • Pricing Implikationen aus den regulatorischen Anforderungen

Arno Kratky, Group Treasury, Head of Liquidity Analytics, Commerzbank AG

15.30 – 16.00
Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank

  • Übersicht auf Preis und Markt für Liquidität
  • Regulatorisches Liquiditätspricing
  • Auswirkungen auf die Bankbilanz der Zukunft
  • Ausblick

Josef Gruber, Bereichsleiter Group Treasury, BayernLB

16.00 – 16.15 Diskussion
16.15 – 16.45 Pause mit Kaffee und Tee

16.45 – 17.15
Neue Anforderungen an die Liquidität: Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus Sicht eines kleineren Instituts

  • Konsequenzen für die Steuerung
  • Auswirkungen für die Risikobetrachtung
  • Ansätze für die jederzeitige Sicherstellung der Anforderungen

Dr. Bernd Walter, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Kreditgenossenschaft e.G.

17.15 – 17.45
Managing liquidity bottlenecks

  • Rekalibrierung von Liquiditätsrisiken
  • Intraday-Zahlungsströme und deren Bedeutung
  • Ansätze für eine pro-aktive Steuerung des Liquiditätspuffers

Harald Bänsch, Managing Director, Global Head of Liquidity Management, UniCredit Bank AG

17.45 Zusammenfassung und Ende des Konferenztages

Im Anschluss an den Konferenztag lädt Euroforum und das Frankfurt Marriott Hotel Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren.

 

Praxistag

Dienstag , 27. März 2012
(separat buchbar)

Liquiditätsmanagement in der Praxis: Transferpricing, Kennzahlen und Steuerung

8.30 – 9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 9.15
Begrüßung und Eröffnung des Praxistages durch den Vorsitzenden
Prof. Dr. Stefan Zeranski,
Brunswick European Law School

9.15 – 10.00
Modernes Liquiditätsrisikomanagement im Licht der Finanzkrise

  • Basel III, EBA, Betriebswirtschaftliche Bestandsaufnahme
  • Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk, Stresstests
  • Liquiditätsrisikostrategie in der Gesamtbanksteuerung

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School

10.00 – 10.45
Funds Transfer Pricing – Zentrales Steuerungsinstrument zum schonenden Umgang mit der Ressource Liquidität

  • Integration von Funds Transfer Pricing in die Steuerungsgrundsätze für Liquiditätsrisiken
  • Zusammensetzung von internen Transferpreisen – Liquiditäts- und Liquiditätsrisikokosten
  • Aufbau und Herleitung von Liquiditätskurven
  • Risikotransfer zwischen Marktbereichen und Treasury

Dr. Ingo Hansen, Financial Markets Treasury, Leiter Abteilung Strategie, Steuerung und Modelle, Nord∕LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale

10.45 – 11.00 Diskussion
11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 12.15
Praxisbericht: Liquidity at Risk als Instrument zur Bemessung von Liquiditätspuffern

  • Aufsichtsrechtliche Anforderung
  • Liquidity at Risk als Lösungsmöglichkeit
  • Steuerungsimplikationen
  • Abgrenzung zu anderen Ansätzen

Marcus Wilhelm, Abteilungsleiter Treasury, Kasseler Sparkasse

12.15 – 13.00
Liquiditätskennzahlen: Basel III und bankinterne Messverfahren

  • Vergleich der internen und externen Kennzahlen
  • Zukünftige Parallelität von Basel III und MaRisk
  • Anwendung der Messverfahren auf ausgewählte Produkte

Gerd Oliver Golz, Leiter Liquiditätsrisiko-Controlling, DZ BANK AG

13.00 – 13.15 Diskussion
13.15 – 14.30 Gemeinsames Mittagessen

14.30 – 15.15
Kalkulation von Liquiditätskosten – U mdenken notwendig?

  • Transparente Transferpreise für ALM und Geschäftssegmente
  • Berücksichtigung von Intradaykosten und Collateral
  • Auswirkung auf Strategie und Produktentwicklung

Robert Gumpoldsberger, Leiter Bereich Business Development, Bawag

15.15 – 16.00
Liquiditätskennzahlen: Praktische Umsetzung

  • Integration von Monitoring und Reporting in das Meldewesen
  • Meldungsauswirkung von Datengaps anhand Schätzermodellierung steuern
  • Ansätze zur Implementierung von Stressszenarien

Erik Becker, Manager, BearingPoint

16.00 – 16.15 Abschlussdiskussion

16.15 Ende des Praxistages