Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR

Umsetzung der neuen Liquiditätsvorschriften in die Praxis – Erfüllung zum 1.10.15 Pflicht! EUROFORUM SeminarStets individuell buchbar.

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Experten

Dr. Silvio Andrae
Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, arbeitet seit 2000 in der Sparkassen-Finanzgruppe. Seit einigen Jahren verantwortet er im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ein umfangreiches Spektrum von aufsichtsrechtlichen Themen der Säule I. Schwerpunkte sind die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften im Zuge von Basel III und die Europäisierung der Bankenaufsich.

Arno Kratky
ist Head of Liquidity Risk im Group Risk Management bei der Commerzbank AG. Sein Team ist verantwortlich für die Themen Liquiditätsrisiko-Modellierung und -Berichterstattung, Limitüberwachung sowie die Entwicklung von internen Policies und Richtlinien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Weiterentwicklung der Liquiditätssteuerung. (Referent beim Juni-Termin)

Christopher Kullmann
ist Director in der Strategic Solutions Group von HSBC in Deutschland und beschäftigt sich dort mit effizienten Kapitalmarktstrukturen für institutionelle Investoren. Vorher war er in ähnlicher Position bei Nomura sowie als Leiter der Structured Finance Group bei PwC Deutschland tätig.

Daniel Müller
ist Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Wirtschaftsmathematiker berät Kreditinstitute im In- und Ausland zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an das Liquiditätsrisikomanagement (z.B. durch Basel III, MaRisk, CRR , etc.).

Jörg Schäfer
ist Bundesbankoberrat im Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Als Mitglied der Working Group on Liquidity des Baseler Ausschuss ist er seit 2007 an der analytischen Bestandsaufnahme der nationalen Liquiditätsaufsichtsregime, der ersten Auswertung der Marktereignisse seit Sommer 2007, sowie der Konzipierung und Erstellung der neuen "Practices for Sound Liquidity Risk Management and Supervision beteiligt.

Prof. Dr. Christian Schmaltz
ist Assistant Professor für Finance an der Aarhus University und mit dem True North Institute in London afliiert. Er lehrt an der Frankfurt School of Finance Liquidity Risk Management und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich Liquiditätsmanagement. (Referent beim Februar-Termin)