Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR

Umsetzung der neuen Liquiditätsvorschriften in die Praxis – Erfüllung zum 1.10.15 Pflicht! EUROFORUM SeminarStets individuell buchbar.

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Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

9.00 – 9.30
Empfang mit Kaffee und Tee, Check-In und Ausgabe der Seminarunterlagen

9.30 – 11.30
Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschuss

  • Liquiditätsstandards als Reaktion auf die Finanzmarktkrise
  • Der Weg in ein internationales Liquiditätsregime
  • Baseler Liquiditätsrahmenwerk: LCR, NSFR & Beobachtungskennziffer (Schwerpunkt: Überarbeitung der NSFR)
  • Umsetzung in Europa: CRD IV, CRR und Delegierter Rechtsakt zur LCR
  • Ergänzende Meldevorschriften zu untertägigen Liquiditätsrisiken

Jörg Schäfer, Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank

11.30 – 11.45
Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

11.45 – 12.15
Pause mit Kaffee und Tee

12.15 – 13.15
Details zur europäischen LCR

  • Anwendungsbereich, Einführungsfahrplan und nächste Schritte
  • Definition der hochliquiden Aktiva
  • Netto-Liquiditätsabflüsse mit Fokus auf die Klassifikation von Einlagen
  • Besonderheiten der europäischen LCR-Regulierung im internationalen Vergleich

Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG

13.15 – 14.15
Gemeinsames Mittagessen

14.15 – 15.45
Umsetzung der neuen Liquiditätsanforderungen zur LCR und NSFR in Deutschland

  • Aktuelle Ergebnisse aus den Auswirkungsanalysen
  • Erfahrungsbericht zu den Umsetzungsaktivitäten in Deutschland
  • Aktuelle Herausforderungen in der operativen Umsetzung der LCR und NSFR
  • Integration der Liquidity Coverage Ratio in die interne Liquiditätssteuerung
  • Ausblick: Produktinnovationen im Rahmen der Einführung der LCR

Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG

15.45 – 16.15
Pause mit Kaffee und Tee

16.15 – 17.15
Regulatorische Anforderungen zur Integration der Liquiditätsrisikokosten

  • Berechnung und Simulation der Kennzahlen
  • Ökonomische und und aufsichtliche Anforderungen an die Integration der Liquiditätsrisikokosten
  • Kostenallokation

Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG

17.15 – 17.30
Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

17.30
Ende des ersten Seminartages und gemeinsamer Umtrunk

Im Anschluss an den ersten Seminartag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und knüpfen Sie neue Kontakte.

8.30 – 9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 11.00
Anwendung der LCR /NSFR aus Sicht eines Regionalinstituts

  • Berechnung und Simulation der Kennziffern
  • Offenlegungsvorschriften
  • Zusätzliche Liquiditäts-Monitoring-Tools

Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, DSGV

11.00 – 11.30
Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

11.30 – 12.00
Pause mit Kaffee und Tee

12.00 – 13.30
Bank Governance unter neuen regulatorischen Anforderungen

  • Organisatorischer Aufbau vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen
  • Three lines of defense
  • Umsetzung der Rollen und Verantwortlichkeiten am Beispiel Liquiditätsmanagement

Arno Kratky, Head of Liquidity Risks, Commerzbank AG (Juni-Termin; Referent Februar-Termin in Absprache)

13.30 – 14.30
Gemeinsames Mittagessen

14.30 – 16.00
Kapitalmarktmarktlösungen zur Optimierung des Liquiditätsmanagements

  • Risiko/Rendite-Optimierung des LCR-Portfolios
  • Heben von Ertragspotentialen außerhalb des LCRPortfolios
  • Sicherstellung der langfristigen, NSFR-anrechenbaren Finanzierung

Christopher Kullmann, Director, Strategic Solutions Group, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

16.00 – 16.30
Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

16.30
Ende des Seminars