Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR

Umsetzung der neuen Liquiditätsvorschriften in die Praxis – Erfüllung zum 1.10.15 Pflicht! EUROFORUM SeminarStets individuell buchbar.

Stets individuell buchbar.

Experten

Dr. Silvio Andrae
Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, arbeitet seit 2000 in der Sparkassen-Finanzgruppe. Seit einigen Jahren verantwortet er im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ein umfangreiches Spektrum von aufsichtsrechtlichen Themen der Säule I. Schwerpunkte waren in letzter Zeit die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften im Zuge von Basel III und die Europäisierung der Bankenaufsich, sowie das Management von Liquiditätsrisiken.

Arno Kratky
ist Head of Liquidity Risk im Group Risk Management bei der Commerzbank AG. Sein Team ist verantwortlich für die Themen Liquiditätsrisiko-Modellierung und -Berichterstattung, Limitüberwachung sowie die Entwicklung von internen Policies und Richtlinien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Weiterentwicklung der Liquiditätssteuerung, wie zum Beispiel durch Fund Transfer Pricing, Stresstests, Notfallplanung und regulatorische Vorgaben. (Referent beim Juni-Termin)

Christopher Kullmann
ist Director in der Strategic Solutions Group von HSBC in Deutschland und beschäftigt sich dort mit effizienten Kapitalmarktstrukturen für institutionelle Investoren. Vorher war er in ähnlicher Position bei Nomura sowie als Leiter der Structured Finance Group bei PwC Deutschland tätig.

Daniel Müller
ist Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Wirtschaftsmathematiker berät Kreditinstitute im In- und Ausland zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an das Liquiditätsrisikomanagement (z.B. durch Basel III, MaRisk, CRR , etc.). Seit 2011 koordiniert Daniel Müller die von der KPMG begleiteten Beratungsaktivitäten im Bereich der Umsetzung der LCR und NSFR.

Jörg Schäfer
ist Bundesbankoberrat im Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Als Mitglied der Working Group on Liquidity des Baseler Ausschuss ist er seit 2007 an der analytischen Bestandsaufnahme der nationalen Liquiditätsaufsichtsregime, der ersten Auswertung der Marktereignisse seit Sommer 2007, sowie der Konzipierung und Erstellung der neuen "Practices for Sound Liquidity Risk Management and Supervision beteiligt.