Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR

Umsetzung der neuen Liquiditäts- und Meldevorschriften in die Praxis EUROFORUM SeminarStets individuell buchbar.

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

9.00 – 9.30
Empfang mit Kaffee und Tee, Check-In und Ausgabe der Seminarunterlagen

9.30 – 11.30
Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschuss

  • Liquiditätsstandards als Reaktion auf die Finanzmarktkrise
  • Der Weg in ein internationales Liquiditätsregime
  • Baseler Liquiditätsrahmenwerk: LCR, NSFR & Beobachtungskennziffer (Schwerpunkt: Überarbeitung der NSFR)
  • Umsetzung in Europa: CRD IV, CRR und Delegierter Rechtsakt zur LCR
  • Ergänzende Meldevorschriften zu untertägigen Liquiditätsrisiken

Jörg Schäfer, Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank

11.30 – 11.45
Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

11.45 – 12.15
Pause mit Kaffee und Tee

12.15 – 13.45
Liquiditätsregulierung: ausgewählte Sachverhalte zur LCR und Ausblick auf die NSFR

  • Wesentliche Vorgaben und Auslegungssachverhalte der Liquidity Coverage Ratio
  • Einordnung der Net Stable Funding Ratio in die Liquiditätsregulierung
  • Ausblick auf künftige Anforderungen und potenzielle Auswirkungen der NetStable Funding Ratio

Dr. Matthias Maucher, Regulatory Developments, LBBW

13.45 – 14.45
Gemeinsames Mittagessen

14.45 – 16.15
Umsetzung der neuen Liquiditätsanforderungen zur LCR und NSFR in Deutschland

  • Aktuelle Ergebnisse aus den Auswirkungsanalysen
  • Erfahrungsbericht zu den Umsetzungsaktivitäten in Deutschland
  • Aktuelle Herausforderungen in der operativen Umsetzung der LCR und NSFR
  • Integration der Liquidity Coverage Ratio in die interne Liquiditätssteuerung
  • Ausblick: Produktinnovationen im Rahmen der Einführung der LCR

Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG

16.15 – 16.45
Pause mit Kaffee und Tee

16.45 – 18.15
Kapitalmarktlösungen zur Optimierung des Liquiditätsmanagements

  • Risiko/Rendite-Optimierung des LCR-Portfolios
  • Heben von Ertragspotentialen außerhalb des LCR-Portfolios
  • Sicherstellung der langfristigen, NSFR-anrechenbaren Finanzierung

Christopher Kullmann, Director, Strategic Solutions Group, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

18.15 – 18.30
Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

18.30
Ende des ersten Seminartages und gemeinsamer Umtrunk
Im Anschluss an den ersten Seminartag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und knüpfen Sie neue Kontakte.

8.30 – 9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 11.30
Anwendung der Liquiditätsvorschriften aus Sicht eines Regionalinstituts

  • Liquidität im aktuellen Umfeld
  • Simulation und Bewertung
  • Konsequenzen

Josef Gilhaus, Bereichsleiter Treasury-Management, Sparkasse Osnabrück

11.30 – 12.00
Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!
dazwischen: Pause mit Kaffee und Tee

12.00 – 13.00
Gemeinsames Mittagessen

13.00 – 15.00
Umsetzung der Liquiditätsanforderungen im Meldewesen

  • Meldung der LCR
  • Meldung der NSFR
  • Meldung der ALMM anhand der Meldebögen

Dr. Stephan Seidenspinner, Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH

15.00 – 15.30
Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

15.30
Ende des Seminars