IFF-Seminar

Marktgerechtigkeit Kontrollen – Prozesse

Aktuelle Entwicklungen im Handels-Backoffice IFF SeminarBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

Gibt es eine optimale Marktgerechtigkeitsprüfung?

Ihr Experte:
Markus Heinrich,
Geschäftsführer, Roland Eller Consulting GmbH

9.00 – 9.30
Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen

Begrüßung und Eröffnung des Seminars

  • Darstellung der Zielsetzung des Seminars und Abfrage der Teilnehmererwartungen

Selbstverständnis der Handelsabwicklung

  • Aufbauorganisatorische Zuordnung
  • Abgrenzung und Zusammenarbeit mit Controlling, Meldewesen und Rechnungswesen
  • Optimale Prozessgestaltung
  • Zusammenarbeit zwischen Front- und Backoffice zu gegenseitiger Arbeitserleichterung unter Berücksichtigung der Funktionstrennung
  • Outsourcing
  • Kostenoptimierung
  • Prüfungsfeststellungen der Aufsicht bei Prüfungen nach §44 KWG

Kontrolle der Marktgerechtigkeit (Teil I) Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung

  • Marktinformationen
  • Datenbanken
  • Arbeitsanweisungen
  • Bewertungsmöglichkeiten
  • Geld-Brief-Spannen
  • Bewertung über Rendite und Barwert
  • Bewertung über implizite Volatilität
  • Asset-Swap-Pricing

13.00 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen

Kontrolle der Marktgerechtigkeit (Teil II)

  • Optimale Ausgestaltung des Kontrollprozesses
  • Festlegung von Bandbreiten
  • Umgang mit Bandbreitenverletzungen
  • Möglichkeiten der Kontrolle: Zinskurven vs. Spreads
  • Veränderungen durch die Finanzkrise
  • Aktuelle Auslegungen der Bankenaufsicht

Kontrolle der Marktgerechtigkeit (Teil III)

  • Tagesgelder und Termingelder
  • Staatsanleihen, Jumbo-Pfandbriefe und Pfandbriefe
  • Industrieanleihen und Auslandsanleihen
  • Fondsanteile
  • Aktien
  • Devisen
  • Forward Rate Agreements (FRA's) und Swaps
  • Caps, Floors und Swaptions
  • OTC-Optionen auf Anleihen, Aktien, Indizes und Devisen

Abschlussdiskussion

Wie sehen die neuen Strukturen im Handels-Backoffice aus?

Ihr Experte:
Holger Eberl,
Bereichsleiter Abwicklung, Stadtsparkasse München

8.30 – 9.00
Empfang mit Kaffee und Tee

Anforderungen der MaRisk an das Handels-Backoffice (Teil I)

  • Veränderung der Anforderungen durch die Novellierung der MaRisk der letzten Jahre – Praktische Umsetzung
  • Möglichkeiten der Abwicklung von Spätgeschäften
  • Außer-Haus-Geschäfte: Sinnvoll oder nicht?
  • Das novellierte Bestätigungswesen
  • Einbindung des Backoffice in den NPP

Anforderungen der MaRisk an das Handels-Backoffice (Teil II)

  • Zentrales Vertragswesen als Aufgabe für das Backoffice
  • Der Klärungs- und Eskalationsprozess
  • Zur Klärung der festgestellten Unstimmigkeiten
  • Unstimmigkeiten (Stornos, Korrekturen und andere Auffälligkeiten) erkennen
  • Personalqualifikation
  • Operationelle Risiken im Backoffice

13.00 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen

Ihre Expertin:
Sabine Fritz,
Abteilungsleiterin Handelsservice, BayernLB

Collateral Management und Zentrale Kontrahenten im Backoffice

  • Collateral Management – Vorgehensweise und Unterstützung durch das Backoffice
  • Zentrale Kontrahenten (CCP) – Politische Motivation
  • Umsetzung in den Instituten
  • Neue Aufgaben und veränderte Prozesse für das Backoffice

Im Anschluss an den ersten Veranstaltungstag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren.

Kaffeepausen werden flexibel geplant.