Nationale Neuerungen in der Bankenaufsicht

als Reaktion auf die Finanzkrise EUROFORUM KonferenzDiese Veranstaltung hat bereits am 25. und 26. April 2012 in Düsseldorf stattgefunden!

Programm

Mittwoch, 25. April 2012

Stehen wir inzwischen vor einer Überregulierung?
Sind die neuen Vorschriften marktkonform?

08.30 – 09.00
Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen

09.00 – 09.15
Eröffnung der EUROFORUM -Konferenz durch den Veranstalter und Einführung durch den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler,
Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund

Aktuelle Entwicklungen

09.15 – 10.15
Überblick zu ausgewählten aktuellen Regulierungsprojekten auf internationaler und europäischer Ebene

  • Sachstand Basel III
  • Aktueller Verhandlungsstand der CRD IV (europäische Umsetzung von Basel III)
  • Besonderheit der 9%-Eigenkapitalanforderung für ausgewählte Institute
  • Neue Aufsichtsanforderungen für systemrelevante Banken (SIBs)

Reinhold Vollbracht, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

10.15 – 11.00
Die Neustrukturierung der europäischen Bankenaufsicht

  • Reform der Finanzaufsicht
  • Drei neue europäische Aufsichtsbehörden für Banken, Versicherungen und Wertpapierhandel: EBA, EIOPA, ESMA
  • Aufbauorganisation der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA)
  • Aufgaben und Kompetenzen der EBA
  • Kompetenzen der nationalen Aufsichtsbehörden
  • Auswirkungen für die Institute

Thomas Schmitz-Lippert, Abteilungspräsident Internationales, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

11.00 – 11.15
Fragen und Diskussion

11.15 – 11.45
Pause mit Kaffee und Tee

11.45 – 12.30
Makroprudenzielle Aufsicht in Deutschland und Europa

  • Makroprudenzielle Politik auf nationaler und europäischer Ebene
  • Ausgestaltung der makroprudenziellen Aufsicht in Deutschland
  • ESRB: Aufgaben und Arbeitsweise
  • Makroprudenzielle Instrumente (z.B. antizyklischer Kapitalpuffer, SIFI-Puffer)

Alexander Schulz, Leiter der Hauptgruppe Makroprudenzielle Regulierung und Verhalten von Finanzintermediären, Deutsche Bundesbank

Säule I: Änderungen durch das CRD-IVRegulierungspaket

12.30 – 13.15
Steuerung von Liquiditätsrisiken auf dem Weg zu Basel III

  • Vom Stressportfolio zum Liquiditätspuffer
  • Repricing von Liquiditätstreibern (Outflows/Inflows)
  • Transferpricing auf verschiedenen Ebenen

Andreas Hauschild, Global Head of Liquidity Management and Funding, Commerzbank AG

13.15 – 13.30
Fragen und Diskussion

13.30 – 14.45
Gemeinsames Mittagessen

14.45 – 15.30
Incremental Risk Charge und weitere Neuerungen für Marktrisiken

  • Neuer regulatorischer Rahmen für Marktrisiken
  • Ergebnisse zu Benchmark-Studien
  • Stressed VaR und weitere Anforderungen
  • Alternative Modellierungsansätze zur IRC
  • Hauptparameter der IRC

Dr. Carsten S. Wehn, Leiter Marktrisiko-Controlling Konzern, DekaBank Deutsche Girozentrale

15.30 – 16.15
Änderungen beim SolvV-Kontrahentenausfallrisiko durch die CRD IV

  • Grundsätzliche Bemessung des Kontrahentenausfallrisikos
  • Multiplikationsfaktor (1,25) für Geschäfte mit großen Instituten
  • Marktwertschwankungen aus Kontrahentenausfallrisiken
  • Stärkerer Anreiz zur Nutzung von zentralen Kontrahenten
  • Weitere Anforderungen an das Management von Kontrahentenausfallrisiken

Prof. Dr. Hermann Schulter-Mattler

16.15 – 16.45
Pause mit Kaffee und Tee

16.45 – 17.30
Einheitliche europäische Umsetzung der Baseler Anforderungen durch die CRR

  • Single Rulebook
    • Direkt wirkende Europäische Verordnung als Novum im Bankenaufsichtsrecht
    • Binding Technical Standards
  • Regelungsbereiche der CRR
    • Übereinstimmungen mit Basel III
    • Abweichungen von Basel III
  • Stand des Rechtsetzungsprozesses
    • Zeitrahmen
    • Diskussionsfelder zwischen den Europäischen Rechtsetzungsorganen

Jörg Ortgies, Abteilungsdirektor, Geschäftsbereich Bankenaufsicht, Bilanzierung, Bundesverband deutscher Banken e.V.

Säule II: Umsetzung der Neuerungen in den MaRisk

17.30 – 18.15
Aufbau und Steuerung von Kapitalpuffern

  • Prozyklik aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen
  • Kapitalerhaltungspuffer und antizyklischer Eigenkapitalpuffer
  • Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken (SIFIS)
  • Implementierung und Steuerung von Kapitalpuffern

Dr. Tobias Winkler, Abteilungsdirektor Bereich Risikomanagement/Controlling, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V.

18.15 – 18.30
Fragen und Diskussion

18.30
Ende des ersten Konferenztages

Im Anschluss an den ersten Konferenztag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und lassen Sie den Tag Revue passieren

Ihr Tagungshotel

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Novotel Düsseldorf City-West herzlich zu einem Umtrunk ein.

Donnerstag, 26. April 2012

Bereiten Sie sich optimal auf die neuen Anforderungen vor!

08.30 – 09.00
Empfang mit Kaffee und Tee

09.00 – 09.15
Eröffnung des zweiten Konferenztages durch den Vorsitzenden
Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

09.15 – 10.00
MaRisk Update – Verbesserung des Risikomanagements

  • 3. Novelle der MaRisk – Bestandsaufnahme
  • Risikotragfähigkeit aus dem Blickwinkel der Aufsicht
  • Aktuelle Entwicklungstendenzen

Johann Kalkbrenner, Bundesbankdirektor, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung München

10.00 – 10.45
Stresstests als Risikocontrolling-Instrument

  • Stresstests im Spannungsfeld zwischen Aufsichtsanforderungen und bankinternen Zielen
  • Status Quo Stresstest-Implementierung in der WGZ BANK
  • Herausforderung "risikoartenübergreifende" Stresstests
    • Szenarioauswahl und -definition
    • Festlegung der Ergebnisgrößen
    • Exkurs: EBA-Stresstests als Vorbild?
  • Ausgewählte methodische Fragestellungen
    • Zeitstruktur der Szenarien (Bsp. Lehman)
    • Makroökonomisch motivierte Kreditrisikoparameter (Bsp. Europäische Rezession)
    • Grenzen der Quantifizierbarkeit (Bsp. PIIGS)
    • "Neue" Modelle (Bsp. regionale Katastrophe)

Dr. Lutz Hahnenstein, Abteilungsleiter Kreditrisiko-Controlling, WGZ BANK AG

10.45 – 11.00
Fragen und Diskussion

11.00 – 11.30
Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 12.15
Großkredite

  • Vorgesehene Änderungen in der CRR I
  • Detailfragen aus der Änderung durch die CRD II

Thorsten Reinicke, Referent Bankenaufsichtsrecht, Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken e.V.

12.15 – 13.00
Risikotragfähigkeitskonzept – aktuelle Erfahrungen

  • Gone- vs. Going-Concern
  • Ausgestaltungsmerkmale der Risikotragfähigkeit
  • Berücksichtigung von Risikokonzentrationen und Stresstests
  • Integration in den Steuerungskreislauf

Prof. Dr. Andreas Dartsch, Dozent für Business Administration, Banking and Finance, Fachhochschule der Wirtschaft Mettmann

13.00 – 13.15
Fragen und Diskussion

13.15 – 14.30
Gemeinsames Mittagessen

Säule III: Bilanzierung und Offenlegung

14.30 – 15.15
Umstellung von HGB auf IFR S und die Auswirkungen auf die SolvV
Martin Neisen,
Regulatory Banking Leader Servicebereich Regulatory, PwC PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15.15 – 16.00
Entwicklungen in den Offenlegungspflichten der Kreditinstitute mit Bedeutung für die Bankenaufsicht

  • HGB
  • IFRS
  • SolvV

Karl-Heinz Hillen, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

16.00 – 16.15
Fragen und Diskussion

16.15
Ende der Konferenz