PRAXISWISSEN CRR II & BASEL IV

EUROFORUM Seminar26. und 27. Februar 2020, Frankfurt am Main

Programm

8.15
Empfang mit Kaffee und Tee

8.45
Begrüßung durch Euroforum und den Seminarleiter
Achim Sprengard,
Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision GmbH WPG

BASEL UND CRR – STATUS QUO

9.00
Aktuelle Entwicklungen Basel und CRD V/CRR II – Überblick

 

  • Basel III – Regulatorische Bewältigung der Finanzmarktkrise?
  • CRD V/CRR II – Zwischenschritt auf dem Weg zur Vollendung von Basel III
  • Ausblick CRR III

Ein Referent der Aufsicht ist aktuell in Abstimmung.

10.00
Zeit für erste Fragen

FOKUS CRR

10.15
Eigenmittel und TLAC

  • Hintergrund – Vom Bail-Out zum Bail-In
  • Kalibrierung der TLAC-Anforderung
  • Anforderungen an qualifizierte Instrumente
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen in der Praxis
  • Weitere Einzelthemen zu den Eigenmitteln

Julian Zimmermann, Director, LBBW

11.00
Kaffeepause

11.20
MREL

  • Institutsspezifische MREL-Festlegung (MREL Säule 2)
  • Nachrangigkeit von MREL-Forderungen und besondere Anrechnungskriterien
  • Internes MREL
  • Insolvenzhierachie von Verbindlichkeiten gemäß § 46 f KWG
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen in der Praxis

Dr. Manfred Heemann, Leiter der Abteilung „Abwicklung Grundsatz, Recht und Gremien“, BaFin

12.00
Gegenparteiausfallrisiken

  • Methodenübersicht
  • Ursprungsrisikomethode 2.0
  • Grundstruktur der SA-CCR und Abgrenzung zur vereinfachten SA-CCR

Achim Sprengard

13.00
Gemeinsames Mittagessen

13.45
Verbriefungen – Die neuen Regelungen

  • Neue Verbriefungsverordnung und Änderungen in der CRR
  • Umsetzung Basel III, inklusive Kriterien und Eigenkapitalunterlegung STS Verbriefungen
  • Anwendung zum 1.1.2019

Dr. Frank Vossmann, Director, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Termin im Februar)
Thomas Grol, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Termin im Juni)

14.30
Kaffeepause

15.00
Handelsbuchabgrenzung und Marktrisiken

  • Anforderungen an die Handelsbuchabgrenzung
  • Standardansätze und Modellmethoden für Marktrisiken
  • Der neue Standardansatz im Überblick

Achim Sprengard

16.30
Aufsichtsrechtliche Liquidität (LCR, NSFR, ALMM)

  • Inhalte der Änderungen
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen auf Beschaffung, Kosten, Qualität, Bilanzstruktur und Kalkulation

Josef Gilhaus, Bereichsleiter, Sparkasse Osnabrück

18.00
Ende des ersten Seminartages

Zum Ausklang des ersten Tages laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Festigen Sie die gewonnenen Kontakte und tauschen Sie sich über Umsetzungsfragen in informeller Atmosphäre aus.

8.30
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00
Begrüßung durch Euroforum und den Seminarleiter
Achim Sprengard

9.05
Änderungen in der Leverage Ratio

  • Inhalte der Änderungen
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen in der Praxis

Dr. Frank Vossmann (Termin im Februar)
Thomas Grol (Termin im Juni)

10.15
Kaffeepause

10.30
Großkredite

  • Geänderte Anrechnungserleichterungen und Kreditrisikominderungen
  • Definition von Kontrolle und wirtschaftliche Abhängigkeiten
  • Auswirkungen auf die Prozesse

Achim Sprengard

12.00
Gemeinsames Mittagessen

13.00
Änderungen in der Offenlegungspraxis

  • Anwendungsbereich der Offenlegung
  • Zusätzliche quantitative und qualitative Offenlegungsanforderungen

Achim Sprengard

FOKUS BASEL IV

13.30
Der neue KSA – Die Überarbeitung des Standardansatzes für das Kreditrisiko

  • Ziele der Überarbeitung
  • Erhöhung der Granularität durch Einführung neuer Forderungsklassen
  • Behandlung von Immobilienkrediten
  • Umsetzungszeitplan und Anwendungsbeispiele

Edgar Weirauch, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank (Termin im Februar)
Jochen Flach, Hauptgruppenleiter Bankenregulierung III, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank (Termin im Juni)

15.15
Kaffeepause

15.30
IRBA – Neuer Baseler Ansatz zur Reduzierung der RWA-Abweichung

  • Inhalte der Neuerungen
  • RWA-Steuerung: Begrenzung und Anwendung
  • Prüfung durch die Aufsicht
  • Der KSA als Teil der Floor-Regelung: Bedeutung in der Praxis

Dr. Frank Vossmann (Termin im Februar und Juni)

16.15
OpRisk – Änderungen und Konsequenzen für die Kreditinstitute

  • Der SMA – Neue Regulierung des OpRisk
  • Komponenten des SMA
  • Umsetzung und Handlungsempfehlungen

Achim Sprengard

17.00
Handlungsempfehlungen

17.15
Ende des zweiten Seminartages