Praxiswissen CRR II & BASEL IV

Die wichtigsten Eckpunkte: Bereiten Sie sich jetzt auf die Umsetzung vor! EUROFORUM Seminar3. und 4. Dezember 2018, Köln

Programm

8.15
Empfang mit Kaffee und Tee

8.45
Begrüßung durch EUROFORUM und den Seminarleiter
Achim Sprengard,
Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision GmbH WPG

BASEL UND CRR  STATUS QUO

9.00
Aktuelle Entwicklungen Basel und CRD V/CRR II – Überblick

  • Basel III – Regulatorische Bewältigung der Finanzmarktkrise?
  • CRD V/CRR II – Zwischenschritt auf dem Weg zur Vollendung von Basel III

Birgit Höpfner, Referatsleiterin, BaFin

FOKUS CRR

10.00
Eigenmittel und TLAC

  • Hintergrund - Vom Bail-Out zum Bail-In
  • Kalibrierung der TLAC-Anforderung
  • Anforderungen an qualifizierte Instrumente
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen in der Praxis
  • Weitere Einzelthemen zu den Eigenmitteln

Julian Zimmermann, Director, LBBW

10.40
MREL

  • Institutsspezifische MREL-Festlegung (MREL Säule 2)
  • Nachrangigkeit von MREL-Forderungen und besondere Anrechnungskriterien
  • Internes MREL
  • Änderung der Insolvenzhierarchie von Verbindlichkeiten gemäß § 46 f KWG
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen in der Praxis

Dr. Manfred Heemann, Leiter der Abteilung „Abwicklung Grundsatz, Recht und Gremien“, BaFin

11.20
Kaffeepause

11.45
Gegenparteiausfallrisiken

  • Methodenübersicht
  • Ursprungsrisikomethode 2.0
  • Grundstruktur der SA-CCR und Abgrenzung zur vereinfachten SA-CCR

Achim Sprengard

13.00
Gemeinsames Mittagessen

13.45
Verbriefungen – Die neuen Regelungen

  • Neue Verbriefungsverordnung und Änderungen in der CRR
  • Umsetzung Basel III, inklusive Kriterien und Eigenkapitalunterlegung STS Verbriefungen
  • Anwendung zum 1.1.2019

Thomas Grol, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

14.30
Handelsbuchabgrenzung und Marktrisiken

  • Anforderungen an die Handelsbuchabgrenzung
  • Standardansätze und Modellmethoden für Marktrisiken
  • Der neue Standardansatz im Überblick

Achim Sprengard

16.00
Kaffeepause

16.30
Aufsichtsrechtliche Liquidität (LCR, NSFR, ALMM)

  • Inhalte der Änderungen
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen auf Beschaffung, Kosten, Qualität, Bilanzstruktur und Kalkulation

Josef Gilhaus, Bereichsleiter, Sparkasse Osnabrück

18.00
Ende des ersten Seminartages

Zum Ausklang des ersten Tages laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Festigen Sie die gewonnenen Kontakte und tauschen Sie sich über Umsetzungsfragen in informeller Atmosphäre aus.

8.30
Empfang mit Kaffee und Tee

9.00
Begrüßung durch EUROFORUM und den Seminarleiter
Achim Sprengard

9.05
Änderungen in der Leverage Ratio

  • Inhalte der Änderungen
  • Anwendungszeitplan
  • Auswirkungen in der Praxis

Thomas Grol

10.00
Großkredite

  • Geänderte Anrechnungserleichterungen und Kreditrisikominderungen
  • Definition von Kontrolle und wirtschaftliche Abhängigkeiten
  • Auswirkungen auf die Prozesse

Achim Sprengard

11.00
Kaffeepause

11.30
Änderungen in der Offenlegungspraxis

  • Anwendungsbereich der Offenlegung
  • Zusätzliche quantitative und qualitative Offenlegungsanforderungen

Achim Sprengard

12.15
Gemeinsames Mittagessen

FOKUS BASEL IV

13.15
Der neue KSA - Die Überarbeitung des Standardansatzes für das Kreditrisiko

  • Ziele der Überarbeitung
  • Erhöhung der Granularität durch Einführung neuer Forderungsklassen
  • Behandlung von Immobilienkrediten
  • Umsetzungszeitplan und Anwendungsbeispiele

Jochen Flach, Hauptgruppenleiter Bankenregulierung III, Deutsche Bundesbank

14.45
OpRisk – Änderungen und Konsequenzen für die Kreditinstitute

  • Der SMA – Neue Regulierung des OpRisk
  • Komponenten des SMA
  • Umsetzung und Handlungsempfehlungen

Achim Sprengard

15.30
Kaffeepause

16.00
IRBA – Neuer Baseler Ansatz zur Reduzierung der RWA-Abweichung

  • Inhalte der Neuerungen
  • RWA-Steuerung: Begrenzung und Anwendung
  • Prüfung durch die Aufsicht
  • Der KSA als Teil der Floor-Regelung: Bedeutung in der Praxis

Thomas Grol

17.00
Handlungsempfehlungen

17.15
Ende des zweiten Seminartages