Programm
DIENSTAG, 21. MAI 2019
Die Vermarktungschancen im Intraday-Handel effektiv erschließen
GETRENNT BUCHBAR
Ihr Referent: Richard Plum, Produktmanager Consulting, ProCom GmbH, Aachen
Intraday-Markt – Funktionsweise, Marktdesign und Preisbildung
- Einordnung und Marktdesign des Intraday-Marktes in Europa
- Verlauf am Intraday-Markt
- Intraday Marktkopplung (XBID)
- Welche Börse (NEMO) in welchen Märkten
- Funktionsweise des Intraday-Marktes (Produkte, Prozesse, Schnittstellen)
- Teilnehmer im Intraday-Handel
Bewertung Handelsstrategien und Optimierungsansätze Regelenergie vs. Intraday
- Übersicht über Regelenergiemärkte und ihre technischen Voraussetzungen
- Kombination der Optimierungsziele (Langfrist, SDL, Kurzfrist) und Ableitung Gesamtzielfunktion
- Berücksichtigung resultierender Wechselbeziehungen (Nebenbedingungen) bei verschiedenen Vermarktungskanälen in der Optimierung
- Identifikation einer Angebotsstrategie
- Implementierungsansätze
Automatisierter Handel – Rückblick, Gegenwart und Ausblick
- Entwicklung der Finanzmärkte, Unterschiede zum Energiehandel
- Systematic Trading, Algorithmic Trading oder doch Automated Trading?
- Auf welchen Strom- und Gasmärkten kann algorithmisch gehandelt werden und wie erhält man Zugang zu diesen?
Die Intraday-Vermarktung in der Praxis
- Direktvermarktung am Intradaymarkt
- Vermeidung von Ausgleichsenergie (Position Closing)
- Flexibilitätsvermarktung am Intradaymarkt
- Assetvermarktung am Intradaymarkt
- Grenzüberschreitende Arbitrage am Intradaymarkt
Die Funktionsweise von Handelsalgorithmen
- Ab wann sprechen wir von einem Algorithmus und welche Arten gibt es?
- Von Timing, Limits, Volumen und Ordertypen
- Interner Markt für die Ausführung multipler Algorithmen nötig?
- Ausgewählte Beispiele und Herausforderungen in der Praxis
Die Entwicklung des Intraday-Handels
- Auswirkungen von XBID auf den automatisierten Handel
- XBID Praxisbericht
- Kurzfristige Optimierung zur Verbesserung des Handelsergebnisses
- Anwendungsfälle zur Einbindung von Artifical Intelligence und deren Auswirkung auf den automatisierten Handel
Algotrading im Einsatz
- Welche Möglichkeiten zur Parametrierung von Algorithmen gibt es?
- Wie kann das Verhalten eines Algorithmus nachvollzogen werden?
- Automatisierte Flexibilitätsvermarktung am Intraday-Markt
- Automatisierung vor- und nachgelagerter Prozesse
Abschließende Diskussion
- Zukünftige Entwicklung des Intraday-Handels
- Wie werden sich die Preise am Intraday-Markt mit Zunahme von Intensität und Liquidität ändern?
- Wohin werden sich automatisierte Handelslösungen entwickeln?
- Wird es zukünftig eine Zwei-Klassen-Gesellschaft am Intradaymarkt geben – Akteure mit und ohne Algotrader?
ZEITRAHMEN DES WORKSHOPS
9.30 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen
10.00 Begrüßung durch Euroforum und den Seminarleiter
11.15 Pause mit Kaffee und Tee
13.00 Gemeinsames Mittagessen
15.30 Pause mit Kaffee und Tee
17.30 Ende des Workshops
MITTWOCH, 22. MAI 2019
8.30 – 9.00
Empfang mit Kaffee und Tee
9.00 – 9.15
Begrüßung durch Euroforum und die Vorsitzenden
Professor Dr. Alexander Bade, Energiewirtschaft und Management Fakultät Business Science and Management, Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Die Vermarktung von Flexibilitäten: noch ein Wachstumsmarkt?
9.15 – 9.35
In zunehmend volatilen Zeiten: Wie und wo können Flexibilitäten am gewinnbringendsten vermarktet werden?
- Marktentwicklung
- Einfluss rechtlicher und regulatorischer Maßnahmen auf die Flexibilitätsvermarktung
- Übersicht und Verzahnung verschiedener Märkte
- Wo steckt das größte Wachstumspotenzial?
Andreas Remmele, Key Account Manager Vertrieb Großkunden, Lechwerke AG, Augsburg
Bewegung im Regelenergiemarkt: Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen
9.35 – 9.55
Weiterentwicklung des SRL- und MRL-Marktes in Deutschland – welche nächsten Schritte kommen?
- Der Regelarbeitsmarkt als nächster großer Schritt in der Marktentwicklung
- Inhalte der europäischen Regelarbeitsplattformen ab 2021
Dr. Christian Linnemann, Fachgebietsleiter Regelleistung, 50Hertz Transmission GmbH, Berlin
9.55 – 10.15
Weiterentwicklung des PRL-Marktes im Rahmen einer europäischen Kooperation – was ändert sich in Deutschland?
- Ziele und Grundlagen der FCR Cooperation
- Anstehende Veränderungen im Produktdesign
- Europäische Harmonisierung von Anforderungen
Kay Wiedemann, Experte Regelenergie, TransnetBW GmbH, Stuttgart
10.15 – 10.45
Fragen und Diskussion
10.45 – 11.15
Networking Break mit Kaffee und Tee
Das neue Mischpreisverfahren und die Vereinbarkeit mit dem Strommarktdesign
11.15 – 11.45 HEIßER STUHL:
Gewinner und Verlierer des neuen Mischpreisverfahrens: Chancen und Hürden gegenüber gestellt
Jochen Schwill, Geschäftsführer, Next Kraftwerke GmbH, Köln
11.45 – 12.30 DISKUSSION:
Der Regelenergiemarkt auf dem Prüfstand: Wie lassen sich Regulierung und Energy-Only-Markt in Einklang bringen?
- Harmonisierung der europäischen Regelenergiemärkte – Herausforderungen und Chancen
- Flexibilitätsvermarktung im aktuellen Strommarktdesign
- Welche Preisdifferenzen sind nötig, damit sich das Investment in Erzeugung noch lohnt?
- Wann ist die Mitwirkung am Regelenergiemarkt (noch) lukrativ?
- Lohnt sich Bilanzkreistreue noch?
- Wechselwirkungen Intraday-Handel und Regelenergie
Simon Behrens, Referent Energieregulierung, Referat 608 Zugang zu Elektrizitätsübertragungsnetzen, grenzüberschreitender Stromhandel, Bundesnetzagentur, Bonn
Jochen Schwill
Thorsten Rüther, Referat III B 4, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin
12.30 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen
Netzengpässe und Netzkapazitäten – Welche Bedarfe an Flexibilitäten bestehen und wo?
14.00 – 14.20
Die Rolle des Verteilnetzbetreibers im Markt der Flexibilitäten – Der DSO 3.0
- Energiewende und zunehmende Elektrifizierung - die Auswirkungen auf die Netze
- Systemverantwortung in dezentralen Strukturen
- Der Lösungsansatz „intelligente Verteilnetzkaskade“
- Chancen und Risiken für Verteilnetzbetreiber
Frank Pieper, Geschäftsführer, WSW Netz GmbH, Wuppertal
14.20 – 14.40
Die Trennung der deutsch-österreichischen Preiszone – Auswirkungen und Erfahrungen nach einem halben Jahr der Umsetzung
- Kapazitäten und Preisentwicklungen
- Systemevolution in der Region CWE
- Relevant Umsetzungsthemen aus den NC/GL und Ausblick auf die Anforderungen aus dem Clean Energy Package
DI Dr. Christine Materazzi-Wagner, Leiterin Abteilung Strom, E-Control Austria, Wien
14.40 – 15.00
Umgang mit Engpässen im europäischen Netz und Auswirkungen auf den europäischen Stromhandel
Dr. Bastian Schwark, Head of Market Operations, Swissgrid AG, Aarau
15.00 – 15.30
Fragen und Diskussion
15.30 – 16.00
Networkingpause mit Kaffee und Tee
Lokale Märkte zur Vermeidung von Netzengpässen – wie es funktionieren kann
16.00 – 16.20
Lokale Märkte für netzdienliche Flexibilität: Wunderwaffe gegen Engpässe?
- Aktuelle Entwicklungen im Redispatch
- Was genau ist eigentlich das Problem?
- Rückwirkungen auf den Strommarkt
Thorsten Rüther
16.20 – 16.40
Lokale Flexibilitätsmärkte – Ein Geschäftsmodell für Flexibilitätsvermarkter?
- Pilotprojekt mit Entelios und MITNETZ Strom
- Lokale Flexibilitätsmärkte als logische Ergänzung zum bestehenden Strommarktdesign
- Der regulatorische Rahmen für lokale Flexibilitätsmärkte: Entwicklungen auf deutscher und europäischer Ebene
Benedikt Deuchert, Project Manager Central & Western Europe, NODES AS, München
16.40 – 17.00
Fragen und Diskussion
Batteriespeicher und Demand Side Management in der Flexibilitätsvermarktung: Wann wird es ein auskömmliches und nachhaltiges Geschäftsmodell?
17.00 – 17.20
Herausforderung Demand Response Management in AT
- Entwicklung Demand Response Management in AT
- Herausforderung Markttrennung DE/AT
- Einbindung neuer Technologien – Wasserstoff, Batterien
Harald Ott, Produktmanager Demand Response, New Business Solutions, VERBUND Solutions GmbH, Wien
17.20 – 17.40
BMW Speicherfarm Werk Leipzig, 2nd-use Speicher in der Regelleistungsvermarktung
- Primäregelleistungsvermarktung Speicherfarm
- Potentiale bei der lokalen Optimierung
- Regulatorische Hemmnisse
Michael Müller-Ruff, Referent Produktmanagement energy services, BMW Group, München
17.40 – 18.00
Elektroautos für die Bereitstellung von Flexibilitäten – vehicle-to-grid wird Wirklichkeit?
- Erstmalige Präqualifikation eines Elektrofahrzeugs für die Erbringung von Primärregelleistung
- Einwöchige Erbringungsphase im Pool mit second-use-Stationärspeichern
- Multi-Use der Flexibilität: Stabilisierung eines Inselnetzes und Redispatch-Maßnahmen
Dr.Ing. Raphael Hollinger, Vermarktung, The Mobility House GmbH, München
18.00 – 18.15
Fragen und Diskussion
18.15 – 18.30
Zusammenfassung durch die Vorsitzenden
18.30
Ende des ersten Konferenztages
19.00
NETWORKING AM ABEND
Lassen Sie den ersten Konferenztag in ungezwungener Atmosphäre und bei netten Gesprächen ausklingen.
DONNERSTAG 23. MAI 2019
9.00 – 9.15
Begrüßung durch Euroforum und die Vorsitzenden
Dr. Jörg Strese, CMO, Carbon-Clean Technologies GmbH, Köln
Intraday-Handel im Fokus: Wie dieses Marktsegment weiter an Attraktivität gewinnt
9.15 – 9.35
Regelenergiemarkt oder Intraday-Handel: Was macht wann für wen Sinn?
- Gegenüberstellung von Vermarktung von Flexiblitiäten im Regelenergiemarkt und Spot-Markt
- Herausforderungen und Mehrwerte abhängig von Assets, die Flexibilität liefern
- Beispiele aus der Praxis
Sandra Trittin, Co-Founder & Head of Business Development, tiko Energy Solutions AG, Olten
9.35 – 9.55
Make or Buy: Entscheidungsparameter für eigenen Börsenzugang oder Marktzugang über Dritte
- Welche Faktoren müssen bei der Entscheidung in Betracht gezogen werden?
- Börsenzulassung, IT-Infrastruktur, 24/7 Besetzung als Hürden?
- Ganz oder gar nicht?! Welche Einzelprozesse könnten als Dienstleistung ausgelagert werden?
Stefan vom Endt, Senior Short Term Trader, Trianel GmbH, Aachen
9.55 – 10.15
Fragen und Diskussion
10.15 – 10.45
Networking Break mit Kaffee und Tee
10.45 – 11.05
Innovationen und Evolutionen am europäischen Kurzfrist-Markt
- XBID – Bilanz und Ausblick
- Enera – Erste Erfahrungen aus der Praxis
- Weiterentwicklung und Performance-Steigerungen im kontinuierlichen Handel
Katharina Niciejewska, Senior Key Account Manager, EPEX SPOT SE, Leipzig
11.05 – 11.25
Alternative Börsenplätze: Lassen sich 20 Jahre an Erfahrungen im Intraday Handel aus Skandinavien auf die DACH-Region übertragen?
Peter Böhmwalder, Central Europe Key Account Manager, Nord Pool Group, Berlin
Digitalisierung – Automatisierung – Algo-Trading – Künstliche Intelligenz
11.25 – 11.45
Roboterkrieg: Wer hat den besten Trading-Bot?
- Wie mache ich meinen Trading-Bot zur #1?
- Welche Daten machen meinen Trading-Bot besser?
- Wie bleibt mein Trading-Bot zukunftsfähig?
- Welche Rolle spielt AI?
Jürgen Mayerhofer, Geschäftsführer, VisoTech GmbH, Wien
11.45 – 12.15
Fragen und Diskussion
12.15 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen
14.00 – 14.20
Neue Spielfelder für den Kurzfristhandel – Rechtliche Herausforderungen des Algo-Tradings
- Verhaltenszurechnung und Haftung sog. Software Agents
- Wie hat der intelligente Roboter im Rahmen seiner Programmierung mit klassischen Dilemmata umzugehen?
Dr. Carmen Schneider, Rechtsanwältin und Partnerin, Chatham Partners LLP, Hamburg
14.20 – 14.40
Automatisierung, Algo-Trading und KI – was heute schon möglich ist
- Automatisierung und Algorithmen, wo liegt eigentlich der Unterschied?
- Algo-Trading standalone oder unterstützend: Was will ich erreichen und wann bin ich zufrieden?
- Algo 2020: Wo geht die Reise hin?
Patrick Otto, Head of Intraday Continent, Statkraft Markets GmbH, Düsseldorf
14.40 – 15.00
Fragen und Diskussion
15.00 – 15.30
Zusammenfassung durch die Vorsitzenden
15.30
Ende der 12. Euroforum-Konferenz Regelenergiemarkt Strom und Intraday-Handel
