Management-Kurzstudium in 8 Monaten mit Abschlusszertifikat der Universität Duisburg-Essen

Risikomanagement für Versicherungen

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Schriftliche Module

24. Mai 2013: Einführungsvorlesung als Webinar

Schriftliche Module 1 – 4
Grundlagen des Risikomanagements

Der Versicherungsmarkt, seine Teilnehmer und Herausforderungen

  • Typologie von Erst- & Rückversicherern, Versicherungsvermittlern und -kunden
  • Die Aufsichtsbehörde
  • Versicherungsverbände
  • Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
  • Versicherbarkeit von Großrisiken

Dr. Andreas Kruse, Gesellschafter, Genillard & Kruse GmbH

Komponenten des Risikomanagements

  • Risikoidentifikation und -klassifikation
  • Risikobemessung und -bewertung
  • Risikoaggregation: Die Bestimmung von Gesamtrisikoumfang und Eigenkapitalbedarf
  • Risikobewältigung und -controlling
  • Organisation von Risikomanagementsystemen
  • Beyond Economic Value und CAPM: Wertorientiertes Management auf Grundlage des Risikomanagements

Dr. Werner Gleißner, Vorstand, Future Value Group AG, und
Dr. Herbert Lienhard, Partner, Funk RMCE GmbH

Risikomanagement in der Schaden- und Unfallversicherung

  • Risikomodelle der Schaden- und Unfallversicherung
    • Das individuelle Modell
    • Das kollektive Modell
    • Modelle für Naturgefahren
  • Grundlagen der Tarifierung
  • (Nicht-)Proportionale Rückversicherung
  • Aspekte eines quantitativen Risikomanagements
    • Risikomaße und Solvenzkapitalbestimmung
    • Interne Risikomodelle

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professur für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Rückversicherung und Alternativer Risikotransfer (ART )

  • Grundlagen, Begrifflichkeiten und Funktionen der Rückversicherung
  • (Semi-)Obligatorische und fakultative Rückversicherung
  • Proportionale und nicht-proportionale Rückversicherung
  • ART-Produkte
  • Wirkung der Rückversicherungsformen auf Bilanz und GuV

Johannes L. Grondinger von Steinsdorff, Bereichsleiter, Deutsche Rückversicherung AG

Schriftliche Module 5 – 8
Regulatorische Anforderungen an das Risikomanagement

Rechtliche Rahmenbedingungen des Risikomanagements

  • Allgemeines und gesellschaftsrechtliches Umfeld
  • Versicherungsspezifische Regelungen
    • Corporate Governance
    • Zulässiger Geschäftsbetrieb
    • Vermögensanlage
    • Leistungsfähigkeit von Rückversicherern
    • Kapitalausstattung
    • Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung
  • Ausblick auf Solvency II

Karl Borowski, Prokurist, KPMG AG, und
Dr. Thomas C. Varain, Leiter Planung, Bilanzierung, Reporting, AXA Konzern AG

Solvency II

  • Entstehung und Motivation
  • Regulierungssysteme im Vergleich
  • Das 3-Säulen-Konzept
  • Anforderungen und Chancen im Hinblick auf das Produktportfolio
  • Anforderungen an das Kapitalanlagenmanagement
  • Ausblick

Prof. Dr. Frank Andreas Schittenhelm, Professur für Finanzmanagement, Hochschule Nürtingen-Geislingen

Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Versicherungen (MaRiskVA)

  • Zielsetzung und Struktur des Rundschreibens R 3∕2009
  • Rechtlicher Rahmen und Grundprinzipien
  • Elemente eines angemessenen Risikomanagements
  • Aufgaben der Internen Revision
  • Weitere Anforderungen und Ausblick

Dr. Frederik Boetius, Partner, WP∕Aktuar (DAV), und
Karl Borowski, Prokurist, KPMG AG

Auswahl und Implementierung eines softwaregestützten Risikomanagements

  • Strategische Perspektive
    • Risikomanagement als Top-Managementaufgabe
    • Einführungsprozess
    • Organisatorische Einbettung
    • Integrierte Unternehmensführungskonzepte
  • IT-Fragestellungen
    • Methodische Grundlagen und Kriterien
    • Übersicht und Klassifizierung von Software
    • Einbettung der Software in das IT-System
    • Implementierungsprozess

Dr. Werner Gleißner, Vorstand, Future Value Group AG

Schriftliche Module 9 – 12
Kapitalanlagenmanagement

Kapitalanlagekategorien

  • Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
  • Festverzinsliche Anlagen
  • Fondsinvestments
  • Anlagen in strukturierten Produkten
  • Immobilieninvestments
  • Alternative Investments
  • Ausblick auf Solvency II

Dr. Ulrich Krüger, Director und Senior Relationshipmanager Insurance, Barclays

Kapitalanlagevorschriften nach Solvency II

  • Entwicklung der Solvenzaufsicht bis Solvency II
  • Eigenmittelunterlegung von Kapitalanlagerisiken
  • Risikomanagement der Kapitalanlagen
  • Transparenzanforderungen
  • Kapitalanlagen und Gruppenaufsicht
  • Ausblick

Dr. Andreas Freiling, Wirtschaftsprüfer, Partner, EMEIA Insurance Leader, Ernst & Young GmbH

Kapitalanlagestrategien

  • Kapitalanlage als Wettbewerbsfaktor im Versicherungsmarkt
  • Zielsetzung der Kapitalanlagen im Unternehmen
  • Kapitalanlage und Risikomanagement
  • Strategische Asset-Allokation und Portfoliooptimierung
  • Veränderungen im Kapitalmarktumfeld: Auswirkungen auf Kapitalanlagen der Versicherer

Dr. Wolfram Gerdes, Vorstand Kapitalanlagen und Finanzen, Kirchliche Versorgungskassen KZVK und VKPB

Wertsicherungsstrategien im Asset-Management

  • Neue Entwicklungen im Bereich Wertsicherungsstrategien
  • Funktionsweise von Wertsicherungsstrategien
    • Optionsbasierte Strategien
    • CPPI
    • TIPP
    • OPPI
  • Gap-Risiken
  • Transaktionskosten und Trigger-Trading
  • Evaluierung von Wertsicherungsstrategien

Prof. Dr. Antje Mahayni und
M.Sc. Daniel Zieling, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Duisburg-Essen

Schriftliche Module 13 – 16
Risikomanagement in der Lebensversicherung

Regulatorischer Rahmen und Wirtschaftlichkeit von Langlebigkeitsrisiken

  • Regulatorische Anforderungen und Zielsetzungen
  • Bestimmung ökonomischer Reserven
    • Barwert des erwarteten Cash-Flows
    • Market Value Margin
    • Beispiel
  • Risikokapital-Modell
    • Standardmodell für Solvency II
    • Einfaches internes Modell
    • Beispiel
  • Wirtschaftliche Auswirkungen

Prof. Dr. Michael Koller, Group Risk Director, Prudential Assurance

Indizes und Forwardkurven für Pricing und Verbriefung von Langlebigkeitsrisiken

  • Indizes als Basis für den Risikotransfer
    • Cohort-Indizes: Buckets, National, International etc.
    • Age-Indizes
    • Custom-Indizes
  • Finanzprodukte für den Transfer von Langlebigkeitsrisiken
  • Berücksichtigung des Basisrisikos
  • Langlebigkeit Forward-Curves und Pricing

Dr. Albert Jürgen Enders, Geschäftsführer, ValueData7 GmbH

Asset Liability Management (ALM)

  • Overlay-Management in Lebensversicherungsverträgen und Pensionsfonds
  • Overlay-Strategien
    • Deterministische Modelle (Cash-Flow Matching, Duration Matching)
    • Dynamische stochastische Modelle
    • Monte-Carlo-Simulationen
  • Aktuelle Herausforderungen für das ALM im Zuge des gestiegenen Kontrahentenrisikos

Prof. Dr. Antje Mahayni und
Daniel Schwake, Senior Consultant, Deloitte & Touche GmbH

Integrierte Risikosteuerung in der Lebensversicherung

  • ALM und KA-Controlling im Investmentprozess
  • Ertrags- und Risikodimension in der ALM-Steuerung
  • Strategieanalyse und ALM-Ergebnis
    • Ruinrisiko und Bestimmung der strategischen Bonität
    • Simultananalyse und Ergebnisanalyse
    • Schnittstelle zu KA-Management und -Controlling
  • Operatives Risiko-Controlling und -Reporting der Kapitalanlagen

PD Dr. Volker G. Heinke, Mitglied der Vorstände, LVM Versicherungen

13. Dezember 2013: Prüfungsausblick als Webinar