Der Risikomanager in der Versicherungswirtschaft

Praxisnahe Einführung in Solvency II EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

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Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Erster Tag, 19. Mai 2014

MODUL 1:
Rechtliche Rahmenbedingungen des Risikomanagements/Interne und externe Risikomodellierung

9.00 – 10.00
Empfang mit Kaffee und Tee
Ausgabe der Tagungsunterlagen

10.00 – 11.00
Interne und externe Anforderungen an das Risikomanagement (Teil 1)

  • Anforderungen an das Risikomanagement
    • Interne Anforderungen
    • Externe Anforderungen mit Fokus auf die Solvency II Vorbereitungsphase
      • FLAOR/ORSA
      • Governance-System
      • Externe Berichtspflichten
      • Vorantragsphase für interne Modelle

Sebastian Stark, Prokurist, Risk Insurance, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 13.00
Interne und externe Anforderungen an das Risikomanagement (Teil 2)

  • Herausforderungen durch die Solvency II-Vorbereitungsphase
    • Säule I: Herausforderungen für das quantitative Risikomanagement
    • Säule II: Herausforderungen für das qualitative Risikomanagement
    • Säule III: Herausforderungen für die Offenlegung und Aufsichtsberichterstattung
  • Auswirkungen von Solvency II und Lösungsansätze
    • Säule I: Modellwelt und Bilanzierung
    • Säule II: Unternehmenssteuerung
    • Säule III: Offenlegung und Aufsichtsberichterstattung

Sebastian Stark

13.00 – 14.00 Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 15.00
Einführung in die moderne Risikomodellierung (Teil 1)

  • Risikobegriff und Risiko-Controlling in Anlehnung an die MaRisk:
    • Prozess der Risikoidentifikation im Versicherungsunternehmen
    • Verfahren der Risikomessung und -bewertung
    • Methoden der Risikoaggregation

Günter Wanner, Consultant, FinRisk Management GmbH

15.00 – 15.30 Pause mit Kaffee und Tee

15.30 – 18.00
Einführung in die moderne Risikomodellierung (Teil 2)

  • Grundlagen der Risikomodellierung unter Solvency II
    • Anforderungen nach EU-Richtlinie
    • Risikomodellierung nach der Standardformel
    • Besonderheiten bei Nutzung interner Modelle
    • Validierung von Risikomodellen im ORSA-Prozess
  • Aktuelle Herausforderungen der Risikomodellierung, nach Segmenten
    • Schaden- und Unfallversicherung
    • Lebensversicherung
    • Krankenversicherung
  • Leistungen und Grenzen von Risikomodellen

Günter Wanner

18.00 Ende des ersten Akademietages

Ausklang des Seminartages mit einem Umtrunk und Imbiss auf Einladung von EUROFORUM, mit anschließendem Spaziergang durch die Rheinwiesen.

Das Hotel Novotel City West lädt Sie herzlich zu einem Umtrunk ein.

Zweiter Tag: 20. Mai 2014

MODUL 2:
Qualitatives und Quantitatives Risikomanagement in der Versicherungspraxis

8.30–9.00
Begrüßung mit Kaffee und Tee

9.00 – 11.00
Wesentliche Elemente eines Integrierten Risikomanagementsystems

  • Konzeption und Aufbau eines integrierten Risikomanagementsystems
  • Regulatorische Rahmenbedingungen
  • Rollen und Verantwortlichkeiten
  • Risikomanagementzyklus
    • Risikoidentifikation
    • Risikomodellierung und -bewertung
    • Berichterstattung und Überwachung
    • Steuerung
  • Ökonomisches Risikokapital und Profitabilität
  • Einbettung in die Unternehmensorganisation

Martin Brown, Chief Risk Officer, ERGO Versicherungsgruppe

11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 13.00
Umsetzung eines Integrierten Risikomanagementsystems in der Praxis (Teil 1)

  • Organisation der Risikomanagement-Funktion einer Internationalen Versicherungsgruppe
  • Umsetzung des Risikomanagementzyklus in der Praxis
  • Risikomodellierung und -bewertung
    • Interne Steuerung versus Regulatorische Berichterstattung
    • Steuerung aus Gruppensicht versus Solosicht

Martin Brown

13.00 – 14.00 Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 15.00
Umsetzung eines Integrierten Risikomanagementsystems in der Praxis (Teil 2)

  • Erfahrungsbericht zur Internal Model Application Process
  • Einbettung in Unternehmensentscheidungen – Anwendung und Erfahrungen
    • Strategisches ALM
    • Planungsprozesse
    • Produktentwicklung und Vertriebssteuerung

Martin Brown

15.00 – 15.30 Pause mit Kaffee und Tee

15.30 – 17.00
Besonderheiten der Risikosteuerung in der Lebens- und Krankenversicherung – Praxisbericht

  • Risikoanalyse in der Lebensversicherung
  • Quantifizierung
  • Spezifische Steuerungsprozesse der Lebensversicherung in der Praxis
    • Kernelemente
    • Herausforderungen
  • Absicherung von langfristigen Garantien

Martin Brown

17.00 – 17.30
Besonderheiten der Risikosteuerung in der Schaden- und Unfallversicherung – Praxisbericht

  • Risikoanalyse in der Sachversicherung
  • Quantifizierung
  • Spezifische Steuerungsprozesse der Sachversicherung in der Praxis
    • Kernelemente
    • Herausforderungen

Martin Brown

17.30 Ende des zweiten Akademietages

EUROFORUM lädt zu einer Stadtführung durch die Düsseldorfer Altstadt mit anschließendem gemeinsamen Abendessen ein.

Dritter Tag, 21. Mai 2014

MODUL 3:
Herausforderung ORSA/FLAOR und externes Berichtswesen

8.30–9.00
Begrüßung mit Kaffee und Tee

9.00 – 11.00
Externe Berichtspflichten nach Säule 3

  • Überblick über die Berichterstattungspflichten nach Solvency II
    • Aufsichtsberichterstattung gemäß Solvency II-Vorbereitungsphase
    • Berichtspflichten nach Anwendung von Solvency II
  • Solvenzbilanz als zentraler Bestandteil von Säule 1 und 3
  • Anwendbarkeit der IFRS für die Bewertung nach Solvency II
  • Umsetzungsstrategien für die Solvency II-Berichtspflichten

Sebastian Stark

11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee

11.30 – 13.30
ORSA – Bestandteile, Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten

  • Was ist ORSA und was ist ORSA nicht?
  • Anforderungen in 2014 und ab 2015: Was ist wann umzusetzen?
  • Konkretisierung der ORSA-Anforderungen und -Prozessschritte
  • Analysen über den Planungshorizont und Einbettung in Strategieprozesse
  • Blick auf den Markt: Status Quo und Umsetzungsvarianten

Sebastian Stark

13.30 – 14.30 Gemeinsames Mittagessen

14.30 – 17.00
ORSA – Durchführung einer Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung in der Praxis

  • Analyse und Bewertung des unternehmenseigenen Risikoprofils über die Solvenzkapitalanforderungen hinaus
  • Kontinuierliche Bestimmung des Risikoprofils
  • Einbettung in den Gesamtprozess der strategischen Unternehmenssteuerung
  • Abbildung eines individuellen Gesamt-Risikoprofils
  • Dokumentation des ORSA-Prozesses

Kathrin Schwidder, Gruppenleiterin Risk Management Framework & Validation, Generali Deutschland Holding AG

17.00 Ende der Akademie