Der zertifizierte Risikomanager in der Versicherungswirtschaft

Praxisnahe Einführung in das Risikomanagement unter Berücksichtigung von Solvency II EUROFORUM AkademieBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

Modul I
Montag, 2. September 2013

Rechtliche Rahmenbedingungen und Risikomodellierung

Sebastian Stark,
Prokurist, Risk Insurance, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Interne und externe Anforderungen an das Risikomanagement

  • Anforderungen an das Risikomanagement
    • Interne Anforderungen
    • Regulatorische Anforderungen heute und morgen
  • Herausforderungen durch Solvency II
    • Säule I: Herausforderungen für das quantitative Risikomanagement
    • Säule II: Herausforderungen für das qualitative Risikomanagement
    • Säule III: Herausforderungen für die Offenlegung und Aufsichtsberichterstattung
  • Thesen zu möglichen Auswirkungen von Solvency II
    • Säule I: Auswirkungen auf die Modellwelt und Bilanzierung
    • Säule II: Auswirkungen auf die Unternehmensteuerung
    • Säule III: Auswirkungen auf die Offenlegung und Aufsichtsberichterstattung

Frank-Christian Corell,
Geschäftsführer, FinRisk Management GmbH

Einführung in die moderne Risikomodellierung

  • Risikobegriff und Risiko-Controlling in Anlehnung an die MaRisk:
    • Prozess der Risikoidentifikation im Versicherungsunternehmen
    • Verfahren der Risikomessung und -bewertung
    • Methoden der Risikoaggregation
  • Grundlagen der Risikomodellierung unter Solvency II
    • Anforderungen nach EU-Richtlinie
    • Risikomodellierung nach der Standardformel
    • Besonderheiten bei Nutzung interner Modelle
    • Validierung von Risikomodellen im ORSA-Prozess
  • Aktuelle Herausforderungen der Risikomodellierung nach Segmenten
    • Schaden- und Unfallversicherung
    • Lebensversicherung
    • Krankenversicherung
  • Leistungen und Grenzen von Risikomodellen

Ausklang des 1. Akademietages mit Umtrunk und Imbiss auf Einladung von EUROFORUM.

Modul II
Dienstag, 3. September 2013

Asset Liability Management (ALM) und Risikomanagement in der Kapitalanlage

Dr. Holger Schalk,
Senior Consultant, Towers Watson

Bedeutung und Funktionsweise von ALM im Risikomanagement

  • Funktionsweise und Verankerung im Unternehmen
  • ALM als Nahtstelle zwischen Kapitalanlage und Versicherungstechnik
  • Modelle und Kennzahlen
    • Grundlegende Modelle
    • ALM in der Lebensversicherung
    • ALM in der Sachversicherung
    • Kennzahlen und Risikomaße
  • Angemessene Risikosteuerung und -kontrolle
  • ALM und Wertorientierung
  • Konsequenzen für Unternehmensentscheidungen

Susanne Fromme,
Geschäftsführerin, Fromme Consulting

Risikomanagement für die Kapitalanlagen

  • Kapitalanlagen und Kapitalanlagerisiken in Versicherungsunternehmen
    • Typische Anlagestruktur deutscher Versicherer
    • Typische Anlagerisiken: Ist "market risk" eine Neueinführung unter Solvency II?
    • Gibt es – als Rückzug – heute noch risikofreie Anlagestrategien?
  • Kapitalanlagestrategie
    • Kapitalanlage im Spannungsdreieck aus Ökonomie, Bilanzierung (HGB) und (Aufsichts-)Recht
    • Festlegung der Anlagestrategie: Welche Parameter sollten definiert sein?
    • Umsetzung der Anlagestrategie: z. B. internes versus externes Management
  • Risikomanagementprozess
    • Im Rahmen der Anlagestrategie
    • Durch Anlagerichtlinien und Limit-Systeme
    • Im Portfolio Management
    • Im Kapitalanlage- und Investment-Controlling
  • Konsequenzen für die Kapitalanlage
    • Konsequenzen der andauernden Niedrigzinsphase
    • Ausweichstrategie "Credit Risk"
    • Ausweichstrategie "Absolute Return"
    • Ausweichstrategie "Aktien mit Wertsicherung"

Come Together
Der Abend steht zur freien Verfügung, unser Tipp: EUROFORUM lädt zu einer Stadtführung durch Köln mit anschließendem Abendessen ein.

Modul III
Mittwoch, 4. September 2013

Marktdisziplin und Offenlegung, die Berichtspflichten unter Solvency II

Sebastian Stark

Aufsichtsrechtliches Überprüfungsverfahren nach Säule II

  • Ziele der Aufsicht
  • Grundsätzliche Methoden der Finanzaufsicht
  • Bestandteile des aufsichtsrechtlichen Überprüfungsverfahrens nach Solvency II
  • Befugnisse der Aufsichtsbehörde
  • Anforderungen an Unternehmensführung und Unternehmensorganisation

Dr. Bettina Hammers,
Prokuristin, Department of Professional Practice Insurance, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Offenlegungspflichten nach Säule III

  • Überblick über die Berichterstattungspflichten nach Solvency II
  • Solvenzbilanz als zentraler Bestandteil von Säule 1 und 3
  • Anwendbarkeit der IFRS für die Bewertung nach Solvency II (einschließlich IFRS 4)
  • Umsetzungsstrategien für das Solvency II-Reporting

Rudolf Lammers,
Aktuar, DAV

Das interne Managementreporting

  • Was ist ein Managementbericht? Eine Begriffsdefinition!
  • Welche Formen von Managementberichten gibt es?
    • Präsentationen
    • Schriftliche Berichte
    • Mischformen
  • Wozu dienen Managementberichte?
    • Zielsetzung
    • Was soll erreicht werden?
  • Anforderungen an Managementberichte
    • Interne und externe Rahmenbedingungen
    • Erwartungshaltung und Anforderungen der Berichtsempfänger
  • Der Entstehungsprozess von Managementberichten
    • Von der Datengenerierung bis zur Berichtserstellung
  • Die Berichtserstellung
    • Einhaltung von prinzipienbasierten Regeln
    • Berichtsstruktur
    • Kernaussagen als zentrales Element des Berichts
    • Inhaltliche Qualität erzeugen
    • Formale Qualität sicherstellen
    • Die Ausdruckselemente des Berichts
  • Veranschaulichung komplexer Sachverhalte durch Diagramme
    • Warum Diagramme?
    • Häufige Fehler beim Einsatz von Diagrammen
    • Regeln für die Diagrammgestaltung
    • Diagrammkonzept
  • Was kann mit guten Berichten erreicht werden?

Ausklang des 3. Akademietages mit Umtrunk und Imbiss auf Einladung von EUROFORUM.

Modul IV
Donnerstag, 5. September 2013

Umsetzung und Anwendung des qualitativen und quantitativen Risikomanagements in der Versicherungswirtschaft

Martin Brown,
Senior Risk Manager, Integriertes Risikomanagement, ERGO Versicherungsgruppe

Wesentliche Elemente eines Integrierten Risikomanagementsystems

  • Konzeption und Aufbau eines integrierten Risikomanagementsystems
  • Regulatorische Rahmenbedingungen
  • Rollen und Verantwortlichkeiten
  • Risikomanagementzyklus
    • Risikoidentifikation
    • Risikomodellierung und -bewertung
    • Berichterstattung und -überwachung
    • Steuerung
  • Ökonomisches Risikokapital und Profitabilität
  • Einbettung in die Unternehmensorganisation

Umsetzung eines Integrierten Risikomanagementsystems in der Praxis

  • Organisation der Risikomanagementfunktion einer internationale Versicherungsgruppe
  • Umsetzung des Risikomanagementzyklus in der Praxis
  • Risikomodellierungund -bewertung
    • Interne Steuerung vs. regulatorische Berichterstattung
    • Steuerung aus Gruppensicht vs. Solosicht
  • Erfahrungsbericht zum Internal Model Application Process
  • Einbettung in Unternehmensentscheidungen – Anwendung und Erfahrungen
    • Strategisches ALM
    • Planungsprozesse
    • Produktentwicklung und Vertriebssteuerung
  • Besonderheiten der Risikosteuerung in der Lebens- und Krankenversicherung – Praxisbericht
    • Risikoanalyse in der Lebensversicherung
    • Quantifizierung
    • Spezifische Steuerungsprozesse der Lebensversicherung in der Praxis
    • Kernelemente
    • Herausforderungen
  • Absicherung von langfristigen Garantien

Besonderheiten der Risikosteuerung in der Schaden- und Unfallversicherung – Praxisbericht

  • Risikoanalyse in der Sachversicherung
  • Quantifizierung
  • Spezifische Steuerungsprozesse der Sachversicherung in der Praxis
    • Kernelemente
    • Herausforderungen

Ende der Akademie

Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie das von den Referenten unterzeichnete Abschlusszertifikat "Der zertifizierte Risikomanager in der Versicherungswirtschaft".