Solvabilität & Eigenkapital

EUROFORUM SeminarStets individuell buchbar.

Stets individuell buchbar.

Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

8.30 – 9.00
Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

9.00 – 9.15
Begrüßung durch EUROFORUM und die Seminarleiterin
Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank

9.15 – 10.15
Die "neue" europäische Aufsicht in der Bankenunion

  • CRR/CRD IV und Technische Standards
  • Bankenunion: Der SSM
  • SREP-Rating der Institute durch die Aufsicht

10.15 – 11.15
Eigenkapital

  • Anforderungen an Eigenmittel als aufsichtsrechtlich anerkanntes Eigenkapital und Fallstricke
  • Abzugspositionen (Beteiligungen, AVA …)
  • Grandfathering-Möglichkeiten

11.15 – 11.45
Networkingpause bei Kaffee und Tee

11.45 – 13.00
Mindestkapitalanforderungen für Kredit- und Veritätsrisiken (Teil 1)

  • Adressrisiken im KSA und im IRBA
  • Benchmarking der Aufsicht
  • Verbriefungen

13.00 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 15.45
Mindestkapitalanforderungen für Kredit- und Veritätsrisiken (Teil 2)

  • Abgrenzung von Verbriefungen und Spezialfinanzierungen
  • Kreditrisikominderung
  • Gegenparteien- und CVA-Risiko
  • Veritätsrisiken als zu unrecht vernachlässigtes Risiko

15.45 – 16.15
Networkingpause bei Kaffee und Tee

16.15 – 17.15
Gestaltungsmöglichkeiten zur RWA-Optimierung

  • KMU-Vorgaben und Mengengeschäft
  • Wertpapier- und Warenpensions- und -leihegeschäfte
  • Gestaltung im Bereich KRMT mit prozessualen Auswirkungen
  • Checkliste zum Gegenparteienrisiko

17.15 – 17.45
Verschmelzen Säule I und Säule II?

  • SREP-Leitlinie, TSCR-, OCR- und SREP-Ratio
  • Floor für die ökonomische Eigenmittelunterlegung
  • Vorteile des Liquidationsansatzes

17.45
Ende des ersten Seminartages

Im Anschluss an den ersten lehrreichen Tag laden wir Sie zu einem gemeinsamen Umtrunk an der Hotelbar ein.

Ihr Tagungshotel

Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Hotel Mondial am Dom Cologne herzlich zu einem Umtrunk ein.

8.30 – 8.35
Begrüßung durch die Seminarleiterin
Carmen-Isabel Kutzner

8.35 – 11.00
Marktpreis- und operationelle Risiken

  • Standardansätze
  • Besonderheiten bei der Verwendung von Modellen
  • Beispielrechnungen zu den Eigenmittelanforderungen

Robert Lesch, Senior Consultant, Nagler & Company

11.00 – 11.30
Networkingpause

11.30 – 13.00
Fallstudie: Ermittlung der Eigenmittel, Kapitalanforderungen und Kapitalkennziffern

  • KSA- und IRBA-Portfolien
  • Handelsbuchpositionen
  • Gesamtkennziffer

13.00 – 14.00
Gemeinsames Mittagessen

14.00 – 15.30
Kapitalquoten, Kapitalpuffer und Planungsprozess

  • Kapitalerhaltungspuffer
  • Antizyklischer Puffer (ISCCB)
  • Zusätzliche EU-Puffer
  • Kombinierte Kapitalpufferanforderung und Ausschüttungsbeschränkungen
  • SREP-Kapitalpuffer für Mängel in ICAAP und ILAAP und Zinsänderungsrisiken
  • Checkliste zum Kapitalplanungsprozess: Zwingende Nutzung der Informationen aus Säule I und Ausschüttungspolitik – Wie hoch liegt die optimale Kapitalquote für Ihr Haus?

15.30 – 16.00
Networkingpause

16.00 – 16.30
Datennutzung und Offenlegungsanforderungen

  • Offenlegung
  • BCBS 239
  • Aufsichtsrechtliche KRI-Analyse
  • Mehrwert für das interne Reporting und die Steuerung

16.30 – 17.15
Ausblick auf "Basel IV"

  • KSA-Ansatz/KRI-Analyse
  • Verbriefungen
  • NIM-Methode für Gegenparteienrisiken
  • Marktpreisrisiko-Regelwerk

Ende des Seminars ca. 17.15