Der zertifizierte Meldewesen-Experte

EUROFORUM AkademieBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

Modul 1 - Montag, 16. September 2013

Meldewesenschnittstellen, Meldungen der Eigenmittel und Eigenkapitalanforderungen

Ihre Referentin:
Andrea Kopf,
Meldewesen-Spezialistin, KfW-Bankengruppe

Überblick über die einzelnen Meldewesenbereiche

  • Bankstatistisches Meldewesen (Bista, Zinsstatistik, KN-Statistik, Emissionsstatistik, Statistik WP-Investments, AWV-Meldungen, ZuMonAW, Auslandskreditvolumen)
  • Bankaufsichtliches Meldewesen (COREP, LR, Groß- und Millionenkredite, Liquidität)
  • Neu: Basismeldewesen und FINREP

Der Meldewesen-Spezialist

  • Anforderungen an den Meldewesen-Experten
  • Schnittstellen in den Banken

Aufsichtsrechtliche Grundlagen

  • Organisation, Ziele und Aufgaben der nationalen und internationalen Bankenaufsicht
  • Auswirkungen der CRR /CRD IV auf die nationalen Regelungen wie zum Beispiel KWG, SolvV und GroMiKV

Eigenmittel

  • Anforderungen an die Eigenmittel
  • Definition der Eigenmittel
  • Abbildung der Eigenmittel im Meldewesen
  • Ausblick: Auswirkungen von Basel III und CRR /CRD IV

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen.



Modul 2 - Dienstag, 17. September 2013

Solvabilitätsverordnung (SolvV) – Die Mindestkapitalnormen

  • Ziele und Aufgaben der SolvV
  • Adressrisiken im KSA und IRBA
  • Kreditrisikominderung
  • Marktrisiken
  • Operationelle Risiken
  • Abbildung der verschiedenen Risikopositionen im Meldewesen
  • Ausblick: Auswirkungen von Basel III und CRR /CRD IV

Fallstudie zur Ermittlung der Kapitalquoten

  • Kernkapitalquote
  • Gesamtkennziffer

Modul 3 - Mittwoch, 18. September 2013

Die neuen Groß- und Millionenkreditmeldungen

Ihr Referent:
Dirk Waßmann,
Geschäftsführender Gesellschafter, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Groß- und Millionenkreditmeldungen

  • Ziele und Aufgaben des Kreditmeldewesens
  • Auswirkungen der Capital Requirements Regulation
  • Beaufsichtigung auf Instituts- und Gruppenebene
  • Ausnahmen von der Beaufsichtigung

Gruppen verbundener Kunden

  • Kreditnehmereinheiten und Risikoeinheiten im Großkreditregime
  • Behandlung von Konstrukten im Großkreditregime
  • Kreditnehmereinheiten im Millionenkreditmeldewesen

Großkredite

  • Der Kreditbegriff nach CRR
  • Großkreditdefinitions- und Großkreditobergrenze
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Anrechnungserleichterungen für privilegierte Adressen und Geschäfte
  • Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Organisatorische Pflichten
  • Die Meldebögen LE 1 und LE 2

Millionenkredite

  • Der Kreditbegriff nach § 19 Abs. 1 KWG
  • Ermittlung des Kreditbetrages
  • Meldetermine und Rückmeldeband
  • Die erweiterten Millionenkreditmeldebögen

Modul 4 - Montag, 23. September 2013

Liquiditätsmeldungen

Ihr Referent:
Prof. Dr. Stephan Seidenspinner,
Hochschulprofessor, Hochschule für angewandtes Management und Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH

Meldungen über die Liquiditätssituation und den Verschuldungsgrad

  • Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
  • Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
  • Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
  • Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb

Meldung nach LiqV

  • Bisheriges Verständnis der Aufsicht bzw. des Gesetzgebers
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Neue Liquiditätsmeldung nach CRR

  • Konzeption von LCR und NSFR
  • Überblick über die konkreten Meldeanforderungen
  • Überwachungskennzahlen zur Liquidität
  • Beispiele zur Aussteuerung und Sensitivität der Kennzahlen

Neue Meldung des Verschuldungsgrades

  • Konzeption der Leverage Ratio
  • Überblick über die Meldeanforderungen

An diesem Abend laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Modul 5 - Dienstag, 24. September 2013

Statistisches Meldewesen

Ihr Referent:
Jürgen Lange,
Leiter Bankenstatistik und Groß-/Millionenkredite, HSH Nordbank AG

Monatliche Bilanzstatistik und Kreditnehmerstatistik

  • Allgemeine Anforderungen
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Monatlicher Auslandsstatus der Banken

  • Erläuterung zu Ausland und Ausländer
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Zinsstatistik

  • Ziele und Hintergrund der Meldung
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Meldepflichten von Instituten mit Niederlassungen im Ausland

  • Begriffsdefinition und Meldeanforderungen
  • Unterschiede zum inländischen Haupthaus

Lassen Sie den Abend bei einem gemeinsamen Umtrunk an der Hotelbar ausklingen.

Modul 6 - Mittwoch, 25. September 2013

Basismeldewesen, FINREP, Konsolidierung und die neue FinaV

Ihre Referenten:
Martin Neisen,
Partner, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Benno Wink, Bereichsleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank

Finanzinformationenverordnung (FinaV)

  • Einführung von Meldungen unterjähriger Finanzdaten im Rahmen der FinaV, Motivation der Aufsicht
  • Nationale Meldung unterjähriger Finanzdaten vs. harmonisiertes europäisches Meldewesen
  • Die neuen Meldeanforderungen im Überblick
  • Besondere Merkmale der neuen FinaV
  • Überleitung der Monatsausweisverordnung bzw. Zusammengefasste Monatsausweisverordnung
  • Exkurs: Dateneinreichungsformate

Aufsichtsrechtliche und handelsrechtliche Konsolidierung nach IFRS

  • Grundlagen der Konsolidierung nach CRR (einzubeziehende Gesellschaften, CRR -Konsolidierungskreis, Konsolidierungsmethoden, Ausnahmevorschriften)
  • Rahmenbedingungen und grundlegenden Vorschriften der Bankbilanzierung nach IFRS für Kreditinstitute
  • Bestandteile des Jahresabschlusses anhand eines ausgewählten Instituts (Bilanz, GuV, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung, Anhang, Segmentberichterstattung)
  • IFRS-Konzernabschluss (u. a. Einbeziehungsarten, Konsolidierungskreis- und Bilanzierungsmethoden, Zweckgesellschaften, Kapitalkonsolidierung)

Überblick FINREP-Rahmenwerk

  • Rahmenbedingungen FINREP
  • Meldepflichten von IFRS-Institutsgruppen gemäß FINREP
    • "Core"-Informationen (Part 1)
    • "Non-Core"-Informationen (Part 2 bis Part 5)
    • Zusammenhänge zwischen Core- und Non-Core-Informationen